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第一节 衍生金融工具的产生与发展 1

一、衍生金融工具的历史渊源 1

第一章 衍生金融工具概论 1

二、衍生金融工具的产生与发展 2

三、衍生金融工具发展演变的动因分析 5

第二节 衍生金融工具的主要功能与基本特征 6

一、衍生金融工具的主要功能 6

二、衍生金融工具的基本特征 8

第三节 衍生金融工具的主要种类 9

一、衍生金融工具的基本分类 9

二、衍生金融工具分类与金融工具积木分析法 11

一、衍生金融工具市场的构成 12

第四节 衍生金融工具市场概况 12

二、全球衍生金融工具市场概况 13

第二章 远期类衍生金融工具 23

第一节 远期类衍生金融工具概述 23

一、远期合约的特点和发展情况 23

二、远期合约的构成要素 23

三、远期合约的损益分析 24

四、远期合约的功能 24

五、远期类金融工具的种类 25

第二节 商品远期交易 26

一、商品远期交易的产生与发展 26

二、商品远期交易的定价原理 26

一、远期外汇交易的概念及合约构成 27

第三节 远期外汇交易 27

二、远期外汇交易的作用及特点 28

三、远期汇率的标价方法 28

四、远期外汇交易的报价及清算 29

五、远期外汇交易的种类 31

六、远期汇率的决定 32

第四节 远期利率协议 35

一、远期利率协议的产生 35

二、远期利率协议的定义和特点 36

三、远期利率协议的重要术语、报价及结算 36

四、远期利率协议的优缺点 38

五、远期利率协议的定价 39

二、远期交易综合协议的定义和特点 40

一、远期交易综合协议的产生 40

第五节 远期交易综合协议 40

三、远期交易综合协议的重要术语、结算及报价 41

四、远期交易综合协议的应用举例 43

第六节 远期合约定价原理 46

一、远期合约定价理论的准备知识 46

二、远期合约定价理论 47

三、不完全市场条件下的定价理论 53

四、远期价格、期货价格与即期价格 54

第三章 期货类衍生金融工具 58

第一节 期货类衍生金融工具概述 58

一、期货与期货交易 58

二、期货交易的历史和发展 62

三、期货交易的基本功能和作用 63

一、期货交易的商品 66

第二节 期货市场 66

二、期货市场的参与者 67

三、期货市场与远期市场、股票市场 68

第三节 商品期货 69

一、商品期货标准化合约的基本内容 69

二、商品期货上市的条件 70

三、农产品期货 71

四、金属期货 74

五、能源期货 76

第四节 外汇期货 77

一、外汇期货的产生和发展 77

二、与外汇期货交易有关的几个基本概念 79

三、外汇期货的特点 80

第五节 利率期货 81

一、利率期货的产生和发展 81

二、影响利率变动的因素和利率期货种类 82

三、利率期货套期保值与投机策略 84

第六节 股票指数期货 85

一、股指期货的产生和发展 85

二、几种主要股票价格指数期货 86

三、股指期货交易的特点 88

四、股指期货套期保值与套利策略 89

第七节 期货类工具的定价原理 92

一、期货定价的基本概念和原理 92

二、外汇期货价格计算 94

三、利率期货价格计算 95

四、股指期货价格计算 96

第一节 期权类衍生金融工具概述 100

一、期权市场的发展及现状 100

第四章 期权类衍生金融工具 100

二、期权基本概念 102

三、期权市场的构成与运作 106

第二节 外汇期权 109

一、外汇期权的分类及合约特点 109

二、外汇期权的应用及交易策略 110

第三节 利率期权 111

一、利率期权的分类及合约特点 112

二、利率期权的应用及交易策略 113

第四节 股票期权 113

一、股票期权的分类及合约特点 114

三、经营者股票期权计划 115

二、股票期权的应用及交易策略 115

第五节 指数期权 117

一、指数期权的分类及合约特点 117

二、指数期权的应用及交易策略 118

第六节 期权类衍生金融工具的定价原理 120

一、期权定价基础 120

二、二项式定价模型 126

三、Black-Scholes模型 128

第七节 期权类衍生金融工具的组合及交易策略 133

一、无保护的头寸 133

二、有保护的头寸 136

三、套利与套期保值 145

第一节 互换类衍生金融工具概述 149

一、互换市场的产生与发展 149

第五章 互换类衍生金融工具 149

二、互换市场发展的特点 151

三、互换的特点 154

第二节 利率互换 154

一、利率互换的概念及基本结构 154

二、对利率互换的说明 157

