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前言 1

1 绪论 1

1.1 研究的背景与意义 1

1.1.1 利率风险是商业银行面临的主要风险之一 1

1.1.2 国际上商业银行利率风险管理综述 2

1.1.3 我国利率市场化与商业银行利率风险管理中存在的问题 5

1.2 研究的内容和方法 7

1.2.1 研究的主要内容 7

1.2.2 研究的主要方法 8

2 我国利率市场化进程、制约因素与趋势预测 9

2.1 我国利率市场化的进程 9

2.2 我国目前在利率市场化进程中存在的不足 13

2.3.1 利率市场化是我国经济持续发展的必然要求 19

2.3 利率市场化趋势分析 19

2.3.2 我国利率市场化的趋势预测 22

3 利率市场化背景下我国商业银行面临的利率风险及其管理现状 25

3.1 利率市场化与商业银行利率风险 25

3.1.1 利率市场化进程中的利率风险 25

3.1.2 利率市场化后的利率风险 27

3.2 商业银行利率风险成因分析 28

3.3 我国银行面临的利率风险分析 31

3.4 当前我国银行利率风险管理现状及其趋势分析 34

3.4.1 当前我国银行利率风险管理的现状 34

3.4.2 我国银行利率风险管理的发展趋势 36

4 我国商业银行利率风险管理中基准利率的选择、期限结构构造及利率预测 38

4.1 金融市场基准利率的基本属性及其国外基准利率选择概述 38

4.2 当前我国金融市场基准利率的比较选择及其计量检验 40

4.2.1 对我国利率体系中各种利率的初步比较 40

4.2.2 银行间债券市场利率和交易所债券市场利率的比较：相关性、稳定性 41

4.2.3 短期基准利率的确定及其Granger因果检验 43

4.3 基准利率选择总结：以银行间债券市场回购利率为短期基准利率，以银行间债券现券到期收益率为长期基准利率 55

4.4 我国基准性即期收益率曲线的构造 58

4.4.1 即期收益率曲线的作用及其构造方法简评 58

4.4.2 我国国债即期收益率曲线的构造 60

4.5 利率预测——利率风险控制的前提 67

4.5.1 科学、准确的利率预测是有效利率风险管理的前提和基础 67

4.5.2 商业银行利率预测的方法 68

4.5.2.1 利率预测——要从基本面和技术面两个层次把握 68

4.5.2.2 利用期限结构进行长期利率预测 70

4.5.3 商业银行应加强科学准确的利率预测 75

4.5.3.1 科学准确的利率预测要有专业化的组织建设和高素质人才的支持 75

4.5.3.2 商业银行必须尽早加强对利率走势的预测和分析 76

5.1 我国商业银行利率风险衡量现状 78

5 我国商业银行利率风险衡量方法 78

5.2 利率风险衡量方法及其选择 80

5.2.1 利率风险衡量方法评析 80

5.2.2 我国利率风险衡量方法的选择 82

5.3 运用期限缺口法衡量银行的总体利率风险 85

5.3.1 编制期限缺口报告 85

5.3.2 期限缺口报告的分析 89

5.3.3 当前我国银行运用期限缺口法的主要困难 92

5.4 运用持续期法衡量我国商业银行债券资产的利率风险 93

5.4.1 我国商业银行固定利率债券资产组合的持续期计算 94

5.4.2 我国商业银行浮动利率债券资产持续期的计算 98

5.4.2.1 浮动利率债券利率风险持续期的计算 99

5.4.2.2 我国浮动利率债券持续期的计算 101

5.5.1 我国商业银行活期存款有效持续期的计算 106

5.5 我国商业银行内含期权风险的衡量 106

5.5.2 我国商业银行个人住房贷款提前偿付模型的实证研究 111

5.6 VaR技术及其在商业银行利率风险管理中的应用 119

5.6.1 VaR出现及其内涵 119

5.6.2 VaR运用 123

5.6.2.1 VaR基本模型及其运用 123

5.6.2.2 返回检验（back testing）和模型评价方法 131

5.6.3 VaR方法在商业银行利率风险管理中的作用及其局限 133

6 我国商业银行利率风险控制方法 136

6.1 利率风险控制的表内调整法 137

6.1.1 全局控制与局部调整 137

6.1.2 表内调整的具体策略 139

6.2.1 利率衍生工具及其在国外商业银行利率风险管理中的应用 143

6.2 利率风险控制的表外调整方法——金融衍生工具方法 143

6.2.2 当前我国银行利率风险管理中利率衍生工具创新的可行性分析 149

6.2.2.1 当前我国利率衍生工具创新的市场条件与市场需求 149

6.2.2.2 当前我国银行利率风险管理中利率衍生工具创新的可行性 150

6.2.3 远期利率协议、利率期权、利率互换等利率衍生工具的应用 152

6.2.3.1 远期利率协议 152

6.2.3.2 利率互换 156

6.2.3.3 利率期权 162

6.3 内含期权风险控制 170

6.3.1 存款人的随时取款风险及其管理 170

6.3.1.1 核心存款 171

6.3.1.2 商业银行与存款人的博弈模型 172

6.3.1.3 不同信息状态下商业银行的决策过程 176

6.3.2 我国商业银行对核心存款的管理 189

6.3.3.1 提前偿付风险及其来源 190

6.3.3 借款人的提前偿付风险及其管理 190

6.3.3.2 影响提前偿付行为的因素分析 192

6.3.4 提前偿付风险的防范和管理 203

6.3.4.1 建立贷款人权利保护制度 203

6.3.4.2 构建提前偿付模型 205

6.3.4.3 加强数据库建设 214

7 利率风险监管模式 216

7.1 自律监管模式：BIS的利率风险监管原则 217

7.1.1 决策机构——董事会和高级管理层对利率风险的监控 219

7.1.2 适当的风险管理政策与程序 220

7.1.3 风险测算和监控系统 220

7.1.4 内部控制 222

7.1.5 监管当局对利率风险的监督 222

7.1.7 对银行账面利率风险的监管处理 224

7.1.6 资本充足性和利率风险披露 224

7.2 详细监管模式：OTS的利率风险管理方法 228

7.2.1 要求董事会设立利率风险限度，它是银行所能忍受的利率风险最大值 229

7.2.2 建立利率风险衡量体系 230

7.2.3 对储蓄机构所承担利率风险的评级 231

7.2.4 采取行动 237

7.3 我国监管当局对利率风险监管模式的选择 237

7.3.1 两种监管模式的比较 237

7.3.2 我国利率风险的监管现状 241

7.3.3 我国监管当局的选择 243

8 我国利率风险管理研究总结 248

8.1 研究总结 248

8.2 加强我国商业银行利率风险管理的其他建议 251

参考文献 255