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第1章 经济资本的涵义与作用 1

经济资本与监管资本和账面资本的区别 1

监管资本的管理 5

经济资本的主要作用与基本计量方法 9

小结 22

第2章 波动性与资本配置 23

资本配置 24

RAROC框架下的资本配置 26

尾端风险配置 27

风险贡献配置 28

资本的重新配置 31

可能的解决方案 32

小结 33

第3章 经济资本模型的概念框架 35

经济信用资本模型 37

违约损失率 43

违约风险暴露 48

违约相关性 50

小结 51

第4章 清收风险与经济资本 53

违约损失率和预期违约损失率 53

经济信用资本 55

渐近单风险因子模型 56

违约率和违约损失率协同变动的证据 57

模型化违约损失率和违约率 59

违约损失率的分布 60

资本模型、资本函数和弹性 63

第一个实施陷阱：违约损失率的错误度量 65

第二个实施陷阱：预期违约损失率的错误估计 67

小结 69

第5章 零售信用卡投资组合的经济资本 70

独特的资本建模 70

信用卡的信用风险资本模型 72

AVC/LDC信用风险资本模型 76

循环信托证券化 82

小结 84

第6章 交易对手信用风险的经济资本 86

概论 86

交易对手信用风险暴露 87

交易对手风险暴露的度量 89

贷款投资组合的经济资本 96

从潜在只违约角度考察交易对手风险的经济资本 99

从潜在经济价值损失角度考察交易对手风险的经济资本 102

小结 110

第7章 证券化资产的经济资本 111

经济资本模型 112

渐近单风险因子框架 113

Pykhtin-Dev模型 115

Gordy-Jones模型 125

小结 131

第8章 市场风险的经济资本 133

企业的风险资本 134

市场风险的监管资本 135

市场风险资本的计算 140

小结 145

第9章 操作风险的经济资本 146

操作风险的度量 149

操作风险的识别 151

控制环境关键风险驱动因子的评级 154

商业环境关键风险驱动因子的评级 156

操作风险评级度量模型和经济资本 161

操作风险的经济资本 163

压力测试 165

小结 166

第10章 经济资本和风险利润度量 167

决定合理的经济资本水平 167

计算与配置经济资本 170

一般利润的度量 174

其他可供选择的方法 176

小结 180

第11章 基于评级的风险因子模型 182

账面价值会计下的一般模型框架 185

账面价值会计下的渐近损失分布 188

按市值估价下的渐近损失分布 197

对于未分散异质风险的投资组合的资本调整 199

替代风险度量的渐近特征 207

小结 214

第12章 投资组合子项目的经济资本配置 215

问题的背景和经济资本模型 216

风险度量的例子 218

风险贡献和可微风险度量 220

风险贡献的例子 227

小结 234

第13章 非线性资本配置 235

非线性风险的度量和配置 236

具体的实施 241

小结 242

第14章 经济资本建模中的设计选择：损失函数法 243

参数估计 245

估计资本要求 246

损失函数 247

小结 253

第15章 经济资本管理系统建设规划 255

总体架构与功能模块规划 255

系统建设规划 260

数据集市建设与管理 263

系统咨询式实施 269

小结 274