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第一节 银行信贷风险的概念与种类 1

一、金融风险和信贷风险 1

第一章 导言 1

二、信贷风险的种类 4

第二节 银行信贷风险管理的必要性与管理思路 7

一、银行信贷风险管理的必要性 8

二、我国商业银行信贷风险管理的回顾 11

三、我国商业银行信贷风险管理的思路 17

第二章 商业银行信贷风险测量 20

第一节 商业银行信贷市场风险测量 20

一、早期方法 20

二、VAR方法 22

三、压力试验 28

一、传统方法 31

第二节 商业银行信贷信用风险测量 31

二、商业银行信贷信用风险测量方法的新发展 35

第三节 我国商业银行信贷风险测量 46

一、我国商业银行信贷市场风险环境 46

二、我国商业银行信贷信用风险环境 53

三、我国商业银行信贷风险测量 63

附录：中国建设银行客户信用等级基本得分计算表 69

第三章 商业银行信贷风险技术管理 73

第一节 商业银行信贷定价 73

一、商业银行信贷的定价原理 73

二、企业贷款的定价 76

三、消费贷款的定价 78

一、商业银行信贷风险分散、对冲和转移的基本原理 81

第二节 商业银行信贷风险分散、对冲和转移 81

二、商业银行信贷市场风险对冲 87

三、商业银行信贷信用风险分散和对冲 97

第三节 商业银行信贷风险资本准备 109

一、资本来源及计量 109

二、BIS关于商业银行信用风险的资本充足要求 111

三、BIS关于商业银行市场风险的资本充足要求 114

四、提高商业银行资本充足率的途径 116

第四节 我国商业银行信贷风险技术管理 119

一、我国商业银行信贷定价 119

二、我国商业银行信贷市场风险管理 121

三、我国商业银行信贷信用风险管理 124

四、我国商业银行信贷资产证券化 132

五、我国商业银行资本准备 138

第四章 商业银行信贷风险的内部控制 142

第一节 商业银行内部控制制度的概念 142

一、内部控制的定义 142

二、内部控制的构成要素 143

三、商业银行的内部控制的概念及演变 145

第二节 商业银行内部控制的主要内容 149

一、“巴塞尔体系”中的内部控制思想与原则 149

二、巴塞尔《核心原则》下商业银行内部控制制度框架 152

三、商业银行信贷管理内部控制制度 155

第三节 商业银行内控制度比较与借鉴 163

一、美国商业银行的内部控制制度 163

二、德国商业银行的内部控制制度 168

三、法国商业银行的内部控制制度 169

四、中国香港商业银行的内部控制制度 171

五、启示与借鉴 172

第四节 中国商业银行信贷风险的内部控制制度 173

一、我国商业银行内部控制制度建设的回顾 173

二、我国商业银行信贷管理的内部控制制度建设及评价 176

三、建立与完善我国商业银行信贷管理内控机制的必要性 183

四、我国商业银行信贷内控机制建设的难点 187

五、构建我国商业银行信贷管理内部控制制度的措施 191

第五章 商业银行信贷风险外部监管与约束 215

第一节 商业银行监管 215

一、商业银行监管政策的产生原因 215

二、商业银行监管的组织模式 219

三、商业银行监管政策的调整原则 223

四、目前广泛接受的商业银行监管框架 225

五、银行跨境监管的探索 229

第二节 商业银行的市场约束 234

一、市场约束的基本框架 234

二、加强市场约束的典型探索——新西兰监管改革实践 238

三、广泛的争议 241

四、早期效果与启示 243

第三节 我国商业银行监管 245

一、我国商业银行监管体制概况 245

二、完善我国商业银行监管的建议 248

第四节 我国商业银行市场约束 259

一、我国商业银行加强市场约束的尝试 259

二、关于我国商业银行市场约束的几点看法 261

附录：巴塞尔“有效银行监管核心原则”一览 264

第六章 商业银行不良贷款的风险控制 268

第一节 不良贷款的概念与分类方法 268

一、不良资产与不良贷款概念的界定 268

二、不良贷款的统计与分类 271

第二节 不良贷款的宏观经济后果 276

一、不良贷款：银行危机的根源 276

二、对实质经济部门的损害 281

三、不良贷款：宏观经济政策的掣肘 282

第三节 中国不良贷款的现状与成因 287

一、中国目前不良贷款的现状 287

二、商业银行不良贷款的成因——制度性与技术性 292

第四节 国外处理不良资产的方法与经验 304

一、日本：银行不良债权的法制化处置 304

二、韩国：组建资产管理公司 311

三、瑞典：“坏银行”与“好银行”处理并重 315

四、法国里昂信贷银行：市场化与民营化 319

五、匈牙利：“收购、注资、民营化”三部曲 322

六、波兰处理不良资产：捆绑式的化解措施 326

七、国外处置不良资产的几点启示 327

第五节 我国商业银行不良资产的化解 328

一、企业破产以偿还银行债务 329

二、提取坏账准备金冲销不良贷款 330

三、商业银行对企业的债权转化为股权 334

四、不良贷款的出售 338

五、注入公共资金与资本市场筹资 340

六、资产管理公司在我国的实践与探索 341

参考文献 347