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期货市场完全指南 技术分析、交易系统、基本面分析、期权、利差和交易原则 第2版pdf电子书版本下载

期货市场完全指南  技术分析、交易系统、基本面分析、期权、利差和交易原则  第2版
  • (美)杰克·施瓦格(Jack D.Schwager)著 著
  • 出版社: 北京:清华大学出版社
  • ISBN:9787302484141
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:616页
  • 文件大小:53MB
  • 文件页数:634页
  • 主题词:期货交易-指南

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图书目录

第一部分 序言 2

第1章 仅供初学者参考 2

本章要义 2

期货市场的本质 2

交割 3

合约明细 3

交易量和未平仓量 8

对冲 9

金融期货对冲 12

交易 14

委托类型 15

手续费和保证金 18

税负考虑 18

第2章 基本面分析对技术面分析大讨论 20

第二部分 图形分析和技术指标 24

第3章 图形:预测工具还是民间传说? 24

第4章 图形类型 32

柱状图 32

连接的合约系列:最近期货和连续期货 36

仅收盘价(线性)图 37

点数图 38

蜡烛图 39

第5章 连接合约用于长期图形分析:最近期货和连续期货 41

连接合约图形的必要性 41

产生连接合约图形的方法 42

图形分析中的最近期货和连续期货 44

结论 46

第6章 趋势 52

用最高价和最低价来界定趋势 52

TD线 60

内部趋势线 67

移动平均 72

第7章 交易区间 75

交易区间:交易考虑 75

交易区间突破 78

第8章 支撑和阻力 81

最近期货或连续期货? 81

交易区间 81

前期主要高点和低点 83

相对高点和相对低点的集中 90

趋势线、通道和内部趋势线 95

价格包络带 95

第9章 图形形态 98

一天形态 98

连续形态 111

顶部和底部结构 122

第10章 图形分析仍然有效吗? 134

第11章 技术指标 139

什么是指标? 139

基本指标计算 140

比较指数 141

移动平均类型 149

震荡指标和交易信号 151

指标谜思 153

指标“类型” 155

结论 156

第三部分 图形分析对于交易中的应用 158

第12章 趋势中建仓和金字塔交易法 158

第13章 选择止损点 164

第14章 设置目标和其他头寸退出标准 169

以图形为基础的目标 169

测量价格动态 169

7的规则 173

支撑和阻力位 175

超买/超卖指标 177

德马克序列 178

相反意见 182

跟踪止损 183

市场观点的变化 183

第15章 图形分析中最重要的规则 184

失败的信号 184

多头陷阱和空头陷阱 185

假趋势线突破 189

重回尖峰极点 191

回到宽幅游走日极点 194

反预期突破旗形或三角旗形 196

正常突破后旗形或三角旗形反向突破 200

刺穿顶部和底部结构 202

打破曲率 206

失败信号的未来可信性 206

结论 207

第四部分 交易系统和绩效测量 210

第16章 技术交易系统:结构和设计 210

机械交易系统的好处 210

三种基本类型系统 211

趋势追踪系统 212

标准趋势追踪系统的10个常见问题 219

对基本趋势追踪系统的修改建议 222

反趋势系统 229

反趋势系统类型 229

多样化 230

趋势跟踪系统常见问题重温 232

第17章 原创交易系统的例子 234

宽幅游走日系统 234

奔日突破系统 241

每日清单 242

参数 242

参数组列表 243

奔日连续记数系统 246

结论 251

第18章 选择最佳的期货价格序列进行系统测试 252

实际合约序列 252

最近期货 253

固定前移(“永续”)序列 253

连续(价差调整)价格序列 255

比较序列 258

结论 259

第19章 测试和优化交易系统 261

精心选择的例子 261

概念和定义 263

选择价格序列 265

选择时期 265

现实假设 267

最优化系统 268

最优化神话 269

测试与拟合 281

关于模拟结果的真相 282

多市场系统测试 284

负面结果 285

构建和测试交易系统的十个步骤 285

关于交易系统的结论 286

第20章 如何评估过往业绩? 289

风险调整后的回报衡量方法 292

比较风险调整后回报表现指标 301

哪个回报/风险指标是最好的? 303

看得见的业绩衡量 304

水下曲线 309

投资见解 311

第五部分 基本面分析 314

第21章 四种常见的错误或者怎样才能不犯错 314

五个小情景 314

14个常见的错误 316

