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0　导论 1

0.1　研究背景与问题的提出 1

0.2　相关研究文献评述 8

0.3　研究内容与结构体系 11

1　未观测金融的理论视角：范畴与指标体系 18

1.1 未观测金融范畴及其现实表现 18

1.1.1 未观测金融范畴及其相关概念 18

1.1.2　未观测金融的现实表现 25

1.1.3 未观测金融、经济运行与宏观调控 29

1.2　未观测金融规模监测指标体系 32

1.2.1 未观测金融流量规模指标 32

1.2.2　未观测金融存量规模指标 34

1.2.3 未观测金融规模测度指标体系图 35

1.3　经济运行监测体系 36

1.3.1 经济运行监测体系的发展脉络与设计原理 37

1.3.2 中国经济景气监测预警指标体系 39

2　未观测金融规模：流量与存量测估 46

2.1 未观测金融流量规模测估 46

2.1.1 未观测贷款增量规模测算 46

2.1.2　未观测净金融投资 54

2.1.3 未观测跨境流动资金 61

2.2　未观测金融存量规模测估 64

2.2.1 未观测货币规模测估 64

2.2.2　未观测存款 67

2.2.3　未观测贷款 69

2.3　未观测金融规模评判与调查印证 71

2.3.1 未观测金融流量和存量规模的对比 71

2.3.2 中国未观测金融规模的总体评判 76

2.3.3 未观测金融调查与规模测估 78

3　未观测金融与经济运行：统计模型监测 87

3.1 未观测金融与固定资产投资的关系 87

3.1.1 固定资产投资与未观测贷款的支持 88

3.1.2　未观测贷款的行业投资倾向 93

3.2　未观测金融与经济增长的关系 96

3.2.1 未观测贷款与经济增长之间的关系 96

3.2.2 经济增长与未观测贷款模型构建 97

3.2.3 经济增长与未观测贷款模型验证与结论 97

3.3　未观测金融与经济均衡的关系 100

3.3.1 经济均衡指标：产出缺口的测度 100

3.3.2　未观测金融与产出缺口的关系 113

3.4　未观测金融与物价运行的关系 119

3.4.1 经济运行中的物价变化 119

3.4.2 物价变化与未观测金融指标变化的关系 122

4　未观测金融与货币运行：金融统计模型监测 132

4.1　货币运行中均衡水平的判断 132

4.1.1 货币均衡的理论分析 133

4.1.2　货币政策的均衡目标 134

4.1.3 货币缺口与货币均衡 139

4.2　未观测金融与货币均衡的关系 153

4.2.1 纳入未观测货币因素后的货币与经济产出的均衡关系 153

4.2.2　未观测货币与货币均衡的偏离度 158

4.2.3 未观测货币与货币缺口的关系 161

4.3　未观测金融与利率的关系 163

4.3.1 未观测金融利率水平调查分析 164

4.3.2　未观测金融活动对利率水平的影响 166

4.4　未观测金融与汇率的关系 172

4.4.1 中国外部经济不平衡与汇率 172

4.4.2　未观测跨境流动资金与汇率的偏离度 174

5　未观测金融对经济运行扰动的指数化监测 180

5.1　未观测金融规模与影响指数 180

5.1.1 未观测金融规模指数设计 181

5.1.2　未观测金融对经济运行影响指数的设计 183

5.2　未观测货币金融状况指数 184

5.2.1 货币金融状况指数 185

5.2.2　未观测货币金融状况指数的设计 191

5.2.3 未观测货币金融状况指数与货币状况指数的关系 195

5.3　未观测货币金融状况指数与经济运行指数 200

5.3.1 国民经济运行预警指数 201

5.3.2　未观测货币金融状况指数与经济运行预警指数的关系 205

6　未观测金融对经济运行扰动的总体评估 211

6.1　未观测金融规模统计监测分析 211

6.1.1 未观测金融规模统计监测体系 212

