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第1章 面板单位根与协整检验的发展 1

1.1 引言 1

1.2 不存在截面相关下的面板单位根检验 3

1.2.1 基本模型 3

1.2.2 LLC检验 4

1.2.3 IPS检验 5

1.2.4 P检验和Z检验 6

1.3 存在截面相关下的面板单位根检验 6

1.3.1 Bootstrap方法 7

1.3.2 SUR方法 8

1.3.3 共同因子方法 9

1.3.4 非线性IV估计 15

1.4 面板协整检验 16

1.4.1 基于残差的面板协整检验 16

1.4.2 基于系统的面板协整检验 19

1.4.3 PANIC两步检验 20

1.5 面板协整估计 21

1.5.1 不存在截面相关的情形 21

1.5.2 存在截面相关的情形 23

1.6 小结 24

第2章 近似因子结构设定下的稳健GLS估计 25

2.1 引言 25

2.2 基本模型与假定 27

2.3 参数估计 28

2.3.1 OLS估计和GLS估计 28

2.3.2 ROLS估计 29

2.3.3 RGLS估计 30

2.3.4 有效性比较 31

2.3.5 渐近正态性 33

2.4 可行估计量 33

2.4.1 可行的RGLS估计 33

2.4.2 迭代RGLS估计 34

2.5 模型扩展 34

2.5.1 方程中含有参数随个体变动的共同解释变量 35

2.5.2 方程中含有参数随时间变动的共同解释变量 35

2.5.3 解释变量与共同因子相关 36

2.6 小样本表现 37

2.7 小结 41

第3章 近似因子模型的面板单位根检验 43

3.1 引言 43

3.2 基本模型与假定 44

3.3 面板单位根的DF检验 46

3.3.1 检验统计量 46

3.3.2 统计量的渐近性质 48

3.4 Compound-t统计量 53

3.5 小样本表现 56

3.5.1 参数设定 56

3.5.2 RGLS-t统计量的小样本表现 56

3.5.3 Compound-t统计量的小样本表现1 59

3.5.4 Compound-t统计量的小样本表现2 63

3.6 小结 65

附录 66

A 一些用到的结论 66

B1 定理3-1的证明 68

B2 定理3-2的证明 74

B3 定理3-3的证明 79

B4 定理3-4的证明 83

第4章 ROLS-t/RGLS-t统计量的小样本校正 88

4.1 引言 88

4.2 计算校正参数 90

4.2.1 ROLS-t统计量的小样本校正 90

4.2.2 RGLS-t统计量的小样本校正 93

4.3 小样本表现 94

4.3.1 面板单位根检验的小样本表现 94

4.3.2 面板协整检验的小样本表现 95

4.4 小结 96

第5章 近似因子模型的面板协整检验 98

5.1 引言 98

5.2 模型与基本假定 100

5.3 面板回归系数估计 104

5.3.1 存在协整的情形 104

5.3.2 不存在协整的情形 108

5.4 面板协整检验 109

5.4.1 存在协整的情形 109

5.4.2 不存在协整的情形 111

5.4.3 面板协整检验 113

5.4.4 确定性趋势 114

5.5 小样本表现 115

5.5.1 基本参数设定 115

5.5.2 面板协整检验的小样本表现Ⅰ 116

5.5.3 面板协整检验的小样本表现Ⅱ 118

5.6 小结 122

附录 122

C 一些用到的结论 122

D1 定理5-1的证明 124

D2 定理5-2的证明 126

D3 定理5-3的证明 130

D4 定理5-4的证明 134

D5 定理5-5的证明 136

D6 定理5-6的证明 137

D7 定理5-7的证明 138

D8 定理5-8的证明 139

第6章 确定性趋势与面板协整检验 140

6.1 引言 140

6.2 DGP设定与面板协整检验 141

6.3 基于准残差的面板协整检验 144

6.4 小样本表现 147

6.5 小结 152

附录 152

第7章 我国居民消费函数的再检验 154

7.1 引言 154

7.2 面板单位根检验 155

7.2.1 变量生成与数据来源 155

7.2.2 检验方法与结果 156

7.3 面板协整检验 160

7.3.1 消费函数设定 160

7.3.2 检验结果与估计系数 162

7.3.3 稳健性分析 163

7.4 小结 167

参考文献 168

后记 175