第22章 供给—需求分析:基本的经济理论 326

供给和需求的定义 326

数量化需求存在的问题 328

理解消费和需求的区别 329

考虑需求的必要性 332

考虑需求的可能方法 334

极度缺乏弹性的需求(相对于需求有弹性的供给) 336

为什么传统的基本面分析在黄金市场里不适用? 337

第23章 基本面分析的类型 338

老手的方法 338

平衡表 338

相似季节法 339

回归分析 339

指数模型 340

第24章 预期的角色 342

用前一年的预测而不是最后修正的统计值 342

在价格预测模型中加入预期作为一个变量 343

在实际统计中预期的影响 343

定义新玉米的预期 343

第25章 考虑通胀 345

第26章 季节性分析 351

季节性交易的定义 351

现货与期货价格季节性的比较 351

预期的角色 352

它是真的还是它只是概率? 352

计算季节性指数 353

第27章 分析市场反应 364

评估重复性事件的市场反应 364

独立事件 370

场反应分析的局限性 371

第28章 建立一个预测模型:逐步完成法 373

第29章 基本面分析和交易 376

基本面分析和技术面分析的对比:一个更需要注意的课题 376

基本面分析的三大陷阱 376

将基本面分析与技术分析和现金管理结合起来 384

为什么要进行基本面分析? 385

基本面分析会立即打折吗? 386

使新闻迎合价格变化 389

基本面变化:长期影响与短期反映 390

总结 393

第六部分 期货价差与期权 396

第30章 价差交易的概念与机制 396

简介 396

价差——定义和基本概念 396

为什么交易价差? 397

价差的类型 398

通用的规则 399

通用规则——适用性和不适用的地方 399

价差而不是直接交易——一个案例 401

有限风险价差 402

价差交易——分析和方法 404

陷阱和注意点 405

第31章 跨商品价差:确定合约比率 407

第32章 股指期货中的价差交易 414

场内股指价差 414

跨市场股票指数价差 415

第33章 货币期货的价差交易 424

跨货币价差 424

同一货币价差 426

第34章 期货期权简介 430

预备工作 430

决定期权费的因素 432

理论和实际的期权费 435

德尔塔(中性对冲比率) 436

第35章 期权交易策略 438

比较交易策略 438

关键交易策略的损益表 440

第七部分 实用交易指南 506

第36章 计划交易法 506

步骤一:确定一个交易哲学 506

步骤二:选择交易的市场 506

步骤三:明确提出风险控制计划 507

步骤四:建立一个例行的计划时间 510

步骤五:保留交易员的电子表格 510

步骤六:记录交易员日记 512

步骤七:分析个人交易 513

第37章 75条交易规则和市场观察 515

进入交易 515

退出交易和风险控制(资金管理) 517

其他风险控制(现金管理)规则 517

持有和退出盈利交易 518

其他原则和规则 519

市场规律 520

分析和回顾 521

第38章 50个专业的市场教训 522

附录A 回归分析介绍 534

基本原理 534

最佳拟合的意义 536

一个实际的例子 538

回归预测的可信性 539

附录B 初级统计回顾 540

离散程度 540

概率分布 542

阅读正态曲线(Z)表格 546

答案 546

总体和样本 548

从样本统计量估计总体均值和标准差 549

抽样分布 549

中心极限定理 551

均值的标准误差 554

置信区间 554

t检验 556

答案 558

附录C 检查回归等式的显著性 561

总体回归直线 561

回归分析的基本假设 562

检验回归系数的显著性 562

回归的标准误差 568

单个预测的置信区间 568

外推 570

决定系数(r2) 571

伪(“无理”)相关 574

附录D 多元回归模型 576

多元回归基础 576

在多元回归模型中使用t检验 578

回归标准差 580

个体预测的置信区间 580

?和修正? 580

F检验 582

分析一个回归过程 584

附录E 分析回归方程 586

极端值 586

残值图 586

自相关的定义 588

衡量自相关的一个指标——杜宾-瓦特森(DW)统计 588

自相关的含义 591

遗漏变量和时间趋势 591

虚拟变量 595

多重共线性 599

附录:高级话题 601

剔除自相关的转换 603

异方差性 605

附录F 应用回归分析时的实践考虑 607

确定因变量 607

选择自变量 608

预测期之前的价格是否应该被包含在内? 609

选择调查期的长度 610

预测误差的来源 610

模拟 612

逐步回归 612

逐步回归法案例 614

总结 614

参考文献 615

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