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第一章 期权基本原理 1

第一节 期权的含义与特点 1

第二节 期权的产生和市场发展 3

第三节 期权的类别划分 11

第四节 期权损益分析 17

第五节 内在价值与时间价值 22

第二章 交易所期权市场的制度设计 29

第一节 期权合约的条款与设计 29

第二节 期权市场的组织结构 46

第三节 期权市场的风险管理制度 53

第四节 期权的交易和结算流程 73

附录 SPAN保证金的计算原理 87

第三章 期权的价值与定价方法 92

第一节 期权的价值界限与平价关系 92

第二节 期权定价的基础原理 100

第三节 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 105

第四节 二叉树定价方法 115

第五节 蒙特卡罗模拟 125

第四章 避险参数与波动率 129

第一节 避险参数与期权风险管理 129

第二节 波动率的衡量与投资含义 149

附录1 VIX指数 167

附录2 波动率为何会走到极端 177

第五章 期权套期保值策略 182

第一节 套期保值原理 182

第二节 静态套期保值策略 187

第三节 Delta与动态套期保值 203

第四节 期权套保与展期增利 206

第五节 期权套期保值注意事项 209

附录正确认识期权套期保值 214

第六章 期权套利交易策略 219

第一节 套利的原理 219

第二节 贴现套利 222

第三节 单纯性套利 225

第四节 日历套利 234

第七章 单一的期权交易策略 244

第一节 买入期权策略 244

第二节 卖出期权策略 252

第三节 展期交易策略 261

附录1 期权的交易哲学 265

附录2 “能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱 271

第八章 期权组合交易策略 275

第一节 方向性投资组合策略 275

第二节 波动性投资组合策略 282

第三节 横向盘整投资组合策略 290

第四节 杠杆期权投资组合策略 305

附录1 常用期权投资策略表 319

附录2 什么是最好的策略 328

第九章 非标准期权 332

第一节 奇异期权 332

第二节 多期期权 350

第三节 复合期权 361

第四节 互换期权 365

第五节 内嵌期权 367

第六节 信用期权 374

附录1 深南电参与原油对赌事件分析 382

附录2 中信泰富参与外汇累计期权事件分析 385

参考文献 390