期权、期货及其他衍生产品pdf电子书版本下载

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第1章 绪论 1

第2章 期货市场的机制 19

第3章 利用期货套期保值策略 43

第4章 各种利率 69

第5章 远期和期货价格的决定 93

第6章 利率期货 121

第7章 互换 139

第8章 期权市场的机制 169

第9章 股票期权价格的性质 191

第10章 期权的交易策略 209

第11章 二叉树模型介绍 227

第12章 维纳过程和伊藤定理 251

第13章 Black-Scholes-Merton模型 269

第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权 301

第15章 套期保值参数 329

第16章 波动率微笑 361

第17章 数值方法 377

第18章 在险值 421

第19章 估计波动率和相关系数 445

第20章 信用风险 465

第21章 信用衍生品 489

第22章 奇异期权 509

第23章 气象、能源和保险衍生品 531

第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论 539

第25章 鞅和测度 565

第26章 利率衍生证券：标准市场模型 587

第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 609

第28章 利率衍生证券：短期利率模型 623

第29章 利率衍生品：HJM和LMM 653

第30章 互换的再次探讨 671

第31章 实物期权 687

第32章 衍生品灾难及教训 703

词汇表 713

DerivaGem软件……． 733

主要期权、期货交易所表 739

当x≤0时，N（x）表 740

当x≥0时，N（x）表 741

作者索引 743

主题索引 747