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第一篇 银行业概览及银行监管 2

第一章 银行业概览 2

第一节 为什么我们需要银行 2

一、什么是商业银行 3

二、为什么需要银行——银行在经济中的功能 10

三、银行和实体经济之间的联系 15

第二节 银行体系的结构 22

一、银行业的市场结构 22

二、银行、银行控股公司和金融控股公司 24

第三节 中国的银行体系 31

一、中国商业银行体系的改革和发展 32

二、中国银行业的市场结构 37

第四节 他山之石 39

一、德国的银行体系 39

二、英国的银行体系 45

三、日本的银行体系 50

第五节 改变银行业的巨大力量 54

问题和思考 57

专栏1-1 辨析几种类型的金融机构 7

专栏1-2 银行拨备如何影响经济周期的波动 20

专栏1-3 银行资本监管的顺周期性 21

专栏1-4 美国银行业从事股权投资的发展、沃尔克规则和思考 28

第二章 银行业监管 58

第一节 为什么要监管银行 58

一、银行监管的经济学分析 59

二、保护存款人的利益 60

三、维持金融稳定 60

四、保护消费者的利益 61

第二节 中国银行业的主要监管制度 64

一、中国的分业监管体制 64

二、银行业监管制度及其在中国的实践 67

第三节 国际监管制度的演变 95

一、巴塞尔协议及其修订 98

二、国际会计准则的变化 102

第四节 危机后美国、英国和欧盟的监管改革 109

一、美国的监管体制改革 109

二、英国的金融监管改革 117

三、欧盟的监管改革 122

问题和思考 124

专栏2-1 消费者金融保护、次贷危机与美国消费者金融保护局的成立 62

专栏2-2 宏观和微观审慎监管 95

专栏2-3 系统性风险和系统重要性金融机构 106

第二篇 银行的财务报表分析及绩效评估 126

第三章 读懂银行的财务报表 126

第一节 银行的资产负债表 127

一、银行的资产——资金运用 127

二、银行的负债——资金来源 145

三、股东权益 150

四、资产负债表分析 151

第二节 损益表 159

一、损益表的构成 159

二、损益表分析 174

第三节 分析财务报表时需注意的其他因素 179

一、会计“粉饰”（Window Dressing） 179

二、不良贷款 180

三、调整贷款损失拨备的计提 180

四、证券收益或损失 181

五、营业外收支项目 181

六、表外业务 182

七、非财务信息 183

问题和思考 183

专栏3-1 区分贷款损失准备金和贷款减值损失 137

专栏3-2 中国上市银行的资产结构 142

专栏3-3 美国大银行非利息收入的变化趋势 166

专栏3-4 中国上市银行的收入结构 172

专栏3-5 民生银行出售持有的海通证券的股权，获高达近50亿元的投资收益 181

第四章 测度并评估银行的业绩 184

第一节 盈利能力比率分析 185

一、资本收益率 185

二、资产收益率 186

三、净利息边界和净利差 187

四、其他盈利性指标 189

第二节 对商业银行业绩评价的常用方法 191

一、美国“骆驼”评级系统 191

二、中国银监会制定的综合评价指标体系 192

三、实务界常用评价方法 195

第三节 银行绩效分析方法 195

一、从损益表出发对银行盈利性进行分析 196

二、分解股东权益收益率——杜邦分析法在银行业的应用 198

第四节 分析银行收益中的风险 215

一、收益的波动性 215

二、信用风险 216

三、流动性风险 218

四、清偿力风险 219

五、市场风险 219

六、操作风险 220

第五节 其他分析银行绩效的关键因素 221

一、可控因素 221

二、非可控因素 226

问题和思考 232

专栏4-1 银行的杠杆率和股东回报率的变化——对金融危机前后英国银行业的考察 211

第三篇 为企业和个人提供贷款 235

第五章 商业银行信贷业务管理综述 235

第一节 银行贷款的种类 236

一、贷款分类 236

