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两个有用的工具 1

马尔科夫链 1

第1章　时间序列 1

平稳分布 3

渐近平稳 4

期望 4

预测函数 5

模拟马尔科夫链 5

似然函数 5

线性随机差分方程 6

矩 7

预测和贴现 9

随机贴现因子 9

刺激反应函数 9

回归 10

谱 11

例子 12

估计 12

结束语 15

附录：线性差分方程 16

练习 16

第2章　动态规划 23

序贯问题 23

三种计算方法 25

柯布－道格拉斯约束，对数偏好 26

欧拉方程 27

欧拉方程的一个例子 27

随机控制问题 28

结束语 29

练习 29

第3章　动态规划的实际应用 32

维数的限制 32

状态空间的离散化 32

离散状态的动态规划 33

霍华德改进算法的应用 34

数值方法 36

修正的策略迭代 36

贝尔曼方程的例子 37

例1：计算期望效用 37

例2：风险—敏感偏好 37

例3：经济周期的成本 38

多项式逼近 39

推荐的计算策略 40

切比雪夫多项式 40

算法：总结 41

保形样条函数 41

结束语 42

第4章　线性二次动态规划 43

引言 43

最优线性调节器问题 44

值函数迭代 44

贴现的线性调节器问题 45

策略改进算法 45

随机最优线性调节器问题 46

确定性等价的讨论 47

线性调节器问题中的影子价格 47

稳定性 48

拉格朗日公式 49

卡尔曼滤波 52

穆斯的例子 53

约万诺维奇的例子 55

结束语 56

附录A：矩阵公式 57

附录B：线性二次逼近 57

范例：随机增长模型 57

基德兰德和普雷斯科特的方法 58

？的决定 59

对数线性逼近 59

趋势移动 59

练习 60

引言 65

第5章　搜寻，匹配和失业 65

预备知识 66

非负随机变量 66

保均展形 67

麦考尔的跨期工作搜寻模型 68

失业保险金和保均展形的影响 71

浴缸模型 72

等待时间 73

辞职 73

解雇 74

职业选择模型 75

约万诺维奇匹配模型的一个简化形式 77

约万诺维奇模型的长期版本 84

贝尔曼方程 85

结束语 86

附录：用数值动态规划来进行更多的练习 87

例4：搜寻 87

例5：约万诺维奇模型 87

工资分布 88

分离概率 89

数值例子 89

练习 91

第6章　递归（局部）均衡 101

均衡的概念 101

范例：调整成本 102

递归的竞争性均衡 104

马尔科夫完美均衡 105

线性马尔科夫完美均衡 106

计算 106

范例 108

结束语 109

练习 110

第7章　完全市场的竞争性均衡 114

0时期与序贯交易 114

自然框架 114

完全市场 115

均衡定价函数 117

例子 117

风险分担 117

没有总的不确定性 117

周期的禀赋过程 118

关于交易安排的解释 118

无风险资产 119

资产定价入门 119

多余资产的定价 119

无风险资产带 120

尾部资产 120

单期收益定价 121

一个递归公式：阿罗证券 122

阿罗证券 122

等值分配 124

J步定价核 126

套利定价 127

消费带和经济周期成本 128

与经济周期成本的联系 129

高斯资产定价模型 130

结束语 131

练习 132

第8章　世代交叠模型 138

禀赋和偏好 139

0时期交易 139

均衡的例子 140

与福利定理的关系 140

非稳定均衡 141

计算均衡 142

序列交易 145

货币 146

计算更多的均衡 147

均衡的等价性 147

赤字财政 148

稳定状态和拉弗曲线 149

等价的设置 150

经济 151

增长 152

货币均衡的最优性和存在性 153

巴拉斯科－谢尔最优性判别法 158

同代之间的异质性 158

非货币均衡 159

货币均衡 159

非稳定的均衡 160

实际票据学说 161

礼物赠送均衡 162

结束语 163

练习 164

借入极限和李嘉图等价性 174

第9章　李嘉图等价性 174

无限存活个体经济 175

消费／储蓄决策的解 176

政府 177

对家庭的影响 177

