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第一章 固定收益证券基础 1

第一节 固定收益证券概述 2

一、固定收益证券的定义及基本要素 2

二、固定收益证券的分类 3

第二节 我国固定收益证券市场简介 21

一、我国固定收益证券市场发展简史 21

二、我国固定收益证券市场的现状 24

本章小结 31

复习思考题 31

第二章 债券价格与利率 33

第一节 货币时间价值 33

一、货币时间价值的相关概念 33

二、货币时间价值的计算 34

第二节 利率的相关概念与计算 36

一、零息债券利率和贴现因子 36

二、远期利率 38

三、贴现因子、即期利率及瞬时远期利率之间的关系 40

第三节 市场利率体系 41

一、同业市场拆借利率 41

二、回购市场利率 44

三、债券市场利率 47

四、我国其他的市场利率 49

第四节 债券价格与利率敏感性 51

一、债券价格的相关概念 51

二、债券价格对利率变化的敏感度 53

本章小结 60

复习思考题 61

第三章 利率期限结构的理论与拟合 63

第一节 利率期限结构及收益率曲线 64

一、利率期限结构及相关概念 64

二、利率期限结构的研究意义 69

第二节 传统利率期限结构的理论与实证 71

一、传统利率期限结构理论的主要内容 71

二、传统利率期限结构理论的实证检验 75

第三节 利率期限结构与收益率曲线的拟合技术 78

一、息票剥离法 79

二、样条估计法 81

三、Nelson-Siegel模型和Svensson模型 85

四、利率期限结构拟合技术的计算机实现 88

第四节 国内外利率期限结构曲线拟合的实践 90

一、利率期限结构估计方法应满足的原则 90

二、国外的情况 90

三、我国的情况 91

本章小结 94

复习思考题 95

第四章 利率期限结构的动态模型 97

第一节 动态利率模型概述 98

一、动态利率模型的分类与演进 98

二、动态利率模型的数学基础 100

第二节 单因素利率模型 104

一、常见的单因素均衡利率模型 105

二、常见的单因素无套利模型 110

三、无套利利率模型的二叉树实现与债券定价 114

第三节 多因素利率模型 123

一、多因素利率模型的产生背景 123

二、常见的多因素利率模型 124

三、利率期限结构的宏观—金融模型 129

本章小结 132

复习思考题 133

第五章 固定收益证券投资管理 134

第一节 影响债券市场的主要因素 134

一、宏观经济对债券市场的影响 135

二、债券市场供求分析 140

第二节 固定收益证券投资组合策略 144

一、消极型债券投资策略 144

二、积极型债券投资策略 149

本章小结 160

复习思考题 161

第六章 固定收益衍生产品概述 163

第一节 远期利率协议 164

一、相关概念和功能 164

二、远期利率协议的基本要素 165

三、FRA在我国的应用状况 167

第二节 利率期货和债券远期 168

一、相关概念和功能 168

二、利率期货合约的主要品种及基本要素 169

三、利率期货的发展历史和现状 173

第三节 利率互换 176

一、相关概念和要素 176

二、主要功能 180

三、发展历史和现状 184

四、基于利率互换的套利交易 187

第四节 利率期权 189

一、相关概念和分类 189

二、交易所交易的利率期权品种介绍 189

三、常见的场外交易期权 191

四、利率期权的发展历史和现状 196

本章小结 197

复习思考题 198

第七章 固定收益衍生产品定价模型 200

第一节 利率期货的定价 201

一、短期国债期货定价 201

二、中长期国债期货定价 203

第二节 利率互换的定价 204

一、基于债券组合分解的利率互换定价公式 204

二、运用远期利率协议给利率互换定价 207

第三节 利率期权的定价 209

一、利率期权定价的一般公式 209

二、利率上限和利率下限的定价方法 210

本章小结 213

复习思考题 214

第八章 内嵌期权固定收益类产品的价值分析 215

第一节 可赎回与可回售债券 216

一、可赎回与可回售债券的基本特征和发展状况 216

二、可赎回债券与可回售债券的价值分析 219

第二节 可转换公司债 224

一、可转换公司债的基本概念 224

二、可转换公司债的基本要素 225

三、可转债在我国的实践情况 227

四、可转债的价值分析方法 228

第三节 利率挂钩型结构化产品及其定价 230

一、利率挂钩型结构化产品的基本概念及分类 230

二、利率挂钩型结构化产品的发展状况 235

三、利率挂钩型结构化产品的价值分析 236

本章小结 242

复习思考题 243

参考文献 246