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总序/谈敏 2

前言 2

1 导论 2

1．1 金融市场微观结构理论的渊源和基础 2

1．2 金融市场微观结构理论的文献综述 18

1．3 研究金融市场微观结构理论的意义 30

2 融市场、价格与信息 34

2．1 金融市场交易机制分类 34

2．2 交易机制的比较分析 47

3 信息 53

3．1 金融交易中的信息问题——完全信息交易和不完全信息交易 53

3．2 完全信息交易——存货模型概述 55

3．3 不完全信息交易——信息模型概述 80

4 信息模型中做市商定价策略分析 95

4．1 贝叶斯学习过程 95

4．2 信息模型中影响做市商定价策略的因素 103

4．3 交易机制与价格行为——序贯交易模型和批量交易模型的比较分析 129

5．1 理性预期均衡概述 136

5 交易者交易策略分析的基本模型 136

5．2 理性预期均衡存在性问题 141

5．3 标准理性预期均衡模型——Crossman－Stiglitz模型 143

6 交易者交易策略分析 151

6．1 单个知情交易者的交易策略分析 151

6．2 多个知情交易者的交易策略分析 174

6．3 未知情交易者的交易策略分析 190

6．4 交易策略模型评价 218

7．1 价格序列 221

7 影响价格行为的其他因素 221

7．2 交易量 229

7．3 交易时间性 240

8 中国证券市场有效性研究 249

8．1 中国股票市场的协整性研究 249

8．2 分形市场分析探讨资本市场有效性 258

8．3 中国股票市场的周末效应检验 267

8．4 中国股票市场的非线性研究 279

8．5 经济系统的非线性——混沌与分形 297

参考文献 309

中英文人名对照 319