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第1章 绪论 1

1.1风险的概念 1

1.2风险管理理论发展历史 4

1.2.1传统风险管理 5

1.2.2新型的整体化风险管理 6

相关案例 摩根大通鲸鱼交易：不仅仅是无赖交易员 8

1.3风险管理的价值 21

相关案例 从明星到魔鬼：瑞银因一人巨亏23亿美元 23

相关案例 银行，永不沉没的航空母舰？海南发展银行风险管理案例 24

相关案例 成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例 25

第2章 风险管理框架 28

相关案例 多米诺骨牌的倒塌：赫斯塔特银行事件 30

相关案例 已知风险的盲视：瑞银2007年次贷危机损失190亿美元 31

2.1风险管理工作步骤 31

相关案例 加拿大皇家银行的风险偏好 32

相关案例 中国工商银行：全面风险管理报告的先行者 36

2.2风险管理组织架构 37

2.3风险管理流程设置 43

2.4风险管理报告体系 44

2.5风险管理准备金及资本提取 46

2.5.1风险准备金 46

2.5.2监管资本 48

2.5.3经济资本 48

第3章 金融体系主要风险概览 52

3.1市场风险概念及分类 54

3.1.1市场风险的内涵 54

3.1.2市场风险的分类与特征 55

3.1.3市场风险典型案例 57

相关案例 东南亚金融危机（1997～1998年） 57

3.2信用风险概念及分类 58

3.2.1信用风险的内涵 58

3.2.2信用风险的分类与特征 58

3.2.3信用风险典型案例 60

相关案例 我国非银行金融机构破产第一案：广东国际信托投资公司破产倒闭案例 60

3.3操作风险概念及分类 61

3.3.1操作风险的内涵 61

相关案例 历史上声名卓著的“肥手指综合征”事件 62

3.3.2操作风险的分类与特征 64

3.3.3操作风险典型案例 66

相关案例 华夏银行沈阳分行唐相庆案 66

相关案例 中国建设银行德州市平原支行刁娜挪用公款案 67

3.4流动性风险概念及分类 68

3.4.1流动性风险的内涵 68

3.4.2流动性风险的分类与特征 69

3.4.3流动性风险典型案例 71

相关案例 美国国际集团的流动性风险 71

相关案例 大而不倒的奇迹：大陆伊利诺伊银行险遭破产 71

3.5其他金融机构风险介绍 72

第4章 国际相关监管法规介绍 76

4.1巴塞尔协议体系概览 78

4.1.1巴塞尔协议之前的银行资本监管 78

4.1.2巴塞尔委员会历史沿革 79

4.1.3巴塞尔协议Ⅰ 81

4.1.4巴塞尔协议Ⅱ 85

4.1.5巴塞尔协议Ⅲ 93

4.2欧盟保险偿付能力监管标准体系概览 101

4.2.1欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管 102

4.2.2欧盟监管委员会历史沿革 103

4.2.3欧盟偿付能力一号 105

4.2.4欧盟偿付能力二号 110

第5章 风险管理的主要方法 118

5.1内部控制 118

5.1.1内部控制的概念 118

5.1.2内部控制的具体做法 119

相关案例 中国银行河松街支行10亿元存款失踪案 121

相关案例 美国银行的内部控制实践 122

5.2风险损失估计 124

5.2.1潜在损失估计 124

5.2.2压力测试 126

相关案例 阿根廷债务危机 127

5.3风险准备金计提 133

5.4资本计提及配置 134

5.5风险调整绩效配置 135

5.5.1经济资本及风险调整后绩效度量 135

5.5.2风险调整后资本收益率 136

第6章 市场风险管理 138

6.1市场风险管理的核心：风险价值VaR 138

6.1.1传统市场量化工具简介 138

6.1.2风险价值VaR概念的提出 139

6.1.3风险价值VaR的意义 140

6.2金融机构市场风险管理 142

6.2.1以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程 142

6.2.2以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法 144

6.2.3以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法 148

相关案例 JP摩根的四点一刻报告与风险管理创新案例 150

6.2.4以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法 151

相关案例 德国金属公司原油期货套期保值失败案例 153

相关案例 中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空 155

第7章 信用风险管理 158

7.1信用风险管理的核心：信用评级 160

7.1.1信用评级机构介绍 160

相关案例 希腊主权信用评级下调至选择性违约级别 161

7.1.2标准普尔与穆迪信用评级体系介绍 165

7.1.3信用转移矩阵 167

相关案例 大公国际对信用转移矩阵的编制方法 168

7.2金融机构信用风险管理 169

7.2.1以银行为主的金融机构信贷政策概览 169

相关案例 雷曼迷你债事件造成银行声誉急剧下滑 181

7.2.2以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤 184

7.3信用风险度量 186

7.3.1古典的信用分类模型 186

7.3.2现代信用风险分类模型 188

7.4信用风险缓释 189

7.4.1运用抵质押品缓释信用风险 191

7.4.2运用净额结算协议缓释信用风险 195

7.5信用风险转移 196

7.5.1信用风险转移的定义 196

7.5.2信用风险转移的主要方式 196

7.5.3信用风险转移的工具 197

7.5.4信用风险转移监管的分析 201

第8章 操作风险管理 202

8.1操作风险管理发展的阶段 203

8.2操作风险管理框架基本要素 205

8.3操作风险管理的策略与政策 205

8.3.1操作风险管理战略 205

8.3.2操作风险管理政策 206

8.4操作风险组织架构设计 208

8.4.1操作风险管理组织设计原则 208

8.4.2操作风险管理组织模式 208

8.4.3操作风险管理网络结构 209

8.5操作风险管理的流程 209

8.5.1操作风险政策制定 211

8.5.2操作风险识别 211

8.5.3操作风险计量 216

8.5.4操作风险评估与分析 218

8.5.5操作风险资本管理 219

8.5.6操作风险管理报告 219

8.6操作风险基本管理工具 220

8.7巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正 222

8.7.1操作风险管理与第一支柱的修正 222

8.7.2操作风险管理与第二支柱的修正 222

8.7.3操作风险管理与第三支柱的修正 223

8.7.4后危机时代的操作风险管理角色转换 224

第9章 流动性风险 225

9.1资产流动性风险管理 227

9.1.1资产流动性风险的评估 227

相关案例 摩根大通伦敦鲸搁浅案例 228

9.1.2流动性调整VaR 233

9.1.3非流动性及风险测量 234

9.2融资流动性风险管理 234

9.2.1融资流动性风险的预警指标 234

相关案例 英国北岩银行遭遇流动性危机 235

9.2.2融资流动性风险的缓解 238

9.3以银行为主的金融机构流动性风险管理 239

9.3.1以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法 239

9.3.2以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤 241

相关案例 德意志银行的流动性风险管理系统是如何运作的 245

9.4巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求 247

9.4.1巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景 247

9.4.2巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求 247

9.4.3巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义 248

参考文献 249