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第一章 美国期货市场监管体系研究及启示 1

一、美国期货市场监管的法律依据 2

二、美国期货市场的监管体系 3

（一）商品期货交易委员会（CFTC） 3

（二）美国期货业协会（NFA） 4

（三）自律监管机构（SRO） 5

（四）交易所的自律监管 5

（五）其他监管机构 5

三、美国期货市场监管体系的特点及与我国比较 6

（一）美国期货监管体制的特点 6

（二）中国期货市场监管体系及启示 7

附录1A商品期货交易委员会（CFTC） 9

附录1B美国期货业协会（NFA） 14

附录1C联合审计委员会（JAC） 20

第二章 美国期货市场限仓制度研究 22

一、美国期货市场持仓限制的特点 23

（一）持仓限制与商品供给量呈正相关关系 23

（二）单个月份持仓限制与所有月份持仓限制并重 23

（三）现货月份持仓陡然收紧 24

（四）持仓限制豁免的相关规定 24

二、CME限仓规则 25

（一）CME限仓水平 25

（二）可以豁免限仓的情形 25

（三）持仓合并计算 26

（四）持仓责任报告水平 26

（五）对违规超仓行为的处理 27

三、《多德一弗兰克法案》下的限仓新规 27

（一）限仓新规更加严格 27

（二）新规执行受阻 28

四、启示与建议 29

（一）将套利交易持仓纳入限仓豁免范围 29

（二）扩大套期保值内涵 29

（三）限仓制度中为机构投资者预留空间 30

附录2A美国白银市场空头涉嫌市场操纵案浅析 31

附录2B关于CFTC处罚葛某某一案的分析与启示 40

第三章 美国期货市场大户报告制度研究 46

一、美国大户报告制度 47

（一）美国大户报告的执行者 47

（二）美国大户报告的标准 47

（三）美国大户报告的程序 48

（四）美国大户报告的监督与核查 49

（五）美国大户报告制度的成效 50

二、中、美两国大户报告制度的比较 51

（一）实施背景不同 51

（二）报告标准不同 51

（三）关联账户的处理 52

（四）强制措施 52

三、启示与建议 52

（一）调整大户报告标准，增强灵活性和针对性 52

（二）完善大户报告内容，增加大户报告类型 53

第四章 美国实际控制关系账户及资产管理账户监管研究及启示 54

一、美国实际控制关系账户监管研究及启示 56

（一）两国监管机构对实际控制关系账户认定标准的比较 56

（二）两国监管机构对实际控制关系账户报备的比较 57

（三）两国监管机构对实际控制关系账户监管的比较 58

（四）启示与建议 59

二、期货公司资产管理业务限仓监管分析 60

（一）美国对期货资产管理业务的限仓监管规定 61

（二）国内期货公司资产管理业务相关法规以及特点 62

（三）国内期货公司资管业务限仓监管问题以及建议 64

附录4A CFTC的102表格（Form 102） 67

第五章 美国期货市场对程序化交易监管研究及启示 69

一、CME对程序化交易的定义 70

二、CME对程序化交易的监管措施 70

（一）要求程序化交易客户进行身份认证 70

（二）主要监控程序化交易的成交量、指令信息流量指标 71

（三）遵循公平原则，向市场提供同质化的主机托管收费服务 71

三、CFTC对程序化交易的监管议案 72

（一）明确高频交易的定义 72

（二）对主机托管服务进行监管 73

（三）提议要求高频交易者对姓名和地址进行注册 74

四、国内对程序化交易的监管以及启示 74

（一）我国境内关于程序化交易的监管安排 74

（二）程序化交易带来的挑战以及监管启示 75

附录5A高频交易所引起的监管问题 77

附录5B关于高频交易客户利用CME系统漏洞捕捉交易机会的监管启示 89

附录5C纽约证券交易所被SEC处罚对我国期货交易所的监管启示 94

附录5D美国洲际交易所对频繁报撤单的监管 102

第六章 美国期货市场跨境监管实践及启示 106

一、美国跨境监管合作框架 107

（一）双边司法互助协定 107

（二）双边谅解备忘录进行监管合作与协调 108

（三）国际证券监管中的多边合作与协调 109

二、CFTC的跨境监管实践 109

（一）在多边合作备忘录框架下执行跨境监管 109

（二）国外上市且与美国期货合约密切联系合约的监管信息共享机制 110

（三）境外上市合约备案制度与参与许可制度 112

三、对中国期货市场跨境监管的启示及建议 113

（一）继续完善跨境执法协查的路径 114

（二）引入资信好的境外特殊参与者是防范风险的重要环节 114

（三）注重稽查人才的培养 115

（四）加强跨境监管的研讨与交流 115

附录6A国际证监会组织（IOSCO） 116

附录6B世界交易所联合会（WFE） 131

附录6C中国证监会的跨境监管 135

附录6D美国SEC跨境监管合作的执行案例 138

附录6E CFTC指控三家公司操纵原油价格案剖析 142

第七章CME监管部门组织结构及监管规则 152

一、CME监管部门组织结构 153

（一）CME市场监管部分工与职能 154

（二）CME市场监管部运作流程 155

二、CME的监管规则 155

（一）会员 156

（二）交易所治理 157

（三）交易资格和规则 157

（四）规则执行 157

（五）仲裁 159

三、启示与建议 160

附录7A美国洲际交易所场外能源市场业务发展研究 161

第八章CME风险监控及启示 174

一、CME集团的主要风险控制制度 175

（一）每日无负债结算制度 175

（二）实施多层次的保证金制度 175

（三）涨跌停板制度 176

（四）授权相关委员会在特殊情况下采取紧急措施的制度 177

（五）风险管理信息共享制度 177

二、CME集团的每日风险监控措施 178

（一）每日的风险监控措施 178

（二）CME集团的其他监控 180

三、CME集团风险监控对我国期货市场的启示 181

（一）提高风险监控水平 181

（二）提高投资者资金利用效率 182

附录8A美国洲际交易所错单政策研究 183

第九章CME的执法流程 188

一、CME在美国市场监管框架中的职能分工和定位 189

二、CME规则对于违规行为的规定简介 190

（一）原则性规定 190

（二）一般违规行为 191

（三）交易违例行为 191

（四）单列的违规行为 191

（五）其他规定 192

三、违规案件查处流程 192

（一）线索的发现 193

（二）展开调查 193

（三）审查 194

（四）听证及处罚 194

四、借鉴和启示 195

（一）注重培养专业和稳定的分析员队伍 195

（二）进一步充实和丰富案件线索来源 195

（三）探索案件和解机制 196

（四）逐步建立和完善金字塔形监管架构 196

第十章CME的合规监管协调机制 197

一、CME与监管机构的沟通协作机制 199

（一）CME与CFTC的汇报和沟通协作机制 199

（二）CME与其他监管组织的沟通协作机制 201

二、CME会员合规检查与合规宣传教育工作 202

（一）CME会员合规检查工作 202

（二）CME合规宣传教育工作 204

三、启示和建议 206

（一）CME沟通协调机制对我们的启示和建议 206

（二）CME会员合规宣传对我们的启示和建议 207

附录一 衍生品市场发展三十年：1982～2011年 210

附录二 境外期货公司名录 245

参考文献 250