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第一篇 金融工程概述篇 3

第一章 金融工程概述 3

第一节 金融工程的界定 3

第二节 金融工程的分析方法 11

第三节 金融工程和金融创新 15

第二章 金融工程的产生和发展 20

第一节 从金融学到金融工程学 20

第二节 金融工程发展的因素 25

第三节 金融工程的发展趋势 27

第四节 金融工程在中国的发展 31

第三章 金融工程和金融风险管理 41

第一节 金融工程和金融风险管理 41

第二节 金融风险管理的新工具——金融衍生工具 44

第二篇 金融工程理论篇 59

第四章 资产组合理论 59

第一节 传统的资产组合管理和现代资产组合理论 59

第二节 马科维茨的资产组合理论 63

第五章 资本资产定价理论 80

第一节 资本资产定价模型 80

第二节 套利定价模型 89

第六章 有效市场理论 94

第一节 有效市场假设概述 94

第二节 有效市场假设下的投资管理 101

第三节 有效市场假设的实证检验 104

第四节 研究市场有效性的重要方法——事件研究 106

第五节 我国股市有效性的游程检验 108

第七章 无套利分析方法 113

第一节 MM定理 113

第二节 状态价格定价方法 120

第三节 对可赎回债券价格的简单分析 125

第八章 期权的损益及二叉树模型 130

第一节 期权及其组合的损益 131

第二节 期权定价的二叉树模型 147

第三节 以债券为标的资产的期权定价二叉树模型 153

第四节 n期欧式期权的定价模型 160

第九章 期权定价公式及其应用 166

第一节 布莱克—斯科尔斯期权定价公式 166

第二节 期权价值的敏感性因素分析 172

第三节 期权套期保值的基本原理 175

第四节 连续调整的期权套期策略 179

第五节 组合套期策略 182

第三篇 金融衍生产品篇 189

第十章 以货币为基础的衍生工具 189

第一节 远期外汇交易 189

第二节 货币互换 195

第三节 外汇期货 201

第四节 外汇期权 205

第十一章 以利率为基础的衍生工具 211

第一节 远期利率协议 212

第二节 利率期货 224

第三节 利率期权 236

第四节 利率互换 243

第十二章 以权益为基础的衍生工具 253

第一节 股票期权 253

第二节 股指期货 260

第三节 股指期权 267

第四篇 金融工程技术与管理篇 275

第十三章 汇率风险管理 275

第一节 汇率风险概述 275

第二节 远期外汇合约与汇率风险管理 278

第三节 货币互换与汇率风险管理 281

第四节 外汇期货与汇率风险管理 283

第五节 外汇期权与汇率风险管理 286

第十四章 利率风险管理 292

第一节 利率风险概述 293

第二节 远期利率协议与利率风险管理 296

第三节 利率期货与利率风险管理 298

第四节 利率期权与利率风险管理 301

第五节 利率互换与利率风险管理 304

第十五章 股票价格风险管理 309

第一节 股票价格风险概述 309

第二节 股票指数期货与股票价格风险管理 313

第三节 利用股票期权管理股票价格风险 319

第四节 运用股票指数期权管理股票风险 327

第十六章 信用风险管理 333

第一节 信用风险概述 333

第二节 信用风险计量模型 336

第三节 管理信用风险的衍生产品 343

第四节 信用风险管理热点案例分析 348

参考文献 351