金融计量学 基于SAS的金融实证研究pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

金融计量学 基于SAS的金融实证研究PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章　导论 1

1.1　概述 1

1.2　金融计量研究的步骤 5

第2章　数学基础和SAS软件基础 29

2.1　统计学与概率论基础知识 29

2.2 SAS软件基础 39

2.3 SAS宏功能基础 59

第3章　古典线性回归模型 66

3.1　一元线性回归模型 66

3.2　资本资产定价模型的检验 75

3.3　多元线性回归模型 90

3.4　三因素模型和四因素模型 96

3.5 reg过程介绍 111

第4章　古典线性回归模型的拓展 118

4.1　违反古典线性回归模型的假定 118

4.2　离散自变量模型及其应用 129

4.3　离散因变量模型——Logit方程、Probit方程 135

4.4　单变量（多变量）方差分析（M）ANOVA 138

第5章　一元时间序列分析 147

5.1　时间序列的基本概念 148

5.2 自回归移动平均模型 151

5.3　平稳性与单位根检验 161

5.4　单整自回归移动平均模型 171

5.5 SAS时间序列数据处理简介 176

第6章 多元时间序列分析 182

6.1　协整 182

6.2　误差修正模型 187

6.3 向量自回归模型 189

6.4　格兰杰引导关系检验 199

第7章 GARCH模型 205

7.1　广义自回归条件异方差模型及应用 205

7.2 GARCH模型的拓展 211

7.3 autoreg过程简介 215

第8章　面板数据分析模型 219

8.1　基本概念 219

8.2　混合方法、固定效应和随机效应 222

8.3　案例 224

8.4 tscsreg过程简介 229

第9章　事件研究法和组合价差法 234

9.1　事件研究法 234

9.2　组合价差法 242

第10章　利率期限结构：模型与估计 252

10.1　债券收益率曲线与期限结构 252

10.2　传统利率期限结构理论与实证 257

10.3　收益率曲线的静态模型 262

10.4　收益率曲线的动态模型 271

第11章　期权定价模型及其应用 281

11.1　二叉树期权定价模型及其应用 281

11.2 Black-Scholes期权定价模型及应用 288

11.3　蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用 300

11.4 SAS/IML的基本操作 301

附录 311

附录1 例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好” 311

附录2　最小二乘法的性质推导 324

附录3 Johansen协整检验与VAR、VECM 328

附录4 中图分类法中的金融研究分类 332