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目录 3

第一部分 行为金融与证券投资行为 3

第一章 前言 3

1.1 选题背景及研究目的 3

1.2 行为金融学的发展历程 7

1.3 行为金融理论的主要内容 10

1.4 行为金融与证券价格的复杂性 17

1.5 行为金融学的研究现状与发展前景 19

1.6 本文研究内容及组织结构 23

2.1 概述 26

第二章 市场有效性与金融市场异常现象 26

2.2 有效市场理论产生的背景 27

2.3 有效市场理论的主要内容 30

2.4 有效市场的价格形成机制 37

2.5 有效市场的实证检验 38

2.6 有效市场假说的理论缺陷 42

2.7 金融市场异常现象 45

2.8 小结 49

第三章 有限理性学说与行为金融 52

3.1 概述 52

3.2 实验经济学与行为经济学 53

3.3 行为金融学的概念 57

3.4 理性选择 59

3.5 预期效用理论 63

3.6 主观概率理论 66

3.7 有限理性学说 71

3.8 小结 79

第四章 认知偏差与前景理论 81

4.1 概述 81

4.2 不确定性环境下的人类认知偏差 83

4.3 对预期效用理论的批判 94

4.4 前景理论 104

4.5 认知偏差在金融市场中常见表现 112

4.6 小结 116

第五章 金融市场噪声交易与套利限制 118

5.1 概述 118

5.2 噪声与噪声交易 120

5.3 噪声交易模型 124

5.4 套利限制 132

5.5 噪声交易模型与资产市场价格行为 140

5.6 小结 142

第六章 正反馈交易模型 144

6.1 概述 144

6.2 正反馈交易及其心理学基础 147

6.3 正反馈交易的形成机制 151

6.4 DSSW正反馈交易模型 156

6.5 正反馈交易模型对金融市场经验现象的解释 163

6.6 上海A股指数正反馈交易效应实证研究 166

6.7 小结 169

第二部分 证券价格行为分析 173

第七章 动态正反馈交易与资产价格泡沫 173

7.1 概述 174

7.2 现有文献对资产价格泡沫的研究 176

7.3 历史上几次著名的资产泡沫 182

7.4 动态正反馈交易模型 189

7.5 非线性动态正反馈 192

7.6 小结 195

第八章 非线性正反馈交易与证券价格的复杂性 196

8.1 概述 196

8.2 复杂性的概念 198

8.3 非线性正反馈与混沌 200

8.4 股票市场的非线性正反馈 206

8.5 证券价格的复杂性 209

8.6 证券价格非线性特征经验研究 217

8.7 小结 227

第九章 沪深股票市场可预测性实证研究 230

9.1 引言 230

9.2 模型建立及理论分析 234

9.3 沪深股票市场实证检验 238

9.4 实证研究结果分析 243

9.5 小结 245

第十章 沪深股票市场过度反应效应研究 247

10.1 引言 247

10.2 关于过度反应的主要理论解释 250

10.3 经验研究方法设计 253

10.4 数据与经验研究结果 256

10.5 小结 267

11.1 本书的主要结论 268

第十一章 混沌资本市场 268

11.2 对证券投资实务及金融监管的启示 270

11.3 混沌资本市场 271

第三部分 有效投资组合管理 277

第十二章 合理分散投资 277

第十三章 蒙特卡罗模拟在投资组合风险管理中的运用 280

13.1 概述 280

13.2 模型与方法 281

13.3 案例研究 286

13.4 小结 287

第十四章 对技术分析的重新审视 288

参考文献 294