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绪论 1

一、选题背景与研究意义 1

二、研究对象与国内外文献综述 4

第一章 商业银行信用风险的相关理论 11

第一节 商业银行信用风险概述 11

一、信用风险内涵 11

二、信用风险的特征 12

三、信用风险计量的主要指标 13

四、商业银行信用风险的种类 15

第二节 商业银行信用风险的经济学分析 15

一、信贷市场的道德风险 15

二、不对称信息与逆向选择 16

第三节 商业银行信用风险度量与管理的相关理论 17

一、商业银行信用风险管理理论的起源和追溯 17

二、信用风险度量与管理的理论基础 18

第四节 我国商业银行的信用风险 20

一、我国银行业的信用风险度量方法 20

二、我国商业银行信用风险管理历史回顾 21

第二章 传统信用风险度量模型述评与应用 24

第一节 定性分析方法 24

一、专家制度法 24

二、信用评级分类模型 25

第二节 基于财务指标的分析模型 25

一、Z评分模型 26

二、神经网络模型 28

三、Logistic模型 29

第三节 Z模型在我国的实证应用分析 30

一、样本选择 30

二、具体计算过程 31

三、分析结论 33

四、Z模型在我国的临界值确定问题 34

第四节 判别分析方法在我国信用风险分析中的应用 35

一、多元判别法的基本原理 35

二、样本数据的选取与确定 37

三、建立模型及判别结果分析 38

四、向前追溯预测 41

第五节 Logistic回归模型在信用风险分析中的应用 42

一、基本理论 42

二、建立模型分析 43

三、模型对预测样本的检验结果 46

四、结论 47

第三章 现代信用风险度量模型的适应性与实证分析 48

第一节 模型的基本结构与适应性剖析 48

一、Credit Metrics模型 48

二、信用风险附加模型（Credit Risk+） 51

三、CPV模型：信贷组合模型（Credit Portfolio View） 53

四、KMV模型 55

第二节 KMV模型的实证分析与参数改进 59

一、我国学者对KMV模型进行的实证研究及存在的问题 59

二、参数设计与计算 60

三、研究的样本选取与数据来源 65

四、实证结果的分析与检验 66

五、结论 73

第四章 基于信用衍生品的信用风险转移 74

第一节 信用衍生品的发展脉络与原因 74

一、信用衍生工具产生的原因 74

二、信用衍生品的发展脉络 75

第二节 信用衍生品的基本结构 77

一、信用衍生品的构成要素 77

二、信用衍生品的特征 77

三、信用衍生品的结构 78

四、信用衍生品对信用风险管理的作用 79

第三节 信用衍生品在商业银行信用风险转移中的设计 80

一、信用互换管理信用风险的设计 81

二、信用期权管理信用风险的设计 83

三、信用远期管理信用风险的设计 85

四、合成证券化管理信用风险的设计 85

五、信用关联票据 86

第四节 信用衍生品的风险与监管 87

一、信用衍生工具的风险 87

二、信用衍生工具监管的主要问题 89

三、信用衍生品市场监管的模式 90

四、建立中国信用衍生工具监管体系的相关建议 91

第五章 《新巴塞尔资本协议》框架下的内部评级法 93

第一节 《巴塞尔资本协议》的演进与基本内容 93

一、《巴塞尔资本协议》的演进与背景 93

二、1988年《巴塞尔资本协议》 94

三、《新巴塞尔资本协议》的主要内容 95

第二节 《新巴塞尔资本协议》下信用风险监督测量方法研究 97

一、内部评级法基本框架 98

二、内部评级法应用问题的分析 99

三、实施内部评级法的基本要求 100

第三节 国际银行业内部评级体系的借鉴 101

一、美国银行的内部评级体系 101

二、法国兴业银行的内部评级体系 103

三、我国商业银行内部信用评级现状分析 105

第六章 完善我国商业银行信用风险度量与管理的策略 112

第一节 我国商业银行信用风险度量与管理的问题分析 112

一、我国商业银行信用风险管理中存在的问题 112

二、我国商业银行信用风险的成因 114

第二节 健全和完善内部信用评级体系 116

一、确定内部信用评级体系在商业银行现代信用风险管理中的核心地位 116

二、建立有效的组织结构，构建个人和企业的信用评级体系 117

三、综合运用多元判别法、Logistic模型、KMV模型，建立符合国情的内部风险评级模型 117

四、积极推进IRB基础数据仓库和管理信息系统（MIS）建设 119

第三节 促进我国信用衍生品发展 119

一、我国现阶段信用衍生品的发展情况分析 120

二、我国信用衍生品的发展思路 122

参考文献 125