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1.1 什么是计量经济学 1

第1章 计量经济学概述 1

1.2 计量经济学的研究内容及其方法 2

1.3 计量经济模型的建立 12

1.3.1 计量经济学的建模方法 12

1.3.2 计量经济模型的类型 16

1.4 计量经济学的发展 16

1.5 研究文章写作建议 18

思考与练习 19

第2章 计量经济学的基础工具 20

2.1 矩阵 20

2.1.1 矩阵的定义 20

2.1.2 矩阵的计算及其性质 21

2.1.3 复矩阵的定义和性质 23

2.1.4 特征值与特征向量 23

2.2.1 基本概念 26

2.2 概率与统计初步 26

2.2.2 概率密度函数 29

2.2.3 样本与样本空间 35

2.2.4 概率分布简介 37

2.3 统计推断 47

2.3.1 估计 47

2.3.2 假设检验 51

2.4 最优化理论基础 54

2.4.1 线性规划的最优化条件 55

2.4.2 单纯形法 56

2.4.3 Kuhn-Tucker条件 56

思考与练习 57

第3章 一元回归分析 59

3.1 回归模型的估计法 59

3.1.1 普通最小二乘法 59

3.1.2 广义最小二乘法 65

3.1.3 最大似然估计法 66

3.2 一元线性回归分析 67

3.3 回归方程检验 70

3.3.1 拟合优度检验 72

3.3.2 回归报告 73

3.3.3 正态性检验 74

3.4 回归方程 75

3.4.1 对数线性模型 76

3.4.2 半对数模型 77

3.4.3 曲函数模型 77

3.5 方差分析模型 80

思考与练习 82

第4章 多元回归分析 85

4.1 多元计量经济模型 85

4.1.1 完全弹性模型 86

4.1.2 半弹性模型 87

4.1.3 非线性模型 88

4.1.4 虚拟变量模型 88

4.2 二元回归方程的最小二乘估计量 90

4.2.1 随机扰动项假设 91

4.2.2 解释变量之间的相关性假设 92

4.2.3 最小二乘法估计量 93

4.3 回归方程检验 96

4.3.1 回归方程的拟合优度 96

4.3.2 回归方程的参数假设检验 99

4.3.3 回归模型结构稳定性检验 103

4.4 回归方程最小二乘估计量的矩阵方法 107

4.4.1 普通最小二乘估计量 108

4.4.2 假设检验的矩阵表示 109

思考与练习 110

5.1 多重共线性问题 112

第5章 经验回归问题 112

5.1.1 多重共线性与统计解释能力 113

5.1.2 多重共线性的诊断 118

5.1.3 多重共线性的处置 122

5.2 异方差问题 126

5.2.1 导致异方差的原因 126

5.2.2 存在异方差的最小二乘估计量的性质及后果 128

5.2.3 如何诊断异方差 130

5.2.4 异方差问题的处理 141

5.3 自相关问题 144

5.3.1 自相关存在的回归问题 144

5.3.2 自相关问题的识别 149

5.3.3 自相关问题处理 158

5.3.4 条件异方差 160

思考与练习 161

6.1 时间序列自回归模型 164

第6章 时间序列回归模型 164

6.1.1 时间序列数据分布的滞后现象 165

6.1.2 分布滞后模型的估计 168

6.1.3 自回归模型的估计 173

6.1.4 自回归与分布滞后模型的Granger因果检验 177

6.2 时间序列回归检验 185

6.2.1 时间序列数据的平稳随机过程 185

6.2.2 平稳检验的相关图法 187

6.2.3 单位根检验 189

6.2.4 协积检验 192

6.3 ARIMA模型 193

6.3.1 B-J方法 195

6.3.2 ARIMA（p,d,q）的参数p,d,q的识别或确定 196

6.3.3 ARIMA（p,d,q）的估计、优化与预测 199

6.4 联立方程与向量自回归模型 200

6.4.1 联立方程模型 201

6.4.2 向量自回归模型 203

思考与练习 205

第7章 计量经济学实验 207

7.1 数字特征实验 208

练习 210

7.2 基本概率密度函数分布实验 212

练习 217

7.3 统计推断实验 219

练习 221

7.4 一元回归分析实验 223

练习 225

7.5 多元回归分析实验 229

练习 232

7.6 共线性问题实验 233

练习 236

7.7 异方差问题实验 238

练习 239

7.8 自相关问题实验 244

练习 247

7.9 时间序列回归实验 248

练习 253

7.10 时间序列预测实验 257

练习 265

附录a 标准正态分布 268

附录b x2分布的临界值变化规律 285

附录c t分布的临界值变化规律 302

附录d F分布的临界值变化规律 304

附录e Durbin-Watson的d检验的临界边界 310

附录f 游程检验的临界值判断 311

参考文献 313