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第一部分 跨市场操纵的前提：跨市场交易 3

第一章 股票现货与股指期货的市场结构 3

第一节 金融虚拟性理论 4

一、金融资源理论：金融虚拟性理论的逻辑原点 4

二、金融工具理论：金融虚拟性理论的主要研究对象 5

三、金融虚拟性存在和演进的基础 5

第二节 金融虚拟化的基点：货币的生成与演进 8

一、实物货币时代 8

二、金属货币时代 9

三、信用货币时代 9

第三节 股票市场的产生与发展：金融虚拟化的发展 11

一、股票的生成 11

二、股票市场及其基本功能 12

三、我国股票市场的发展历程 14

第四节 金融衍生品：金融虚拟性的拓展 15

一、金融衍生品及其虚拟性表现 15

二、股指期货的基本属性 16

三、股指期货的基本功能 18

第二章 股票现货与股指期货之间的价格联动机制 21

第一节 股票与股指期货的定价与套利理论 21

一、股票的定价与套利理论 21

二、股指期货的定价与套利 23

第二节 股指期货的价格发现功能 24

一、期货价格功能的演化 24

二、股指期货价格发现功能新解 26

第三节 股票与股指期货的关联关系 28

一、股指期货交易特征 28

二、股票现货市场与股指期货市场的结构差异 30

三、股票与股指期货间的信息传导机制 31

四、股票与股指期货之间的关联关系表现 32

第三章 股票现货市场与股指期货市场间跨市场交易 34

第一节 跨市场交易的表现 34

一、跨市场交易的界定 34

二、跨市场交易的类型 35

三、跨市场交易的主体 39

第二节 跨市场交易的风险 41

一、金融衍生品交易的风险 41

二、跨市场交易风险的表现 42

三、跨市场交易风险的特征 49

第三节 跨市场交易风险的生成原因 51

一、跨市场交易风险的内因 51

二、跨市场交易风险的外因 52

第二部分 跨市场操纵的实质：市场操纵行为 63

第四章 市场操纵行为的实质解读 63

第一节 欺诈解释框架 64

一、欺诈：对操纵市场行为的古典解释框架 65

二、市场欺诈理论：欺诈理论的拓展 68

第二节 价格（价量）操纵解释框架 74

一、价格操纵理论 74

二、价量操纵理论 78

第三节 金融商品（资本）非正当控制解释框架 83

一、资本：实质解释框架的新要素 83

二、市场操纵行为实质内涵的拓展 84

三、非法控制解释与我国法律规范的兼容性 85

四、金融商品操纵与市场资本操纵的关系 87

第五章 股票市场操纵行为的演进 89

第一节 股市早期的市场操纵 89

一、股市早期的制度环境 90

二、信息型操纵：“苏三山”股票收购案 91

三、交易型操纵：“界龙实业”股票操纵案 92

第二节 庄股时期的市场操纵 93

一、庄股时期的制度环境 93

二、庄股时期的操纵方式 96

三、庄股时期的操纵案例 99

第三节 技术时期的市场操纵 101

一、技术时期的制度环境 101

二、技术时期的操纵方式 102

三、技术操纵的典型方式之一：“抢帽子”操纵 104

四、技术操纵的典型方式之二：虚假申报操纵 111

第四节 新时期的市场操纵新趋势 115

一、更丰富的操纵工具 116

二、更激进的操纵主体 117

三、更悬殊的操纵杠杆 117

四、更创新的市场操纵模式 118

五、更先进的操纵技术 121

第六章 期货市场操纵行为的演进 124

第一节 期货市场操纵行为的规制历史 124

一、美国期货市场操纵治理历程 124

二、我国期货市场操纵治理历程 127

第二节 期货市场的操纵模式与认定 129

一、期货市场的操纵模式 129

二、期货市场操纵行为的认定 130

第三节 期货市场操纵典型案例分析 132

一、路易达孚（Louis Dreyfus）棉花期货操纵案 132

二、高盛等铝期货操纵案 134

第四节 期货市场操纵手段的创新 136

一、行动型操纵 136

二、信息型操纵 137

三、特定价格操纵 138

第七章 跨市场操纵的行为模式 142

第一节 跨市场操纵的可能性及其杠杆效应 142

一、股指期货的操纵可能性 142

二、跨市场操纵的杠杆工具 144

第二节 跨市场操纵行为的方式 147

一、跨市场操纵方式之一：操纵期指带动股票 147

二、跨市场操纵方式之二：操纵股票带动期指 148

第三节 跨市场操纵典型案例分析 150

一、1998年香港金融保卫战 150

二、操纵“中国移动”与“中国联通”案 153

三、案例分析：跨市场操纵的典型策略 154

第四节 跨市场操纵行为推演 156

一、光大证券“‘8·16’乌龙指”事件 156

二、我国跨市场操纵的风险分析 158

三、跨市场操纵推演 159

第三部分 跨市场操纵的具体方式 163

第八章 指数操纵模式 163

第一节 股票价格指数体系 163

一、域外股价指数发展历程 163

二、我国的股价指数体系 164

三、股价指数的杠杆效应 167

四、股价指数的集中度 169