6.1.2 中国未观测金融规模总体分析 215

6.2　未观测金融对经济运行扰动的统计监测分析 217

6.2.1 未观测金融对经济运行的扰动 217

6.2.2　未观测金融对货币运行的扰动 218

6.3　完善未观测金融统计监测体系的建议 219

6.3.1 建立经常性统计调查制度 219

6.3.2 加强资金流量核算与国际收支统计管理 220

6.3.3 修正、优化监测模型体系 220

附录 223

附录1 中央财经大学课题组2006年未观测经济与金融全国调查问卷 223

附录2 中央财经大学课题组2006年未观测经济与金融全国调查汇总统计表 236

后记 245

表0-1 全社会固定资产投资资金来源结构 3

表0-2　企业对不同融资途径的依赖程度 5

表0-3　1993—2004年官方统计的未观测经济规模 7

表1-1 中国经济景气监测预警指标体系 40

表1-2 国家信息中心中国经济景气监测预警系统主要指标与评分临界值表 43

表1-3 国家统计局中国经济景气监测系统主要指标与预警临界值表 43

表2-1 1982—2007年中国未观测经济规模测算表 50

表2-2　1982—2007年中国未观测贷款增量测算 53

表2-3　1982—2007年中国未观测净金融投资（实物交易）规模 56

表2-4　1982—2007年中国未观测净金融投资（金融交易）规模 59

表2-5　1982—2007年中国未观测跨境流动资金规模 62

表2-6　1982—2007年中国未观测货币规模测算 66

表2-7　1982—2007年未观测存款余额与未观测贷款余额测算 70

表2-8　1982—2007年中国未观测金融规模 72

表2-9　民间金融、地下金融和非法金融的相对规模 80

表2-10　中国未观测金融的结构判断 84

表2-11 不同调查对象对未观测金融结构判断的一致性（标准差） 85

表3-1 自筹投资与未观测贷款增量的ADF检验（一阶差分） 91

表3-2 自筹投资与未观测贷款增量之间的格兰杰因果检验 91

表3-3　未观测贷款增量与自筹投资关系模型的基础数据 92

表3-4　经济增长与未观测贷款之间的因果检验 97

表3-5　经济增长与未观测贷款关系模型变量的平稳性检验 98

表3-6　未观测贷款与经济增长关系模型的基础数据 99

表3-7　1978—2007年中国实际资本存量测算 105

表3-8　生产函数各变量的平稳性检验 106

表3-9　经济增长模型变量的平稳性检验 106

表3-10　中国经济增长模型的参数估计 107

表3-11 中国经济增长模型的基础数据 108

表3-12　1978—2007年中国潜在产出规模 111

表3-13　未观测金融相对指标数据 114

表3-14　产出缺口与相关变量的格兰杰因果检验 115

表3-15　产出缺口与未观测金融模型变量的平稳性检验 116

表3-16　产出缺口与未观测净金融投资模型的拟合结果 117

表3-17　产出缺口与未观测净金融投资关系模型变量调整后的拟合结果比较 118

表3-18　物价指标与未观测金融变量之间的格兰杰因果检验 123

表3-19　1982—2007年中国物价指标变化数据 124

表3-20　物价变量与未观测金融变量的平稳性检验结果 125

表3-21 固定资产投资价格指数与未观测贷款关系模型的拟合结果 126

表3-22　GDP平减指数与NOMM2之间关系模型的拟合结果 127

表3-23　模型（3-9）的FA变量及模型（3-11）、模型（3-12）与模型（3-13）的残差 128

表4-1　货币需求模型变量之间的格兰杰因果检验结果 142

表4-2　实际货币M2和实际利率指数的平稳性检验结果 142

表4-3 中国货币需求模型变量的基础数据 143

表4-4　1978—2007年中国均衡货币与货币缺口 144

表4-5　经济增长与货币缺口之间的格兰杰因果关系检验 146

表4-6　经济增长与货币缺口模型的拟合结果 147

表4-7　实际有效汇率变动率的测算结果 149

