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第1章 期权术语 1

1.1 合约规范 1

1.2 执行与指派 4

1.3 市场诚信 8

1.4 保证金要求 10

1.5 结算流程 10

第2章 基础策略 13

2.1 简单的买入、卖出策略 14

2.2 风险／收益特征 17

2.3 组合策略 20

2.4 构建到期损益图 25

第3章 理论定价模型导论 36

3.1 期望收益 38

3.2 理论价值 39

3.3 关于模型 40

3.4 一种简单的方法 42

3.5 执行价格 49

3.6 到期时间 49

3.7 标的合约价格 50

3.8 利率水平 51

3.9 股利 52

3.10 波动率 53

第4章 波动率 54

4.1 随机游走和正态分布 54

4.2 均值和标准差 60

4.3 标的资产价格作为分布的均值 63

4.4 波动率是作为标准差 64

4.5 对数正态分布 65

4.6 每日和每周的标准差 69

4.7 波动率和观测到的价格变化 71

4.8 关于利率产品 72

4.9 波动率的种类 74

第5章 利用期权的理论价值 86

第6章 期权价值与变化的市场条件 102

6.1 DELTA 105

6.2 GAMMA 110

6.3 THETA 119

6.4 VEGA或KAPPA 122

6.5 RHO 126

6.6 总结 128

第7章 价差导论 137

7.1 什么是价差 138

7.2 为什么使用价差 144

7.3 作为风险管理工具的价差 145

第8章 波动率价差 148

8.1 反套利价差 149

8.2 比例垂直价差 151

8.3 跨式期权 152

8.4 宽跨式期权 154

8.5 蝶式期权 157

8.6 时间价差 161

8.7 利率变化和股利变化的影响 168

8.8 对角价差 171

8.9 其他变形 172

8.10 价差敏感度指标 174

8.11 选择合适的交易策略 182

8.12 调整 185

8.13 价差指令输入 186

第9章 风险因素 189

9.1 选择最好的价差 189

9.2 现实的考虑 198

9.3 误差幅度有多大 205

9.4 股利和利息 206

9.5 什么是好的价差 210

9.6 调整 211

9.7 投资风格问题 214

9.8 流动性 215

第10章 牛市价差与熊市价差 218

10.1 裸头寸 218

10.2 牛、熊比例价差 219

10.3 牛、熊蝶式期权与牛、熊时间价差 220

10.4 垂直价差 222

第11章 期权套利 234

11.1 合成头寸 234

11.2 转换套利与反转套利 239

11.3 套利风险 247

11.4 盒式套利 253

11.5 卷筒式套利 257

11.6 在波动率价差中应用合成头寸 260

11.7 不利用理论价值进行交易 262

第12章 美式期权的提前执行 269

12.1 期货期权 269

12.2 股票期权 271

12.3 提前执行对交易策略的影响 280

第13章 利用期权合约套保 288

13.1 保护性看涨期权和保护性看跌期权 289

13.2 持保立权 292

13.3 篱式期权 295

13.4 复杂套保策略 298

13.5 投资组合保险 302

第14章 再论波动率 306

14.1 波动率的特征 306

14.2 波动率预测 311

14.3 一种实用的方法 315

14.4 关于隐含波动率的思考 324

第15章 股指期货与指数期权 334

15.1 什么是指数 334

15.2 指数的计算 335

15.3 复制指数 337

15.4 股指期货 338

15.5 指数套利 343

15.6 指数期权 347

15.7 指数市场的偏差 363

第16章 市场间价差 367

16.1 市场间对冲 372

16.2 波动率关系 373

16.3 市场间波动率价差 376

16.4 基于价格差异的期权 391

第17章 头寸分析 393

17.1 一些简单的例子 393

17.2 为头寸做图 400

17.3 复杂头寸 408

17.4 期货期权头寸 415

第18章 模型与真实世界 427

18.1 无摩擦市场假设 428

18.2 期权存续期内利率不变假设 430

18.3 期权存续期内波动率不变假设 431

18.4 连续交易假设 437

18.5 波动率与标的合约价格大小无关假设 443

18.6 偏态与峰态 446

18.7 波动率倾斜 448

18.8 最后的思考 461

附录A 期权术语表与相关专有名词 463

附录B 期权定价的数学原理 472

附录C 波动率价差的特征 492

附录D 什么是正确的交易策略 493

附录E 合成与套利关系 495

附录F 推荐读物 498

译后记 503