图书介绍
数量化股票投资 技术与策略pdf电子书版本下载
- 弗兰克·J.法博兹（FrankJ.Fabozzi），塞尔吉奥·M.福卡尔迪（SergioM.Focardi），彼特·N.科姆（PetterN.Kolm）著 著
- 出版社： 厦门：厦门大学出版社
- ISBN：9787561545300
- 出版时间：2015
- 标注页数：374页
- 文件大小：57MB
- 文件页数：388页
- 主题词：股票投资－研究
PDF下载
下载说明
数量化股票投资 技术与策略PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一章 导论 1
数理金融礼赞 2
数量化股票管理的应用研究 6
为什么实施数量化过程？ 28
进入壁垒 29
数量化股票投资的展望 31
第二章 金融计量经济学Ⅰ：线性回归 33
历史记载 33
协方差和相关系数 34
回归、线性回归和投影 43
多变量回归 53
分位数回归 54
回归诊断 55
回归的稳健性估计 57
分类回归树 66
总结 68
第三章 金融计量经济学Ⅱ：时间序列 69
随机过程 69
时间序列 70
稳定的向量自回归过程 75
单整变量和协整变量 77
稳定的向量自回归（VAR）模型的估计 81
滞后期的估计 93
残差的自相关性以及分布性质 94
平稳的自回归分布滞后模型 95
非平稳的VAR模型估计 95
利用典型相关方法估计 103
利用主成分分析法估计 104
利用伴随矩阵特征值估计 105
金融学中的非线性模型 105
因果关系 106
总结 107
第四章 金融建模中常见的错误 108
理论与工程 108
工程学与理论科学 109
工程学与金融产品设计 111
投资组合管理的学习方法、理论方法以及混合方法 111
样本偏差 112
平均值的偏差 114
从大型数据集中进行抽样的错误 115
模型的时间聚集性以及数据频率选择中的错误 118
模型风险及其规避方法 119
总结 131
第五章 因素模型及其估计 133
因素的概念 133
静态因素模型 134
因素分析与主成分分析 140
为什么使用收益的因素模型 150
收益的近似因素模型 151
动态因素模型 152
总结 164
第六章 基于因素的交易策略Ⅰ：因素的构建和分析 166
基于因素的交易 168
构建基于因素的交易策略 169
交易策略的风险 170
因素的理想特性 172
因素的来源 172
基于公司特征的因素构建 173
数据处理 173
因素数据的分析 179
总结 183
第七章 基于因素的交易策略Ⅱ：横截面模型及交易策略 184
因素溢价评估的横截面方法 184
投资组合分类法 185
因素模型 190
因素表现的评估 197
基于因素的交易策略的模型构建方法 203
回溯测试 210
因素交易策略的回溯测试 211
总结 212
第八章 投资组合最优化：基本理论与实践 214
均值—方差分析：概述 215
均值—方差最优化的经典框架 217
包含无风险资产的均值—方差最优化 220
均值—方差最优化中使用的输人的估计：期望收益和风险 228
总结 245
第九章 投资组合最优化：Bayes技术和Black-Litterman模型 247
在均值—方差优化中遇到的实际问题 247
收缩估计 253
Black-Litterman模型 256
Black-Litterman模型的推导 257
总结 269
第十章 鲁棒投资组合优化 271
鲁棒均值—方差优化模型 271
收益协方差矩阵估计中的不确定性 278
鲁棒均值—方差投资组合最优化在实践中的应用 282
关于鲁棒投资组合最优化模型的一些实践的评论 287
总结 288
第十一章 交易成本与交易执行 289
交易成本的分类 290
流动性与交易成本 295
市场冲击的度量与实证发现 297
市场冲击的预测与建模 300
考虑交易成本的资产配置模型 304
投资组合综合管理：在期望收益和投资组合风险之外 307
总结 309
第十二章 投资管理与算法交易 310
市场冲击与指令记录簿 310
最优执行 312
冲击模型 314
流行的算法交易策略 316
接下来是什么？ 322
关于高频军备竞赛 323
总结 326
索引 344