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第一章 金融创新及其历史溯源 1

第一节 国际贸易的均衡机制 1

第二节 布雷顿森林体系 4

第三节 金融创新的主要内容 8

第四节 金融工具的创新 12

阅读材料一 可转换证券的定价与套利 14

第二章 金融工程学的诞生与发展 25

第一节 金融工程学的定义与内涵 25

第二节 现代金融理论的诞生 29

第三节 现代金融理论的发展 34

第四节 金融工程学的开拓者 42

阅读材料二 双M定理 49

第三章 股票及其定价 58

第一节 股票的定义及其种类 58

第二节 优先股的衍生品种 62

第三节 股票的收益现值定价模型 66

第四节 股票定价模型的发展 73

第五节 股票定价的实例计算 77

阅读材料三 卢卡斯对股票定价的讨论 82

第四章 债券及其定价 86

第一节 债券及其种类 86

第二节 欧洲债券 95

第三节 债券的期限结构 98

第四节 债券的收益率计算 103

第五节 一般债券的定价 110

第六节 久期免疫策略 117

阅读材料四 名义利率与实质利率的关系 122

第五章 股票期权及其定价 124

第一节 股票期权的定义 124

第二节 股票期权交易与股票交易的区别 129

第三节 上、下限期权套利策略 136

第四节 单、双限期权套利策略 141

第五节 回廊、逆回廊式期权套利策略 145

第六节 比率回廊、逆比率回廊式期权组合 150

阅读材料五 作为激励的期权 154

第六章 二重期权组合策略 158

第一节 分跨与宽跨差价期权组合 159

第二节 垂直进出差价期权组合 165

第三节 水平进出差价期权组合 171

第四节 对角进出差价期权组合 179

阅读材料六 风险证券的二叉树定价法 184

第七章 期权组合的高级策略 194

第一节 叠做差价期权组合 194

第二节 逆叠做差价期权组合 197

第三节 三明治差价期权组合 200

第四节 蝶形差价期权组合 204

阅读材料七 二叉树期权定价法 209

第八章 远期价格及其定价 229

第一节 远期汇率 229

第二节 远期利率 233

第三节 远期与期货的区别 236

第四节 远期价格与即期价格的关系 239

第五节 远期的定价 244

阅读材料八 期权的两态预期定价法 250

第九章 远期产品FRA和SAFE 259

第一节 远期利率协议FRA 259

第二节 远期利率协议FRA的定价 262

第三节 综合远期汇率协议SAFE 266

第四节 综合远期汇率协议SAFE的定价 270

第五节 综合远期汇率协议SAFE的应用 272

阅读材料九 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 276

第十章 利用金融期货规避风险 284

第一节 期货与期货交易 284

第二节 金融期货与金融期货市场 291

第三节 金融期货交易所的规章制度 295

第四节 金融期货的作用及其套期保值 299

第五节 期货系数与套头率的计算 302

阅读材料十 期权的有限差分定价法 305

第十一章外汇期货与利率期货 309

第一节 外汇期货合约及其行情表解读 309

第二节 利用外汇期货规避风险 313

第三节 利率期货的种类 315

第四节 利率期货合约及其应用 319

阅读材料十一 风险价值量VAR简介 322

第十二章指数期货及其避险功能 341

第一节 股市指数的简单介绍 341

第二节 股市指数的编制 345

第三节 股市指数的调整计算 347

第四节 指数期货的定义及其合约 354

第五节 指数期货的特点与定价 359

第六节 利用指数期货规避风险 361

阅读材料十二 权证与优先购股证的定价 364

第十三章互换交易及其避险功能 370

第一节 互换交易 371

第二节 货币互换 376

第三节 利率互换 380

第四节 非标准互换 385

第五节 互换交易的无盈亏点 392

阅读材料十三 为什么对冲基金能躲避监管 397

第十四章互换交易的定价 408

第一节 零息票定价法的思路 408

第二节 贴现因子与各种利率之间的关系 412

第三节 各种利率之间的关系 418

第四节 互换的定价 421

阅读材料十四 对冲基金的投机策略 428

第十五章抵押支持证券与资产证券化 437

第一节 过手证券PTS 437

第二节 抵押担保债券CMO 442

第三节 支持证券、名义IO与本息分离的MBS 446

第四节 其他的金融创新工具 448

第五节 资产证券化 452

阅读材料十五 聚焦对冲基金 457

参考文献 469