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债券与债券衍生产品 第2版pdf电子书版本下载

债券与债券衍生产品  第2版
  • 迈尔斯·利文斯顿(MilesLivingston)著 著
  • 出版社: 上海:上海财经大学出版社
  • ISBN:9787564219499
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:252页
  • 文件大小:36MB
  • 文件页数:267页
  • 主题词:债券-研究;债券-金融衍生产品-研究

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图书目录

总序 1

前言 1

致谢 1

引言 1

债务的增长 1

利率波动率增加 2

各种新的债务工具 4

本书的目标 5

第一章 利率水平的确定因素 6

美联储 6

外国中央银行 7

可贷资金法 8

通货膨胀和利率 11

总结 13

第二章 发行人 14

美国财政部 14

指数化债券 20

政府支持企业 21

市政债券 22

抵押贷款 27

公司 28

总结 29

第三章 金融中介 31

债券的首次发行(一级市场) 31

自营商和经纪人(二级市场) 34

共同基金 40

保险公司 42

养老基金 43

商业银行和储蓄机构 45

债务融资类型的比较 46

总结 47

第四章 时间价值 49

时间线 49

终值 50

现值 50

用现值计算终值 52

债券的价格 52

债券到期收益率 53

其他收益率的计算 54

永续债券 56

持有期收益率 57

半年付一次利息 59

应计利息 60

报纸和网络报价 61

总结 61

附录 64

第五章 货币市场工具和利率 68

货币市场工具 68

货币市场利率 75

总结 80

第六章 利率变化风险 81

久期 81

投资期限免疫 86

资产和负债免疫 89

总结 90

附录 91

第七章 非水平利率期限结构的时间价值 95

即期利率 95

现值或即期价格 96

本息分离债券 97

远期利率 99

期限结构的形状 102

年金 104

附息票债券的价格 105

到期收益率和即期利率 106

利率期限结构的估计方法 106

总结 108

附录 110

第八章 套利 112

卖空 112

套利的条件 114

套利和现值 114

套利和债券息票 115

累计现金流起作用的一个例子 117

复制投资组合的一个例子 118

根据即期证券创设远期合约 119

套利和远期利率 121

债券价格和息票之间线性关系的套利证据 123

寻找套利机会 125

总结 125

第九章 利率的期限结构 127

收益率曲线历史形态 127

市场分割理论 129

增加流动性溢价 129

偏好停留理论 130

货币替代 131

预期假说 132

组合理论 135

弯曲的收益率曲线 136

持有期收益率 136

现代期限结构模型 138

总结 139

第十章 违约风险 141

市政债券违约 141

抵押贷款违约 141

公司债券 142

债券评级 146

高收益(垃圾)债券 149

总结 151

第十一章 看跌期权和看涨期权 152

看涨期权 152

看跌期权 158

看跌期权—看涨期权平价 160

看涨期权价值的决定因素 163

员工股票期权 165

总结 166

第十二章 债券的赎回条款 170

债券赎回的原因 171

嵌入式期权 171

赎回收益率 172

再融资 172

再融资时机 174

赎回条款的存在 174

可赎回债券与短期债券 176

提前再融资 176

贴现债券再融资 177

偿债基金 177

市政债券再融资 178

总结 178

第十三章 抵押贷款 180

抵押贷款相关公式 181

可变利率抵押贷款 183

可转让抵押贷款 184

提前偿还权 184

可流通抵押贷款 187

违约和抵押贷款担保 189

衍生抵押产品 191

总结 195

第十四章 期货合约 198

未平仓合约 199

保证金与盯市 201

远期和期货合约 202

期货价格的决定因素 203

投机性期货头寸 209

期货合约的套期保值 210

总结 214

第十五章 债券期货 217

长期国债期货 217

与其他期货合约的比较 221

用金融期货套期保值 221

最便宜的可交割债券 223

发票价格 223

交割过程的其他方面 225

总结 226

第十六章 其他衍生品 229

浮动利率债券 229

利率互换 230

可转换债券 234

优先股 236

总结 237

第十七章 汇率和国际投资 238

国际投资 238

汇率 238

汇率变化对进出口的影响 239

汇率和投资回报 240

通货膨胀、利率和汇率 241

即期和远期汇率 242

抵补套利 243

汇率的时间序列特性 244

国际债券市场 244

总结 245

参考文献 247

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