图书介绍
债券市场 分析与策略 第7版pdf电子书版本下载
- 法博齐著；路蒙佳译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300130811
- 出版时间：2011
- 标注页数：787页
- 文件大小：41MB
- 文件页数：804页
- 主题词：债券－资本市场－研究
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图书目录
第1章 导论 1
学习目标 1
美国债券市场的组成 2
债券特征概述 3
与债券投资有关的风险 7
债券二级市场 10
金融创新与债券市场 11
全书概览 12
问题 13
第2章 债券定价 15
学习目标 15
货币时间价值的回顾 15
债券定价 21
复杂情况 29
浮动利率证券和反向浮动利率证券的定价 30
报价和应计利息 32
小结 33
问题 34
第3章 债券收益率的衡量 36
学习目标 36
计算一笔投资的收益率或内部收益率 36
传统的债券收益率衡量指标 40
债券美元收益的潜在来源 47
总收益率 50
总收益率的应用（投资期分析） 54
计算收益率的变动 55
小结 55
问题 56
第4章 债券价格的波动性 59
学习目标 59
未附期权债券的价格与收益率之间关系的回顾 60
未附期权债券的价格波动性特征 61
债券价格波动性的衡量指标 63
凸性 74
运用久期时需要注意的其他问题 83
不要将久期当作时间衡量指标 84
估算债券的久期和凸性值 84
衡量债券组合对利率非平行变动的反应 86
小结 90
问题 91
第5章 影响债券收益率和利率期限结构的因素 93
学习目标 93
基础利率 94
基准利差 94
利率期限结构 100
互换利率收益率曲线 119
小结 122
问题 123
第6章 国债与政府机构证券 127
学习目标 127
国债 127
本息剥离的国债 137
联邦政府机构证券 139
小结 144
问题 145
第7章 公司债务工具 147
学习目标 147
公司债券 148
中期票据 168
商业票据 171
银行贷款 175
破产和债权人的权利 177
小结 180
问题 181
第8章 市政债券 183
学习目标 183
市政债券的种类和特征 184
市政货币市场产品 194
市政衍生债券 195
信用风险 197
市政债券的投资风险 199
市政债券的收益率 199
市政债券市场 200
应税市政债券市场 204
小结 205
问题 206
第9章 非美国债券 208
学习目标 208
全球债券市场的分类 209
外汇风险和债券收益 211
欧洲债券市场 212
非美国政府债券市场 216
欧洲担保债券市场 221
新兴市场债券 223
小结 224
问题 224
第10章 住房抵押贷款 226
学习目标 226
住房抵押贷款的发放 227
住房抵押贷款的类型 228
合规贷款 236
住房权益贷款 237
与抵押贷款投资相关的风险 237
小结 238
问题 239
第11章 政府机构抵押转手证券 241
学习目标 241
住房抵押贷款支持证券市场的组成部分 242
对政府机构抵押转手证券的一般介绍 243
政府机构转手证券的发行人 248
提前偿付惯例与现金流 253
影响提前偿付行为的因素 262
现金流收益率 268
提前偿付风险与资产/负债管理 270
二级市场交易 271
小结 272
问题 273
第12章政府机构抵押担保债券和剥离式抵押贷款支持证券 277
学习目标 277
政府机构抵押担保债券 278
政府机构剥离式抵押贷款支持证券 313
小结 314
问题 316
第13章 非政府机构住房抵押贷款支持证券 319
学习目标 319
信用增级 320
非政府机构抵押贷款支持证券的现金流 325
实际交易 328
小结 333
问题 334
第14章 商业不动产抵押贷款和商业不动产抵押贷款支持证券 337
学习目标 337
商业不动产抵押贷款 337
赎回保护 338
商业不动产抵押贷款支持证券 340
小结 359
问题 360
第15章 资产支持证券 362
学习目标 362
创建资产支持证券 363
担保品类别和证券化结构 370
与资产支持证券投资相关的信用风险 371
考察几种主要的资产支持证券 373
小结 391
问题 391
第16章 债务抵押债券 393