代代相连的解释 179

结束语 180

第10章　资产定价 182

引言 182

资产欧拉方程 183

消费和股票价格的鞅理论 184

等价鞅测度 185

均衡资产定价 187

没有泡沫的股票价格 188

例2：有限状态情形 189

计算资产价格 189

例1：对数偏好 189

例3：带增长的资产定价 190

利率期限结构 190

状态或有价格 192

保费 193

人造风险 194

莫迪利亚尼－米勒定理 194

政府债务 196

李嘉图命题 196

没有庞氏骗局 199

对风险规避系数的解释 202

股票溢价之谜 204

风险的市场价格 206

汉森－詹甘纳塞界 207

定价核的内积表示 208

随机贴现因子类 208

一个汉森－詹甘纳塞界 209

梅拉－普雷斯科特数据 211

因子模型 212

异质性和不完全市场 213

结束语 215

练习 216

第11章　经济增长 221

引言 221

经济 222

平衡增长路径 223

外生增长 224

来自于外溢效应的外部性 225

所有要素可再生 226

单部门模型 226

两部门模型 227

研究和垄断竞争 229

垄断竞争结果 229

计划者的解 231

不管要素是否可再生的增长 232

没有不可再生投入品生产的资本品的“核” 232

受益于外部性的研究人员 234

结束语 235

练习 236

第12章　带承诺的最优税收 242

引言 242

非随机经济 243

政府 244

家庭 244

厂商 245

拉姆齐问题 246

定义 246

零资本税 247

再分配的极限 248

解决拉姆齐问题的基本方法 249

构造拉姆齐计划 250

重新回到零资本税 252

初始资本的税收 252

非零资本税起因于不完全税收 253

政府 254

随机经济 254

家庭 255

厂商 256

状态或有债务和资本税的不确定性 256

不确定性下的拉姆齐计划 258

事前资本税在零附近变化 259

命题2的证明梗概 260

劳动税平滑化的例子 261

例1：对所有t，gt=g 263

例2：对t≠T，gt=0且gT＞0 264

例3：当t≠T时，gl=0且gT是随机的 264

人力资本的零税收 266

所有的税收都应该为零吗？ 269

结束语 270

练习 271

第13章　自我保险 275

引言 275

经济 276

非随机禀赋 276

随机禀赋过程 278

结束语 279

第14章　不完全市场模型 281

引言 281

储蓄问题 282

财富—就业分布 283

分布λ的重新解释 284

例1：纯信用经济模型 284

均衡的计算 285

例2：含有资本的模型 285

均衡的计算 286

统一化和进一步分析 287

题外话：非随机储蓄问题 287

借入极限：“自然的”和“特别的” 288

单个状态变量的一种选择 289

再次上鞅收敛 289

作为r的函数的平均资产 290

计算例子 293

几个模型 295

最优稳定分配 295

含有资本和私人借据的模型 295

只有私人借据 296

信用所能达到的结果的极限 296

内部货币解释 296

比利的法定货币基本模型 297

铸币税模型 298

汇率不确定性 299

货币的利息 300

显性利息 301

？的上界 302

一种非常特殊的情形 303

通过货币膨胀支付隐性利息 303

预防性储蓄 304

总变量波动的模型 305

再次考虑艾亚格里模型 306

克鲁塞尔和史密斯的扩展 306

结束语 308

练习 308

带有递归契约的保险 312

第15章　最优社会保险 312

无承诺的社会保险 313

λs＞0时的状态 316

λs=0时的状态 317

最优契约 317

许多家庭 318

拉格朗日方法 319

封闭系统 321

许多家庭 323

内生借入约束 324

带有不对称信息的社会保险 325

局部向上和向下约束是足够的 327

P的凹性 327

有效性推出bs-1≥bs和Ws-1≤Ws 327

局部向下约束总是有约束力 328

共同保险 329

P′（v）是鞅 329

扩展延续值 330

鞅收敛和贫困 330

推广到一般均衡 331

与自我保险的比较 331

最优失业补偿 332

