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第一编 总论 3

第一章 衍生金融工具概论 3

1.1 什么是衍生金融工具 3

1.2 衍生金融工具的产生和发展 4

1.3 衍生金融工具的种类 6

1.4 衍生金融工具市场及市场参与者 8

1.5 衍生金融工具在中国 13

本章小结 16

复习与思考 16

第二编 金融远期与期货 21

第二章 远期合约 21

2.1 远期合约概述 21

2.2 套利与衍生金融工具的定价方法 23

2.3 商品远期合约 25

2.4 远期外汇合约 26

2.5 远期利率协议 29

2.6 远期外汇综合协议 32

本章小结 36

复习与思考 36

第三章 期货合约与期货市场 38

3.1 期货合约及其主要条款 38

3.2 期货市场组织机构与期货交易者 41

3.3 期货交易流程 45

3.4 理解期货交易信息 46

3.5 期货的保证金制度与逐日盯市 48

3.6 期货的结算 50

3.7 期货的交割 58

本章小结 62

复习与思考 63

第四章 期货市场套期保值 64

4.1 套期保值原理 64

4.2 期货空头套期保值 68

4.3 期货多头套期保值 70

4.4 基差风险、价格风险与套期保值效率 72

4.5 套期保值的一些基本原则 74

4.6 套期保值比率 75

4.7 点价交易与基差交易 78

本章小结 79

复习与思考 80

第五章 期货的投机与套利 83

5.1 期货投机 83

5.2 期货套利 87

5.3 期货套利的基本策略 92

本章小结 99

复习与思考 99

第六章 股指期货、外汇期货与利率期货 101

6.1 股指期货 101

6.2 外汇期货 117

6.3 利率期货 125

本章小结 135

复习与思考 135

第三编 期权与互换 139

第七章 期权概述 139

7.1 期权的定义与种类 139

7.2 期权市场 144

7.3 期权交易机制 148

7.4 期权与其他衍生产品的区别与联系 157

本章小结 161

复习与思考 162

第八章 期权的回报与价格特性 163

8.1 期权的回报与盈亏分布 163

8.2 期权价格的特性 166

本章小结 179

复习与思考 180

第九章 二叉树期权定价 181

9.1 单期二叉树模型 181

9.2 风险中性定价原则 185

9.3 多期二叉树定价 188

9.4 二叉树与美式期权定价 191

9.5 股利与二叉树期权定价 194

9.6 股票价格分布与二叉树参数 196

9.7 波动率估计 199

本章小结 202

复习与思考 202

第十章 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 203

10.1 股票价格分布的假设 203

10.2 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的假设条件 205

10.3 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导公式 207

10.4 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的局限性 209

10.5 隐性波动率 211

10.6 默顿的期权定价思路 213

本章小结 217

复习与思考 217

第十一章 美式期权的行权与定价 218

11.1 美式期权的精确定价 218

11.2 美式期权定价的分析近似类模型 223

11.3 美式期权定价的数值方法——二叉树模型 225

11.4 美式期权定价的数值方法——三叉树模型 230

11.5 美式期权定价的数值方法——有限差分法 231

11.6 蒙特卡洛模拟 236

本章小结 239

复习与思考 240

第十二章 奇异期权 241

12.1 常见的奇异期权 241

12.2 奇异期权的主要性质 250

本章小结 252

复习与思考 253

第十三章 互换概念 254

13.1 互换的定义与种类 254

13.2 互换市场 258

本章小结 266

复习与思考 266

第十四章 互换的定价与风险分析 267

14.1 利率互换的定价 267

14.2 货币互换的定价 273

14.3 互换的风险 275

本章小结 277

复习与思考 278

第十五章 信用衍生产品 279

15.1 信用风险与信用风险管理进程 279

15.2 信用衍生产品 283

15.3 信用衍生产品的监管及应用 290

本章小结 293

复习与思考 293