三、利率互换的种类 158

四、利率互换的应用 158

第三节 货币互换 160

一、货币互换的概念及基本结构 160

二、对货币互换的说明 162

三、货币互换的种类 164

四、货币互换的功能 165

第四节 商品互换 168

一、固定价格换浮动价格的商品价格互换 168

二、商品价格与利息的互换 170

第五节 股权互换 173

一、股权互换的概念及主要特点 173

二、股权互换的分类 174

第六节 定价原理 176

一、互换定价方法概述 176

二、互换套利定价 177

三、零息票互换定价 179

第六章 衍生金融工具的创新 190

第一节 期权创新 190

一、期权创新概述 190

二、期权创新的品种 191

三、新型期权的定价 199

第二节 互换创新 201

一、互换创新概述 201

二、互换创新的品种 202

第三节 混合证券 211

一、混合证券概述 211

二、混合证券的作用 213

三、混合证券的种类 214

四、混合证券的定价——分解法的应用 215

第七章 衍生金融工具的具体应用 221

第一节 衍生金融工具在风险管理中的应用 221

一、衍生金融工具与市场风险管理 221

二、衍生金融工具与信用风险管理 227

一、衍生金融工具在企业融资中的应用 235

第二节 衍生金融工具在企业财务管理中的应用 235

二、衍生金融工具与企业投资 240

三、衍生金融工具与资产组合配置 241

四、衍生金融工具与公司避税 242

第八章 衍生金融工具的风险及其度量 245

第一节 衍生金融工具风险概述 245

一、衍生金融工具面临的风险及其成因 245

二、衍生金融产品风险的产生及其负面影响 247

三、衍生金融产品风险的分类与识别 248

第二节 衍生金融工具风险衡量方法综述 251

一、早期的衍生金融工具风险度量方法 251

二、现代衍生金融工具风险计量方法 252

三、最重要的衍生金融工具风险计量方法——风险价值 253

四、衍生金融工具风险计量方法的新发展 262

第三节 金融衍生产品市场风险的计量 263

一、预测市场风险的不同方法 264

二、市场风险测量的三个层次 264

第四节 金融衍生产品信用风险的计量 265

一、信用风险的定义及分类 265

二、信用风险计量方法的发展 265

三、衍生金融工具信用风险度量方法 266

第九章 衍生金融工具的风险管理 270

第一节 衍生金融工具风险管理概述 270

一、衍生金融工具风险管理的基本概念 270

二、衍生金融工具风险管理的目标 271

三、衍生金融工具风险管理的基本原则 271

四、衍生金融工具风险管理的一般方法 272

第二节 衍生金融工具信用风险的管理 274

一、衍生金融工具信用风险管理的基本内涵 274

二、衍生金融工具信用风险管理方法——信用限额 275

三、衍生金融工具信用风险管理方法——准备制度 276

四、衍生金融工具信用风险管理方法——信用衍生产品 278

五、衍生金融工具信用风险管理方法——其他技术 278

第三节 衍生金融工具市场风险的管理 279

一、衍生金融工具市场风险管理的基本内涵 279

二、衍生市场套期保值交易的市场风险管理 279

三、衍生交易的市场风险管理——价格预测 280

四、衍生市场交易的市场风险管理——缺口和限额管理 283

五、衍生市场交易市场风险管理——使用衍生产品 283

一、衍生金融工具操作风险管理的基本内涵 284

第四节 衍生金融工具操作风险的管理 284

二、衍生金融工具操作风险的定性管理技术 285

三、衍生金融工具操作风险的定量管理技术 288

四、衍生金融工具操作风险的外部管理——保险 290

第十章 衍生金融工具在中国的发展 293

第一节 远期类金融工具 293

一、人民币远期结售汇的产生与发展 293

二、人民币远期结售汇存在的主要问题 294

第二节 期货类金融工具 295

一、商品期货 295

二、外汇期货 300

三、国债期货 301

四、股指期货 306

一、认股权证 307

第三节 期权类金融工具 307

二、外汇期权宝 312

第四节 混合类金融工具 313

一、可转换债券的产生和发展 313

二、可转换债券存在的主要问题 314

第十一章 衍生金融工具在中国的发展前景 321

第一节 衍生金融工具在中国的发展现状及其问题 321

一、中国衍生金融工具发展的特点 322

二、衍生金融工具在发展中出现的问题 323

第二节 衍生金融工具在中国的发展前景 324

一、发展衍生金融工具的必要性 324

二、发展衍生金融工具的可行性 328

三、对中国发展衍生金融工具问题的思索 329

参考文献 335