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第1章 期权交易员最重要的工具 1

1.1 你的目标是不要切断自己的手 2

1.2 布莱克-斯科尔斯模型：期权定价模型之父 3

1.3 定价模型的基本要素 4

第2章 概率及其在期权估值中扮演的角色 9

2.1 克服决策过程中的主观性 10

2.2 关于概率 14

2.3 求同存异 15

2.4 扩展概率范围 16

2.5 正态分布的形成 18

2.6 分布假设如何影响期权定价 20

2.7 分布曲线的对称性 25

第3章 利用标准差评估波动率 31

3.1 标准差 34

3.2 波动率数值是不固定的 36

3.3 根据不同的时间期限调整波动率 38

3.4 标准差转换示例说明 42

3.5 验证波动率 42

第4章 提高定价模型的准确性 47

4.1 波动率参数的必要调整 49

4.2 对数正态分布与正态分布的主要差异 50

4.3 市场与模型的不一致 52

第5章 波动率的4种类型及其估值方法 57

5.1 第1种类型：未来波动率 57

5.2 第2种类型：历史波动率 58

5.3 第3种类型：预期波动率 59

5.4 第4种类型：隐含波动率 60

5.5 检查参数：如何修正估值 61

5.6 简化波动率评估 66

第6章 波动率交易策略 69

6.1 波动率交易基础 70

6.2 策略的进一步调整 72

6.3 布莱克-斯科尔斯轶事 74

6.4 波动率交易风险 75

6.5 裸头寸持仓还是保护性持仓 76

6.6 波动率曲线 78

6.7 利用波动率改善预测结果 80

6.8 波动率圆锥简介 83

6.9 预测波动率的两个主要模型 84

6.10 保证金和佣金 86

第7章 理论模型与真实交易 91

总结 93

附录A 期权基础知识 97

A.1 期权权利金的关键因素 101

A.2 交易目标决定交易策略 102

A.3 行权价格与策略风险 104

A.4 期权的平仓策略及资金管理 105

A.5 美国主要期权交易所 107

附录B 布莱克-斯科尔斯模型简介 109

附录C 日历价差组合：利用时间价值 113

附录D 期权定价中的希腊字母 117

附录E 关键术语 119

术语表 125

推荐读物 131

后记 137