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壹、基本理论观念与实务应用篇 3

第一章 投资风险分散与最佳投资组合：资产配置策略 3

一、简介 4

二、分散投资风险的基本概念 4

三、投资组合期望报酬率及风险的决定 9

四、投资组合分散风险的效力 11

五、效率投资组合的建立：图解说朗、Markowitz方法 16

六、效率投资组合的定义及其性质 28

七、投资者选择最佳组合的策略 31

八、直线效率前缘及资本市场理论 33

九、资本市场理论的延伸与资产配置策略 47

十、结论 51

附录 52

问答题 53

资产配置实务相关议题 57

第二章 国际证券投资与风险分散 63

一、简介 64

二、国际证券投资 64

三、国际股票投资的比较 68

四、国际股票投资的效益 71

五、汇率风险与国外股票投资 77

六、国际债券投资的优劣分析 83

七、国际债券投资的比较 84

八、国际债券投资的效益与汇率风险 87

九、国际投资组合的汇率风险规避策略 91

十、国际资本市场的区隔或整合 94

十一、国际股票市场与企业的相关 97

十二、跨国公司是否是良好的国际风险分散工具 99

十三、结论 100

问答题 101

资产配置实务相关议题 105

第三章 资本资产评价模型与投资组合应用 113

一、简介 114

二、资本资产评价模型 115

三、资本资产评价模型的经济意义 119

四、资本资产评价模型的实务应用 124

五、资本资产评价模型的延伸 129

六、资本资产评价模型与利率变动 135

七、规避利率风险组合的选择 137

八、规避其他风险的组合选择 138

九、多种风险因子资产评价模型 139

十、结论 139

附录 141

问答题 143

资产配置实务相关议题 146

第四章 指数模型与因子模型：贝大（β）的实务应用与预测 153

一、简介 154

二、多因子模型与单一指数模型 154

三、市场模型的经济意义 157

四、组合风险与市场模型 166

五、单因子模型与资本资产评价模型贝大的关系 169

六、市场模型与证券分析 171

七、贝大的预测 173

八、结论 181

问答题 181

资产配置实务相关议题 186

第五章 套利评价理论与投资组合应用 193

一、简介 194

二、套利评价模型与资本资产评价模型的比较 197

三、实证研究与经济意义 201

四、在股票投资方面的应用 207

五、国际套利评价理论 212

六、决定国际股价的重要因素 216

七、结论 217

附录（套利评价理论的推导） 218

问答题 224

资产配置实务相关议题 227

贰、各种简易投资组合模型之建构篇 233

第六章 在通膨之下最佳组合选择：资产配置策略 233

一、简介 234

二、通货膨胀与两因子报酬率生成模型 235

三、通货膨胀环境下的最佳组合 237

四、范例与经济涵义 240

五、不可放空限制下投资组合的建立 244

六、EGP最佳组合的建立方法 254

七、结论 261

问答题 261

资产配置实务相关议题 262

第七章 股债最佳配置策略：简易方法 273

一、简介 274

二、报酬率生成模型 275

三、股票与债券最佳配置的建立 277

四、建立最佳股债配置范例 280

五、结论 289

问答题 290

资产配置实务相关议题 291

第八章 在税率与宏观经济因子之下最佳资产配置 301

一、简介 302

二、宏观经济因子对股票评价的影响 303

三、税率对资产配置的影响 304

四、重要宏观经济因子与最佳投资组合的建立 305

五、以实际资料建立最佳组合：资产配置 308

六、最佳组合与共线相关 311

七、特别情境下的最佳组合模型 316

八、结论 318

附录 318

资产配置实务相关议题 319

第九章 报酬率计算区间对最佳投资组合选择的影响 325

一、简介 326

二、不同报酬率间隔对组合选择的影响 327

三、结论 333

附录 333

资产配置实务相关议题 335

参、投资组合管理与绩效评鉴篇 343

第十章 积极型与指数型组合之最佳配置 343

一、简介 344

二、发掘优质与劣质股票的方法 345

三、Treynor-Black模型——建立积极组合 348

四、选时能力 362

五、选时能力的实证 365

六、利用因子模型发掘优质或劣质股票 367

七、结论 372

问答题 373

资产配置实务相关议题 376

第十一章 共同基金绩效评鉴方法 385

一、简介 386

二、投资公司——共同基金 388

三、投资共同基金的优点 390

四、共同基金的种类 392

五、传统绩效评鉴方法 394

六、有关评鉴方法的问题与缺点 401

七、对选股及选时能力的评鉴 405

八、国际共同基金绩效评鉴的实证 411

九、结论 423

问答题 424

资产配置实务相关议题 427

第十二章 投资组合与最佳资产配置策略：实务应用 437

一、投资目标 438

二、投资限制条件 439

三、投资策略 445

四、规避通货膨胀策略 455

五、税率与资产配置 457

六、结论 458

问答题 459

资产配置实务相关议题 462

肆、投资组合保险策略篇 471

第十三章 投资组合保险策略 471

一、简介：理想的保险策略 472

二、组合保险的基本概念 475

三、复制保险策略原理 478

四、静态组合保险策略 483

五、动态组合保脸策略 486

六、凸凹式资金报酬动态保险策略 493

七、对股价波动幅度的套利策略 496

八、组合保险策略应用的必要认识 497

九、国际投资组合保险 499

十、结论 502

问答题 503

资产配置实务相关议题 506

第十四章 国际投资组合汇率风险管理策略 509

一、国际证券投资策略与风险 510

二、静态规避汇率风险方法 512

三、最低变异数避险比率 521

四、风险分散良好的国际组合避险 528

五、外汇选择权与避险比率 529

六、外汇保险策略 536

七、选择国际投资项目的策略与汇率风险的规避 538

八、结论 540

问答题 541

资产配置实务相关议题 544

第十五章 投资组合与资产配置避险：指数选择权之应用 548

一、简介 548

二、保护卖权 548

三、利用台指卖权建立复杂的保险策略 550

四、90/10策略 554

五、保护买权发行 555

六、人造投资组合（复合组合） 556

七、资产配置策略 559

八、指数选择权连动的定期存单 561

九、指数卖权的其他应用：保险工具 563

十、结论 563

附录 563

问答题 564

伍、效率组合数学理论与多因子CAMP篇（进阶篇） 569

第十六章 效率组合数学理论 569

一、简介 570

二、最低风险组合的建立 570

三、最低风险组合前缘的特征 576

四、共同基金分隔定理 587

五、协方差与报酬率关系 590

六、最低风险组合与无风险资产：CML 595

七、资本资产评价理论（CAPM） 601

八、结论 603

第十七章 多因子组合效率与多因子CAPM 605

一、简介 606

二、ICAPM投资者的投资决策 608

三、假设条件及最佳组合的多因子效率：定理1 610

四、建立多因子最低风险组合：理论推导 612

五、MMV组合的扩展组合 614

六、辨认多因子模型组合 620

七、在无风险利率下的MMV组合及ME组合 625

八、多因子风险-报酬关系：ICAPM 627

九、市场组合报酬率及APT 632

十、结论 634

参考资料 639