自给自足问题 332

带有完全信息的失业保险 333

带有不对称信息的失业保险 334

计算例子 335

解释 336

带有道德风险的借出 337

扩展 337

自给自足 339

带有完全保险的投资 339

有限制的许诺和不可观察的投资 340

有约束力的参与约束 342

偿还进度表的性质 342

结束语 343

附录A：历史的发展 344

斯皮尔和斯里瓦斯塔瓦 344

时间问题 344

彩票的使用 345

附录B：阿特基森模型的计算 346

练习 348

引言 352

第16章　可信的政府政策 352

一期经济 353

竞争性均衡 353

拉姆齐问题 354

纳什均衡 354

经济学的例子 355

税收例子 355

具有离散选择集的简化形式例子 356

声誉机制：一般观点 358

动态规划 359

无限重复的经济 361

递归表述 362

子博弈完美均衡（SPE） 363

引发策略支持更好的结果 365

SPE的例子 365

一期纳什均衡的无限重复 365

所有SPE的值 366

自我实施的SPE 369

递归策略 370

带有递归策略的SPE例子 372

无限重复纳什结果 372

优于纳什结果的无限重复 373

更糟的情况：大棒和胡萝卜策略 374

最好和最坏的SPE 374

达到最坏值，方法1 375

达到最坏值，方法2 376

达到最坏值，方法3 376

数值例子 376

练习 378

解释 378

第17章　通货膨胀的财政货币理论 382

购物时间货币经济学 383

家庭 383

政府 385

均衡 385

短期与长期 386

稳定均衡 386

初始时期（0时期） 387

确定均衡 387

10个货币学说 388

1．持续的赤字导致通货膨胀 388

4．货币数量论 389

2．零通货膨胀 389

3．不合意货币主义者算法 389

5．中性的公开市场操作 390

6．货币最优量 390

7．通过立法限制对货币需求的增加 391

8．一种大公开市场操作 391

9．价格水平的财政理论 392

10．汇率确定性（未定性） 393

10（再论）．汇率恢复的确定 394

最优通货膨胀税：弗里德曼规则 395

经济环境 395

家庭最优化问题 396

拉姆齐计划 397

货币政策的时间一致性 399

具有垄断竞争性工资设置的模型 400

完美预期均衡 401

拉姆齐计划 403

弗里德曼规则的可信性 404

结束语 406

练习 406

第18章　信用与货币 414

带有无限存活个体的信用与货币 414

偏好与禀赋 415

完全市场 415

帕累托问题 415

完全市场均衡 416

李嘉图命题 417

货币经济 418

贷款市场解释 418

汤森“大道”解释 421

弗里德曼规则 422

福利 423

通货膨胀财政 424

合法限制 429

两种货币模型 430

商品货币模型 433

均衡 434

法定货币的优点 435

结束语 436

练习 436

引言 443

第19章　均衡、搜寻与匹配 443

岛屿模型 444

单个市场（岛屿） 445

总量经济 446

匹配模型 448

稳定状态 449

福利分析 450

匹配剩余大小 452

带有异质性工作的匹配模型 453

稳定状态 453

福利分析 454

工资配置作用Ⅰ：分隔市场 456

工资配置作用Ⅱ：工资公告 457

就业彩票模型 458

临时解雇税对就业的影响 459

带有解雇税的就业彩票模型 460

带有临时解雇税的岛屿模型 465

带有临时解雇税的匹配模型 466

清泷－赖特货币搜寻模型 469

货币均衡 470

福利 472

结束语 474

练习 475

第20章　泛函分析附录 486

度量空间与算子 486

贴现动态规划 491

政策改进算法 492

搜寻问题 493

引言 496

第21章　控制与滤波附录 496

最优线性调节器控制问题 497

将在状态和控制上带有向量积的问题转换为不带有这样的向量积的问题 498

例子 500

卡尔曼滤波器 501

对偶 506

卡尔曼滤波的例子 508

线性投影 513

隐藏马尔科夫链 514

最优滤波 515

参考文献 518

人名索引 538

索引 542

译后记 547