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第一章 衍生金融工具概论 1

1.1 衍生金融工具的定义 1

1.2 衍生金融工具的特点 2

1.3 衍生金融工具的类型 4

1.4 衍生金融工具的市场 6

1.5 衍生金融工具市场的发展历程及现状 9

1.6 我国的衍生金融工具市场 12

第二章 远期合约 18

2.1 远期交易和远期市场的起源 18

2.2 远期合约概述 19

2.3 远期外汇合约 22

2.4 远期利率协议 25

2.5 远期外汇综合协议 30

2.6 中国实践中的远期交易与远期市场 36

第三章 期货市场及期货合约的套期保值 40

3.1 期货市场概述 40

3.2 期货合约的套期保值 46

3.3 交叉套保和套期保值比 49

3.4 采用股指期货调整股票组合资产贝塔 51

3.5 套保策略 52

第四章 远期和期货价格的确定 56

4.1 准备知识 56

4.2 定价方法 58

4.3 远期和期货的三个基本定价模型 59

4.4 三类期货的定价 66

4.5 定价模型的改进和运用 73

第五章 利率期货 81

5.1 固定收益证券 81

5.2 长期和中期国债期货 88

5.3 短期国债期货 92

5.5 基于久期的套期保值 96

5.6 中国利率期货市场的发展 104

第六章 互换 110

6.1 互换的产生与发展 111

6.2 利率互换 113

6.3 货币互换 119

6.4 其他类型的互换 123

第七章 期权市场 126

7.1 期权概述 126

7.2 金融期权与类似金融工具的比较 133

7.3 期权合约的构成 136

7.4 期权交易运作 140

7.5 法制规章管理 143

第八章 期权价格性质 150

8.1 期权价值的构成 150

8.2 期权的影响因素 154

8.3 期权头寸的损益 156

8.4 期权价格的上下限 160

8.5 提前执行美式期权的合理性 163

8.6 期权价格曲线的形状 167

8.7 看涨期权与看跌期权之间的平价关系 170

第九章 期权交易策略 176

9.1 包含标的资产的简单期权组合 176

9.2 价差组合 179

9.3 期差组合 188

9.4 对角组合 190

9.5 组合期权 191

第十章 二叉树定价模型 198

10.1 单步二叉树定价模型 198

10.2 为什么实际概率对期权的定价没有影响？ 200

10.3 风险中性定价原理 201

10.4 多步二叉树定价模型 203

10.5 Delta对冲 205

10.6 美式期权的二叉树定价方法 206

10.7 参数u和d的选择 206

10.8 鞅 208

10.9 应用举例 209

10.10 拓展问题——三叉树定价方法 211

10.11 思考讨论 214

第十一章 股票价格的行为模式 217

11.1 随机过程 217

11.2 股票价格的行为过程 223

11.3 伊藤引理 226

第十二章 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 232

12.1 正态分布与对数正态分布 232

12.2 股票价格的分布特征 233

12.3 布莱克-斯科尔斯欧式期权价格公式 234

12.4 布莱克-斯科尔斯偏微分方程 241

12.5 美式期权的定价 243

12.6 历史波动率与隐含波动率 245

12.7 期权定价的含义 247

第十三章 奇异期权 254

13.1 期权定价的回顾 254

13.2 非标准美式期权 255

13.3 远期开始期权 256

13.4 复合期权 256

13.5 后定期权 258

13.6 障碍期权 258

13.7 两值期权 261

13.8 回望期权 261

13.9 叫停期权 262

13.10 亚式期权 263

13.11 资产交换期权 266

13.12 一篮子期权 267

13.13 静态复制 267

13.14 奇异期权定价的程序实现 268

第十四章 信用衍生产品 271

14.1 信用违约互换 271

14.2 信用指数 272

14.3 信用违约互换的估值 273

14.4 CDS远期和期权 275

14.5 总收益互换 275

14.6 一篮子信用违约互换 276

14.7 债务抵押债券 277

14.8 一篮子CDS和CDO的概念与估值 281

14.9 我国信用衍生产品的发展 282

后记 287