图书介绍
金融数学与金融工程实验教程pdf电子书版本下载
- 熊志斌,易建新,杨舟等编著 著
- 出版社: 广州:华南理工大学出版社
- ISBN:9787562337027
- 出版时间:2012
- 标注页数:155页
- 文件大小:37MB
- 文件页数:166页
- 主题词:金融-经济数学-高等学校-教材;金融工程-高等学校-教材
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图书目录
第1章 计量经济学实验 1
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法 1
[实验目的] 1
[实验背景与理论基础] 2
[实验原理] 3
[实验过程和步骤] 4
[实验总结] 12
[思考与练习] 13
实验2 异方差性及其性质 14
[实验目的] 14
[实验背景与理论基础] 14
[实验原理] 15
[实验过程和步骤] 16
[实验总结] 26
[思考与练习] 26
实验3 自相关性及其性质 28
[实验目的] 28
[实验背景与理论基础] 28
[实验原理] 29
[实验过程和步骤] 30
[实验总结] 42
[思考与练习] 42
第2章 金融时间序列分析实验 43
实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测 43
[实验目的] 43
[知识准备] 44
[实验内容] 44
[实验步骤] 46
[思考与练习] 60
实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测 61
[实验目的] 61
[知识准备] 61
[实验内容] 61
[实验步骤] 62
[思考与练习] 73
第3章 投资学实验 74
实验6 构造最优投资组合 74
[实验目的] 74
[实验背景与理论基础] 75
[实验原理] 77
[实验过程] 78
[实验示例] 81
[实验总结] 88
[思考与练习] 88
实验7 CAPM模型与贝塔系数 89
[实验目的] 89
[实验背景与理论基础] 89
[实验原理] 90
[实验过程] 90
[实验示例] 92
[实验总结] 97
[思考与练习] 97
第4章 金融衍生品实验 98
实验8 套期保值实验 98
[实验目的] 98
[实验理论基础] 99
[实验步骤] 101
[实验总结] 107
[思考与练习] 107
实验9 欧式期权定价实验 108
[实验目的] 108
[实验理论基础] 108
[实验步骤] 111
[思考与练习] 114
第5章 综合实验案例 115
实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值 115
[引言] 115
[股指期货、套期保值和ETF基金简介] 119
[沪深300股指期货与ETF基金套期保值的实证分析] 128
[结论] 135
实验11 股指期货套期保值实证分析 136
[问题介绍] 136
[问题分析] 137
[基本假设] 137
[最优套期保值比率估计模型] 138
[套期保值效果测量模型] 142
[数据选择及分析] 142
[沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析] 146
[模型评价] 151
参考文献 153