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第1章 导论 1

1.1计量经济学的产生与发展 1

1.2计量经济学的性质 2

1.3计量经济学的研究方法 3

1.4数据 5

1.5预备知识：统计学基础 7

本章小结 11

学习建议 11

关键术语 12

思考练习 12

第2章 回归与回归分析 13

2.1回归的基本问题 13

2.2相关分析 15

2.3一元线性回归分析 17

本章小结 22

学习建议 22

关键术语 22

思考练习 22

第3章 一元线性回归模型 23

3.1普通最小二乘法 23

3.2样本回归直线的代数性质 29

3.3拟合优度的度量 30

3.4古典假定 32

3.5 OLS估计量的统计性质 34

3.6参数的检验与区间估计 36

3.7预测 38

3.8案例分析 40

本章小结 44

学习建议 44

关键术语 44

思考练习 44

第4章 一元线性回归模型的扩展 48

4.1过原点的回归 48

4.2对数模型 51

4.3倒数模型 54

4.4模型函数形式的选择 56

4.5案例分析 57

本章小结 58

学习建议 59

关键术语 59

思考练习 59

第5章 多元线性回归模型 62

5.1多元线性回归模型的设定 62

5.2多元线性回归模型的估计 64

5.3多元线性模型OLS估计量的性质 68

5.4参数的检验与区间估计 72

5.5多元线性回归模型的预测 74

5.6案例分析 75

本章小结 77

学习建议 77

关键术语 77

思考练习 77

第6章 多重共线性 80

6.1多重共线性的含义 80

6.2产生多重共线性的原因 82

6.3多重共线性对OLS估计量的影响 83

6.4多重共线性的检验 86

6.5多重共线性的修正 88

6.6案例分析 91

本章小结 94

学习建议 94

关键术语 95

思考练习 95

第7章 异方差 97

7.1异方差概述 97

7.2异方差产生的原因 98

7.3异方差产生的后果 99

7.4异方差的检验 100

7.5异方差的修正 107

7.6案例分析 111

本章小结 114

学习建议 114

关键术语 115

思考练习 115

第8章 自相关 117

8.1自相关概述 117

8.2自相关产生的原因 118

8.3自相关的后果 120

8.4自相关的检验 122

8.5自相关的修正 129

8.6案例分析 131

本章小结 133

学习建议 134

关键术语 134

思考练习 134

第9章 分布滞后模型与自回归模型 136

9.1滞后变量模型 136

9.2分布滞后模型的估计 139

9.3自回归模型的构建 144

9.4自回归模型的估计 148

9.5案例分析 149

本章小结 151

学习建议 151

关键术语 152

思考练习 152

第10章 虚拟变量回归 154

10.1虚拟变量 154

10.2虚拟变量的回归模型 155

10.3参数的结构变化 160

10.4案例分析 163

本章小结 164

学习建议 165

关键术语 165

思考练习 165

第11章 时间序列计量经济模型 167

11.1时间序列计量经济学的基本概念 167

11.2时间序列平稳性检验 169

11.3协整 172

11.4案例分析 173

本章小结 178

学习建议 178

关键术语 178

思考练习 178

第12章 联立方程组模型 180

12.1联立方程组模型的基本概念 180

12.2联立方程组模型中变量的内涵 181

12.3联立方程组模型的分类 182

12.4联立方程组模型的识别 184

12.5联立方程组模型的估计 189

12.6案例分析 191

本章小结 194

学习建议 195

关键术语 195

思考练习 195

附录A标准正态分布表 197

附录B t分布表 199

附录C x2分布表 201

附录D F分布表 204

附录E DW检验临界值表 208

参考文献 213