波动率交易 期权量化交易员指南 原书第2版pdf电子书版本下载

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第1章 期权定价 1

布莱克-斯科尔斯-默顿模型 2

模型假设 9

结论 13

本章小结 13

第2章 波动率的度量 15

波动率的定义及度量 15

波动率的定义 16

其他波动率估计量 23

本章小结 38

第3章 收益率和波动率的典型事实 40

典型事实的定义 40

波动率并非常数 41

收益率分布的特征 45

成交量和波动率 49

波动率分布 50

本章小结 52

第4章 预测波动率 53

交易费用为零 54

完美信息流 54

对信息的价格影响力的共识 54

极大似然估计 59

使用基本面信息来预测波动率 67

方差溢价 68

本章小结 72

第5章 隐含波动率的动态变化 73

波动率水平的动态变化 77

波动率微笑和合约标的 88

波动率微笑的动态变化 91

期限结构的动态变化 100

本章小结 101

第6章 对冲 103

特殊的对冲方法 105

基于效用的方法 106

Zakamouline的双渐近解 116

交易成本的估计 121

加总不同合约标的的期权 126

本章小结 129

第7章 对冲后的期权头寸的分布 131

离散对冲和路径依赖 131

波动率依赖 137

本章小结 145

第8章 资金管理 146

特别的头寸管理方案 146

凯利规则 150

凯利规则的生效需要时间 159

错估参数的影响 160

账户金额是什么 164

凯利规则的替代方法 165

本章小结 181

第9章 交易评估 182

常规的计划流程 183

风险调整后的业绩评价指标 191

设定目标 200

业绩的持续性 203

相对持续性 203

本章小结 208

第10章 心理学 210

自我归因偏差 215

过度自信 217

可获得性偏差 222

短视思维 224

厌恶损失 225

保守主义及代表性偏差 227

确认偏差 230

事后聪明偏差 233

锚定与调整偏差 234

叙事谬误 236

预期理论 237

本章小结 239

第11章 通过波动率交易来获利 241

方差溢价 241

产生方差溢价的原因 249

本章小结 251

第12章VIX 252

VIX指数 253

VIX期货 254

波动率ETN 256

其他VIX交易 259

本章小结 260

第13章 杠杆ETF 261

把杠杆ETF视为一个交易规模问题 264

一个多头-空头交易策略 264

杠杆ETF的期权 265

本章小结 267

第14章 一笔交易的生命周期 269

交易前分析 269

交易后分析 276

本章小结 278

第15章 结论 280

本章小结 284

资源 285

能直接应用的书 285

有启发价值的书 289

有用的网站 291

译者后记 294

参考文献 296

本书配套网站 309

作者简介 314