二、贷款的结构 239

第二节 贷款政策和流程 248

一、贷款政策 250

二、信贷文化 255

三、贷款流程 258

第三节 信贷监管 268

一、统一授信管理 269

二、“三个办法一个指引” 269

第四节 贷款分类和贷款损失准备金的计提 270

一、如何对贷款分类 270

二、根据分类结果计提贷款损失准备金 272

第五节 管理贷款业务中的信用风险 278

一、信用风险的特征 279

二、信用风险的管理 280

三、信用风险的计量 281

问题和思考 286

专栏5-1 银行贷款的顺周期特征 246

专栏5-2 拨备制度变化对上市银行的可能影响 273

附录5-1 贷款预警信号 287

第六章 贷款业务管理——企业贷款的管理 291

第一节 企业贷款的种类 291

一、短期企业贷款 292

二、长期企业贷款 298

三、票据融资 299

第二节 企业的资产循环和贷款需求 300

一、经营循环 301

二、资本投资循环 302

三、企业经营循环中的现金缺口和贷款需求 303

第三节 企业贷款申请分析——行业风险分析 305

一、行业的周期性特征 306

二、成本结构分析 309

三、替代品的威胁 309

四、行业对经济周期波动的敏感性 310

五、行业内竞争激烈程度、盈利性和对其他行业的依赖性 310

六、政策风险 311

第四节 企业贷款申请分析——经营管理分析 311

一、管理因素分析 313

二、经营风险分析 314

三、企业成熟度分析 316

第五节 企业贷款申请分析——企业财务分析 317

一、结构百分比分析 318

二、财务比率分析 319

三、现金流量分析 331

四、预计财务报表 337

第六节 企业贷款申请分析——贷款担保分析 340

一、贷款抵押担保分析 341

二、贷款质押担保分析 342

三、贷款保证担保分析 343

四、贷款担保的局限 343

第七节 贷款定价 344

一、成本加成贷款定价法 346

二、价格领导贷款定价法 347

三、客户盈利性分析模式 347

问题和思考 350

专栏6-1 计算企业的财务比率 326

专栏6-2 客户盈利分析模型的应用 348

第七章 贷款业务管理——个人贷款和房地产贷款的管理 351

第一节 个人贷款 352

一、个人贷款的种类 353

二、个人贷款业务的特点 356

三、个人贷款的监管制度 357

四、个人信用分析 366

五、个人信用评分系统 371

六、个人贷款的定价 381

第二节 房地产贷款 387

一、解析房地产 387

二、房地产贷款及其管理 389

问题和思考 394

专栏7-1 欠款如何从5740英镑变成38.4万英镑 365

专栏7-2 有效利率（Effective Interest Rate）和年百分率（Annual Percentage Rate） 384

专栏7-3 房地产贷款和银行危机 393

第四篇 管理银行的资金来源 397

第八章 资本的有效利用 397

第一节 资本的功能 398

一、为了购买固定资产、支付开办费用和其他费用 398

二、为意料之外的损失提供缓冲资金 399

三、为了增强市场参与者对银行的信心 401

四、为了限制银行承担的风险水平 401

五、为了偿还银行破产时对储户和其他债权人的债务 402

第二节 银行的会计资本 402

一、实收资本 402

二、资本公积 403

三、盈余公积 404

四、一般准备 404

五、未分配利润 405

六、其他 406

第三节 经济资本 409

第四节 监管资本及相关规定 412

一、监管资本 413

二、巴塞尔协议对监管资本的规定 417

第五节 银行资本金风险的管理 440

第六节 银行补充资本的方法 443

一、分母策略 443

二、分子策略 444

问题和思考 452

专栏8-1 金融危机期间，银行股权账面价值和市场价值之间的偏离 406

专栏8-2 信托优先证券和美国银行业资本质量 414

专栏8-3 危机后各国银行业的资本比率变化和增加资本的方法（改编自BIS2012年年报） 451

