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第1章 衍生金融工具概论 1

1.1 衍生金融工具的定义 1

1.2 衍生金融工具的特点 2

1.3 衍生金融工具的类型 4

1.4 衍生金融工具的市场 6

1.5 衍生金融工具市场的发展历程及现状 9

1.6 我国的衍生金融工具市场 12

第2章 远期合约 18

2.1 远期交易和远期市场的起源 18

2.2 远期合约概述 19

2.3 远期外汇合约 22

2.4 远期利率协议 25

2.5 远期外汇综合协议 29

2.6 中国实践中的远期交易与远期市场 36

第3章 期货市场及期货合约的套期保值 40

3.1 期货市场概述 40

3.2 期货合约的套期保值 45

3.3 交叉套保和套期保值比 49

3.4 采用股指期货调整股票组合资产的贝塔值 51

3.5 套期保值策略 52

第4章 远期和期货价格的确定 55

4.1 准备知识 55

4.2 定价方法 57

4.3 远期和期货的三个基本定价模型 58

4.4 三类期货的定价 65

4.5 定价模型的改进和运用 74

第5章 利率期货 81

5.1 固定收益证券 81

5.2 长期和中期国债期货 88

5.3 短期国债期货 93

5.4 欧洲美元期货 95

5.5 国债期货的套期保值策略 97

5.6 中国利率期货市场的发展 104

第6章 互换 112

6.1 互换的产生与发展 114

6.2 利率互换 116

6.3 货币互换 123

6.4 其他类型的互换 127

第7章 期权市场 130

7.1 期权概述 130

7.2 金融期权与类似金融工具的比较 138

7.3 期权合约的构成 141

7.4 期权交易运作 143

7.5 法制规章管理 146

第8章 期权价格性质 153

8.1 期权价值的构成 153

8.2 期权的影响因素 157

8.3 期权头寸的损益 159

8.4 期权价格的上下限 164

8.5 提前执行美式期权的合理性 167

8.6 期权价格曲线的形状 171

8.7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系 174

第9章 期权交易策略 180

9.1 包含标的资产的简单期权组合 180

9.2 价差组合 184

9.3 期差组合 194

9.4 对角组合 198

9.5 组合期权 198

第10章 二叉树期权定价模型 206

10.1 无套利方法与风险中性定价 206

10.2 期权的二叉树定价方法 209

10.3 Delta对冲 212

10.4 美式期权的二叉树定价方法 213

10.5 参数u和d的选择 213

10.6 应用举例 215

第11章 股票价格的行为模式 220

11.1 随机过程 220

11.2 股票价格的行为过程 226

11.3 伊藤引理 228

第12章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 233

12.1 正态分布的特征 233

12.2 股票价格的随机模型 234

12.3 欧式期权的布莱克-斯科尔斯价格公式 235

12.4 布莱克-斯科尔斯偏微分方程 242

12.5 美式期权定价入门 244

12.6 历史波动率与隐含波动率 246

12.7 期权公平价格的含义 247

第13章 奇异期权 254

13.1 从两个新的金融产品讲起 254

13.2 奇异期权定价的展望及标准期权定价的回顾 255

13.3 非标准美式期权 256

13.4 远期开始期权 256

13.5 复合期权 257

13.6 后定期权 258

13.7 障碍期权 259

13.8 两值期权 261

13.9 回望期权 262

13.10 叫停期权 262

13.11 亚式期权 263

13.12 资产交换期权 266

13.13 包含几种资产的期权 266

13.14 奇异期权定价的程序实现 267

第14章 信用衍生产品 270

14.1 信用违约互换 270

14.2 信用指数 271

14.3 信用违约互换的估值 272

14.4 CDS远期和期权 274

14.5 总收益互换 275

14.6 一篮子信用违约互换 276

14.7 债务抵押债券 276

14.8 一篮子CDS和CDO的概念与估值 281

14.9 我国信用衍生产品的发展 283