表4-8　货币缺口与通货膨胀、实际利率、实际汇率之间的格兰杰因果检验 150

表4-9　通货膨胀与货币缺口关系模型的拟合结果 151

表4-10　实际利率与货币缺口关系模型的拟合结果 152

表4-11　货币与收入、利率均衡模型的基础数据 155

表4-12　货币与经济均衡关系模型变量的平稳性检验 156

表4-13　货币与经济长期均衡关系模型的拟合结果 157

表4-14　中国货币缺口与未观测货币对货币均衡的影响程度 158

表4-15　模型（4-7）、模型（4-8）、模型（4-9）、模型（4-11）、模型（4-12）的拟合残差 162

表4-16　民间金融、地下金融与非法金融活动中的利率水平 165

表4-17　实际利率、未观测金融变量之间的格兰杰因果检验结果 167

表4-18　实际利率与未观测金融变量的平稳性检验 168

表4-19　模型（4-13）、模型（4-14）、模型（4-15）、模型（4-16）的拟合残差 171

表4-20　汇率与未观测跨境流动资金关系模型的基础数据 176

表4-21 汇率与未观测跨境流动资金与关系模型变量的平稳性检验 177

表5-1 中国未观测信贷规模指数NOLI 182

表5-2　未观测金融对经济运行影响指数NOFAI 184

表5-3 中国货币状况指数计算数据 188

表5-4　温州民间利率情况 192

表5-5 中国未观测货币金融状况指数计算数据 194

表5-6　货币状况指数与未观测货币金融状况指数的因果检验结果 196

表5-7　经济运行预警指数包含指标的基础数据 202

表5-8　1982—2007年中国经济运行预警指数及经济运行状态 203

表5-9　货币状况指数与经济运行指数关系模型的拟合结果 205

表5-10　未观测货币金融状况指数与经济运行指数关系模型的拟合结果 207

表5-11 宽口径未观测货币金融状况指数与经济运行指数关系模型的拟合结果 208

表6-1　未观测金融规模指标测算方法 213

表6-2　1982—2007年中国未观测金融规模与未观测货币金融状况指数 216

图0-1　企业非正规融资规模占正规融资规模的比重 5

图0-2　金融机构外汇存款余额变化 6

图1-1　未观测金融规模指标体系 36

图2-1 中国未观测经济绝对规模与相对规模 52

图2-2　未观测跨境流动资金占对外贸易总额的比重 64

图2-3　未观测存款余额的绝对规模与相对规模 68

图2-4 平滑化处理后的未观测存款增量与未观测贷款增量变化趋势 74

图2-5　未观测金融部门的存贷差变化 76

图2-6　金融交易部分未观测净金融投资占GDP的比重 77

图2-7　未观测广义货币占全社会广义货币的比重 78

图2-8　居民参与未观测金融活动的程度 82

图2-9 中国未观测金融结构图 83

图3-1 全社会固定资产投资占GDP的比重变化 88

图3-2　调查获得的2005年中国城乡居民储蓄水平 89

图3-3　各地区民间金融、地下金融与非法金融资金流向行业指数 94

图3-4　不同调查对象对未观测信贷资金行业流向的判断指数 95

图3-5 中国经济增长水平 101

图3-6　国民经济潜在产出水平 103

图3-7 1978—2007年中国潜在产出与产出缺口 113

图3-8　1979—2007年中国物价水平变化 122

图4-1 经济均衡产出与均衡货币供给 140

图4-2　经济增长与货币缺口 146

图4-3　考虑未观测经济影响前后的经济货币化指标 154

图4-4　未观测货币对货币均衡的影响 160

图4-5　未观测货币对货币均衡的影响程度与通货膨胀 160

图4-6 中国未观测金融利率水平地区比较 165

图4-7 中国经济对外依存度的变化 173

图4-8 中国外汇储备、国际收支差额之间的对比关系 174

图5-1 1978—2007年中国货币状况指数 190

图5-2　1982—2007年中国未观测货币金融状况指数 195

图5-3 中国经济运行预警指数 204