第九章 银行的存款和负债管理 453

第一节 银行的存款性负债 455

一、个人存款 456

二、企业存款 460

三、其他存款 462

四、国际视角：美国银行业的存款性负债 464

五、存款账户的成本 469

第二节 借入负债和其他负债来源 472

一、同业拆借 472

二、债券回购 474

三、向中央银行借款 476

四、发行金融债券 476

五、国际市场借款 477

六、其他负债 478

七、国际视角：美国的大额资金 478

第三节 核心存款和波动性负债 487

第四节 银行的资金成本 492

一、资金历史平均成本法 492

二、资金的边际成本法 494

三、哪种方法最为有效？ 499

第五节 与资金来源相关的银行风险 499

一、资金来源与流动性风险 499

二、资金来源与利率风险 500

三、资金来源与信用风险 501

四、资金来源与资本金风险 501

问题和思考 501

专栏9-1 美国银行业融资结构的变化分析 488

专栏9-2美国大中小型银行的融资结构差异 490

第五篇 管理银行的投资组合、流动性风险和利率风险 505

第十章 银行的证券投资组合管理 505

第一节 银行持有证券组合的目标 505

一、提供备用流动性 506

二、获取收益 506

三、分散风险 507

四、管理利率风险 508

五、提高资本充足率 508

六、为融资提供担保 508

第二节 银行证券投资业务的会计处理 509

第三节 银行可从事的证券投资业务 511

一、中国的债券市场 511

二、银行间债券市场的交易品种 515

第四节 银行证券组合管理的主要因素 533

一、证券组合的收益分析 533

二、证券组合的风险分析 537

三、银行证券投资的策略 546

四、证券投资的期限管理工具 550

问题和思考 555

专栏10-1 中国民生银行2011年次级债发行公告（节选） 522

专栏10-2 深圳发展银行2009年混合资本债公告（节选） 523

专栏10-3 中国光大银行股份有限公司2012年第一期金融债券募集说明书（节选） 525

专栏10-4 通货膨胀保护国债 544

附录10-1 久期和证券价格关系的数学推导 556

第十一章 银行资产负债管理之流动性风险管理 558

第一节 银行的流动性 559

第二节 银行的流动性风险 562

一、流动性风险的类型 562

二、流动性风险的来源 566

第三节 银行流动性的供与求 572

一、流动性来源 572

二、流动性的需求 574

第四节 流动性风险的评估 576

一、用缺口度量银行的流动性风险 576

二、用指标度量银行的流动性风险 583

第五节 管理银行的流动性风险 593

一、制定流动性风险的管理机制 593

二、预测银行的流动性需求 595

三、流动性风险的预警和压力测试 603

四、流动性来源和流动性需求的搭配 607

问题和思考 612

专栏11-1 银行业流动性的变化和危机中的流动性风险——以英国的银行为例 564

专栏11-2 案例——宏观经济不平衡和政府赤字所引发的流动性危机 569

专栏11-3 案例——对大陆伊利诺斯银行的一次挤兑 570

专栏11-4 HSBC的存贷比和流动性风险管理 584

专栏11-5 德意志银行流动性风险管理中的压力测试方法 606

第十二章 银行资产负债管理之利率风险管理 613

第一节 什么是利率风险 614

第二节 利率风险的类型 616

一、重新定价风险 616

二、基准利率风险 617

三、收益率曲线风险 619

四、客户选择权风险 622

第三节 利率风险的度量 624

一、利率敏感性缺口分析 624

二、久期分析 634

三、在险价值法 645

第四节 利率风险的管理方法 646

一、利率风险的资产负债表管理方法 646

二、利率风险的表外管理方法 652

问题和思考 681

专栏12-1 在收益率曲线平缓环境下，银行的利率风险——美国的经验 621

专栏12-2 标的资产、期货和基差的变化 665

专栏12-3 利率互换——管理利率风险最常用的衍生品之一 667

参考文献 682