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目录 1

第1章　投资理论概述 1

1.1 组合投资理论 1

1.2 资本资产定价模型 2

1.3　套利定价理论 3

1.4　期权定价理论 3

第2章　投资收益与风险的统计分析 5

2.1 均值与方差 5

2.2 市场投资组合、特征线 7

2.3　β因子 9

第3章　投资组合理论 10

3.1 投资组合的收益与风险 10

3.2 组合线 12

3.3 最小方差集合与有效集合 16

3.4　单指数模型 23

3.5 多指数模型 26

4.1 单项投资的期望回报率与风险 29

第4章　投资组合优化模型及其应用 29

4.2 一组投资（即多项投资）的期望回报与风险 30

4.3 期望值、方差、均方差和相关系数的计算 31

4.4 投资组合优化模型与应用 36

第5章　资本资产定价模型及其应用 43

5.1 资本资产定价模型假设条件 43

5.2 夏普资本资产定价模型 46

5.3　林特纳资本资产定价模型 50

5.4 资本市场线与证券市场线的关系 53

5.5 在资本资产定价模型中特征线的定位 53

5.6 单个证券在E（r）-σ（r）平面中的位置 54

5.7 资本资产定价模型及其应用 57

第6章　套利定价理论及其应用 60

6.1　套利的概念 60

6.2　单因子模型 61

6.3 多因子模型 64

6.4 套利定价理论的应用 66

6.5 套利定价理论的进一步讨论 67

第7章　Black-Scholes期权定价模型 69

7.1 期权 69

7.2 期权定价 69

7.3 随机游动与Brown运动 70

7.4 二次变差定理 71

7.5　伊滕（It？）公式的推导 73

7.6 Black-Scholes期权定价模型的历史 74

7.7 Black-Scholes方程 75

7.8 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的推导 77

7.9 Black-Scholes欧式看涨期权定价公式的应用 79

7.10 Black-Scholes欧式看跌期权定价公式的推导 80

7.11 期权的衍生物 85

第8章 Black-Scholes期权定价公式的计算与应用 88

8.1 Black-Scholes期权定价公式 88

8.2　运用VBA定义Black-Scholes期权定价函数 91

8.3 股票收益率的波动率的计算 94

8.4 运用二分法VBA函数计算隐含波动率 97

8.5 运用科拉多-米勒公式计算隐含波动率 99

8.6 运用牛顿法计算隐含波动率 100

第9章　二叉树（二项式）期权定价模型及其应用 102

9.1 引言 102

9.2 单期的二叉树（二项式）期权定价模型 103

9.3 购买选择权价格与套利过程 106

9.4 两期与多期的二项式模型 107

9.5 二项式期权定价模型应用实例 109

9.6 二项式期权定价模型与Black-Scholes模型的比较 112

9.7 二项式期权定价模型的计算程序及应用 112

第10章 证券投资分析的因子模型及其应用 116

10.1 上市公司评价指标体系的建立 116

10.2 因子分析的基本原理 116

10.3 应用因子模型进行证券投资分析的基本步骤 122

10.4 证券投资因子模型的实证分析 124

参考文献 135