学习目标 393
债务抵押债券的结构 394
套利交易 396
现金流交易 398
市场价值交易 405
合成式债务抵押债券 407
小结 408
问题 409
第17章 利率模型 411
学习目标 411
单因素利率模型的数学描述 412
无套利模型与均衡模型 415
利率变动的实证 417
选择利率模型 419
用历史数据估计利率波动率 420
小结 423
问题 424
第18章 附有嵌入式期权债券分析 425
学习目标 425
传统收益率利差分析法的缺陷 426
静态利差：收益率利差的替代指标 426
可赎回债券及其投资特征 431
附有嵌入式期权债券的构成 434
定价模型 436
期权调整利差 448
实际久期和凸性 448
小结 450
问题 451
第19章 住房抵押贷款支持证券分析 454
学习目标 454
静态现金流收益率分析法 455
蒙特卡洛模拟法 464
总收益率分析法 474
小结 475
问题 476
第20章 可转换债券分析 479
学习目标 479
可转换债券的条款 479
可转换债券的类别 481
可转换债券分析的基础方法和概念 482
期权指标 486
可转换债券的特征 488
可转换债券投资的利弊 489
可转换债券套利 490
期权定价方法 492
小结 494
问题 494
第21章 公司债券信用分析 497
学习目标 497
公司债券信用分析概述 498
经营风险分析 499
公司治理风险 502
财务风险 504
公司债券信用分析与权益分析 507
小结 508
问题 508
第22章 信用风险模型 510
学习目标 510
信用风险建模的难点 511
信用风险模型概述 512
信用评级与信用风险模型 513
结构模型 513
估计投资组合的信用风险：违约相关性和关联结构 519
简化模型 519
不完全信息模型 522
小结 523
问题 523
第23章 积极的债券组合管理策略 525
学习目标 525
投资管理过程概述 526
跟踪误差和债券组合策略 529
积极的投资组合策略 540
财务杠杆的运用 559
小结 564
问题 565
第24章 指数化策略 570
学习目标 570
债券指数化的目标与动机 570
选择指数时需要考虑的因素 572
债券指数 572
指数化的方法 575
实施指数化策略时的逻辑问题 577
增强型指数化策略 578
小结 579
问题 579
第25章 负债融资策略 580
学习目标 580
资产/负债管理的一般原理 581
用以满足单笔负债偿债要求的投资组合免疫策略 586
构建满足多笔负债偿债要求的投资组合 602
负债融资策略的扩展 606
积极策略和免疫策略的结合 606
固定收益养老基金的负债融资策略 607
小结 608
问题 609
第26章 债券投资业绩的衡量和评估 615
学习目标 615
债券投资业绩和归因分析过程的要求 615
债券投资业绩的衡量 616
投资业绩归因分析 622
小结 630
问题 631
第27章 利率期货合约 633
学习目标 633
期货交易机制 634
期货合约与远期合约的比较 636
期货合约的风险与收益特征 637
目前市场上交易的利率期货合约 637
利率期货市场的定价和套利 647
对理论期货价格的进一步考察 652
债券组合管理的应用 654
小结 675
问题 676
第28章 利率期权 678
学习目标 678
期权的定义 679
期权与期货合约之间的区别 679
利率期权的类型 679
期货期权的交易机制 680
期权的内在价值和时间价值 682
简单的无担保期权策略的盈亏特征 684
看跌一看涨平价关系与等价头寸 696
期权价格 699
期权定价模型 700
期权价格对价格决定因素变化的敏感性 711
套期保值策略 715
小结 721
问题 722
第29章 利率互换、利率上限和下限 724
学习目标 724
利率互换 725
利率上限和利率下限 749
小结 755
问题 756
第30章 信用衍生工具 759
学习目标 759
信用风险的类型 760
信用衍生工具的类型 760
国际互换与衍生产品协会文件 761
资产互换 763
总收益互换 765
信用违约互换 767
单一名称信用违约互换 768
信用利差期权 775
信用利差远期 777
结构化信用衍生产品 778
小结 779
问题 781