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第一篇 基础篇 1

第一章 引言 1

1．1 经济周期波动分析与预测的历史及现状 4

1．2 经济周期波动与宏观经济调控 18

1．3 西方经济学中关于经济周期波动的各种学说 28

第二章 经济周期波动的若干基本概念 50

2．1 经济周期波动的含义 50

2．2 经济周期波动的类型 51

2．3 经济时间序列的分解 55

2．4 古典周期波动与增长周期波动 59

2．5 经济周期波动的转折点 63

2．6 经济周期波动的基准日期 66

2．7 先行、一致和滞后指标 69

第三章 季节变动调整及测定长期趋势 73

3．1 用虚拟变量的季节调整法 73

3．2 移动平均方法 76

3．3 周期波动与移动平均计算的关系 81

3．4 不规则变动与移动平均计算的关系 82

3．5 加权移动平均的几何意义 85

3．6 X－11季节调整方法 88

3．7 测定长期趋势 111

第四章 景气指标选择方法 121

4．1 景气指标选择的基准 121

4．2 时差相关分析 122

4．3 K－L信息量 125

4．4 基准循环分段平均法 130

4．5 聚类分析 135

4．6 峰谷对应法 145

4．7 测定经济时间序列的转折点 147

4．8 评分系统 153

第二篇 传统的经济周期波动测定、分析与预测方法 165

第五章 景气指数方法 167

5．1 HDI基准日期的确定 167

5．2 扩散指数 170

5．3 合成指数 182

5．4 利用主成分分析方法制作景气指数 196

第六章 宏观经济监测预警信号系统 206

6．1 预警信号系统 207

6．2 景气序列信号系统 220

第七章 商情调查方法 229

7．1 商情调查概述 230

7．2 商情调查的实例 239

第八章 宏观经济计量模型及其应用 249

8．1 一般逐步回归模型 249

9．6 多变量时间序列方差分量分析模型 252

8．2 双重筛选逐步回归 264

8．3 联立方程模型 274

第九章 时间序列分析及其应用 300

9．1 基本概念 300

9．2 模型识别 305

9．3 模型及其参数估计 311

9．4 模型及其平稳性的检验 327

9．5 向量自回归模型 336

第三篇 经济周期波动研究的新发展 367

第十章 经济周期波动的谱分析 369

10．1 谱分析的基本原理 371

10．2 线性变换和滤波 389

10．3 谱估计 398

10．4 谱分析在经济周期中的应用与实例 425

第十一章 状态空间模型和卡尔曼滤波 434

11．1 状态空间模型 435

11．2 卡尔曼滤波 442

11．3 状态空间模型超参数的估计 454

11．4 SWT景气指数及其应用 468

第十二章 协整与误差修正模型 483

12．1 协整概念 483

12．2 协整检验 488

12．3 ADL与ECM模型 510

第十三章 阑确定性及其性质的分析方法 519

13．1 ARCH模型 519

13．2 混沌与分形 528

13．3 R／S分析和HURST指数无常数估计 535

13．4 相空间与相关维数 544

13．5 动态模型拟合和李雅鲁诺夫指数 547

13．6 奇异值分解和噪声滤波 558

牢考文献 569