第二节 指数联动效应分析 170

一、指数联动效应 170

二、银行板块联动现象分析 171

三、能源板块联动现象分析 171

第三节 指数联动操纵模式分解 172

一、期现联动效应 172

二、指数联动操纵路径之一：操纵指数权重股 174

三、指数联动操纵路径之二：操纵板块 176

第四节 指数联动操纵的推演 178

一、样本的选择与测算 178

二、操纵权重股的风险测量 179

三、权重板块操纵方式的风险测量 181

第九章 短线操作模式 185

第一节 短线交易模式 185

一、股票市场中的短线交易模式 185

二、期货短线交易模式 187

第二节 股票短线操纵模式 189

一、订单操纵模式 189

二、资金操纵模式 191

三、短线操纵的内在机理 192

第三节 跨市场短线操纵模式 195

一、美国跨市场短线操纵行为 195

二、我国期货市场短线操纵模式 196

三、跨市场短线操纵模式 198

第四节 特定时段操纵模式 200

一、特定时段操纵概述 200

二、股指期货的到期日操纵 203

三、我国股指期货的到期日效应 205

第十章 信息操纵模式 207

第一节 信息与市场投资 207

一、股票市场中的信息 207

二、股票市场中的信息传播渠道 209

三、非正规信息与市场投资行为 210

第二节 非正规信息与市场价格波动 211

一、上市公司股价波动 211

二、行业板块股价波动 212

三、市场整体波动 214

第三节 唱空型信息操纵 214

一、信息型交易策略 214

二、唱空型操纵策略 218

三、我国的唱空型信息操纵 221

第四节 信息型跨市场操纵模式 224

一、信息型市场操纵的内在机理 224

二、利用个股操纵市场 226

三、利用宏观信息操纵 227

第十一章 跨境操纵模式 229

第一节 跨境市场操纵的基础：全球市场价格联动机制 229

一、全球市场价格联动机制的基础 229

二、全球市场价格联动机制的形成 231

三、全球金融市场价格联动机制的表现 233

第二节 金融商品跨境价格联动机制的实证分析 235

一、期货市场跨境价格联动机制的实证分析 235

二、金融衍生品跨境价格联动的实证分析 236

第三节 跨境市场操纵基本模式 240

一、跨境市场操纵行为概述 240

二、跨境市场操纵的交易模式 242

三、跨境市场操纵的信息模式 244

第四部分 跨市场操纵监管法律制度 249

第十二章 跨市场监管法律制度的理论基础 249

第一节 跨市场监管制度的缘起 249

一、跨市场监管的起因 249

二、跨市场监管的开启 251

第二节 跨市场监管的基本属性 252

一、跨市场监管的必要性 252

二、证券监管视阈下的跨市场监管 254

三、跨市场监管的基本定位 256

第三节 跨市场监管理论的演进 258

一、金融创新激励理论 258

二、微观审慎理论 260

三、宏微观审慎结合理论 261

第四节 跨市场监管的基本要素 263

一、跨市场监管的目标 263

二、跨市场交易监管的原则 263

三、跨市场监管的主体 265

第十三章 我国跨市场监管法律制度的现状和缺陷 268

第一节 我国跨市场交易规则框架 268

一、我国跨市场交易规则框架 268

二、我国跨市场监管规则体系 269

第二节 我国跨市场监管体系框架 272

一、我国跨市场监管主体架构 272

二、跨市场监管协作机制 274

第三节 我国跨市场监管制度的缺陷及根源 275

一、跨市场监管制度缺陷的具体表现 275

二、法律规范层面的原因分析 278

三、监管体制层面的原因分析 284

第十四章 跨市场监管法律制度的域外实践与启示 288

第一节 美国的跨市场监管法律制度 288

一、美国跨市场监管的立法进程 288

二、美国跨市场监管体系架构 290

三、美国跨市场监管法律制度框架 293

第二节 其他国家（地区）的跨市场监管法律制度 302

一、英国的跨市场监管法律制度 302

二、日本的跨市场监管法律制度 305

第三节 境外跨市场监管法律制度的启示 308

一、监管理念方面的启示 308

二、监管体制方面的启示 311

三、监管内容方面的启示 313

第十五章 我国跨市场操纵监管法律制度的构建 317

第一节 制度构建的宏观路径 317

一、明确宏观审慎监管的主体 317

二、平衡监管权力结构性配置 317

三、构建多层次规则体系 319

四、完善跨市场监管协作机制 321

五、推进跨境监管协作机制 322

第二节 制度构建的微观路径 324

一、推行跨市场交易登记制度 324

二、弥补既有交易规则的漏洞 324

三、严格程序化交易账户管理制度 326

四、健全投资者适当性制度 327

第三节 跨市场操纵监管制度的具体设计 328

一、明确市场操纵的内涵、类型及认定标准 329

二、完善市场稳定机制 330

三、健全跨市场交易信息监控制度 331

四、建立投资者分类监管制度 332

五、优化全程监管制度 333