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第1章 导言 1

1.1研究背景 1

1.1.1世界期货交易发展 1

1.1.2中国期货交易回顾 2

1.2研究内容 5

1.2.1建立期货市场的理论分析 5

1.2.2期货交易对现货价格的稳定作用 7

1.2.3期货价格和现货价格的关系 8

第2章 期货交易的解释 12

2.1商品的现货交易、远期交易和期货交易 12

2.2期货交易的特点 14

2.3期货交易出现的几种解释 16

2.3.1期货交易的政治经济学解释 16

2.3.2期货市场产生的噪声解释 17

2.3.3期货交易的货币解释 18

2.4期货交易的交易成本、风险规避与保险合约的安排 21

2.4.1关于交易成本 22

2.4.2农业风险 23

2.4.3交易成本、风险规避对期货交易的解释 25

2.5中国期货市场的建立及发展 28

2.5.1中国期货市场的建立 28

2.5.2中国期货市场混乱的分析 34

2.5.3中国政府没有取缔期货市场的动因分析 36

第3章 期货交易对现货价格的稳定作用 38

3.1前言 38

3.2蛛网预期理论下期货市场对现货价格的稳定作用 39

3.2.1蛛网预期理论 39

3.2.2蛛网预期理论下期货市场对现货市场的稳定作用 40

3.3外推法预期下期货市场对现货价格的稳定作用 43

3.3.1外推法预期理论 43

3.3.2外推法预期理论下期货市场对现货市场的作用 43

3.4适应性预期理论下期货市场对现货价格的影响 47

3.4.1适应性预期理论 47

3.4.2适应性预期理论下期货市场对现货价格的影响 48

3.5理性预期下期货市场对现货市场的波动性影响 51

3.5.1理性预期理论 51

3.5.2理性预期框架下期货市场对现货价格的影响 53

第4章 期货价格理论 57

4.1持有成本理论 57

4.1.1外生持有成本定价理论 58

4.1.2内生持有成本定价理论 61

4.2风险溢价理论 62

第5章 期货价格和现货价格的关系 64

5.1期货价格对现货价格的发现功能 64

5.1.1可贮存商品期货价格对现货价格的发现 64

5.1.2不可贮存商品期货价格与现货价格的关系 68

5.1.3从套保者利益不均衡的角度分析期货价格和现货价格的关系 69

5.1.4从交易者最大化行为分析期货价格和现货价格的关系 70

5.1.5期货市场的均衡价格对现货交易的指导作用 70

5.2期货价格和现货价格之间的引导（Lead-lag）关系 72

5.3实证检验模型 74

5.3.1价格发现的实证检验模型 74

5.3.2价格引导关系的实证检验模型 75

5.3.3中国期货现货价格引导关系的实证检验 76

参考文献 80