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第1章 总论 1

第一节 金融衍生工具的概念和类型 1

第二节 金融衍生工具市场的起源和发展 4

第三节 金融衍生工具市场的经济功能 10

第四节 金融衍生工具市场的主要参与者 12

第2章 期货与远期市场 21

第一节 期货合约及其核心条款 21

第二节 主要国际期货市场 24

第三节 期货头寸 27

第四节 理解期货交易信息 28

第五节 期货保证金制度与逐日盯市制度 29

第六节 交割方式 31

第七节 场外交易与远期合约 33

第3章 期货与远期合约定价 36

第一节 连续复利 36

第二节 投资型资产与消费型资产 38

第三节 卖空机制与无风险套利策略 39

第四节 期货价格与远期价格 42

第五节 以无收益资产为标的物的期货定价 44

第六节 以收益资产为标的物的期货定价 45

第七节 以消费型资产为标的物的期货定价 46

第八节 持有成本理论 47

第九节 交易成本与期货定价：以黄金期货为例 48

附录 期货价格与远期价格的关系 52

第4章 均衡期货价格：理论与实践 59

第一节 现货溢价理论及其数学描述 59

第二节 证券组合理论与期货价格 62

第三节 非完全市场条件下的均衡期货定价——对冲压力理论 63

第四节 均衡期货定价理论的实践 64

第5章 套期保值策略 69

第一节 套期保值的深层次动因 69

第二节 基差风险 72

第三节 方差最小化与最优套期保值比率 74

第四节 效用最大化与最优套期保值 77

第五节 现实生活中的套期保值策略 78

第六节 风险管理与风险对冲策略：两个案例 82

第6章 股指期货 89

第一节 股指期货简史 89

第二节 股指期货合约规定 91

第三节 指数套利与程式交易 97

第四节 对冲股票组合风险 99

第五节 风险对冲与证券组合管理 102

第7章 利率期货 106

第一节 利率种类 106

第二节 远期利率与远期利率协议 109

第三节 长期国债期货及其定价 112

第四节 短期国债期货及其定价 115

第五节 欧洲美元期货及其定价 118

第六节 债券久期与风险对冲策略 119

第8章 外汇期货 125

第一节 外汇远期与外汇期货 125

第二节 外汇期货定价 127

第三节 抛补套利 131

第四节 远期贴水之谜 134

第五节 外汇套期保值与风险管理 135

第9章 互换合约与互换市场 139

第一节 互换合约与互换市场概览 139

第二节 利率互换 143

第三节 利率互换合约定价 146

第四节 外汇互换 149

第五节 外汇互换定价 152

第六节 其他互换合约 153

第10章 期权与期权市场组织结构 157

第一节 期权类型 157

第二节 期权头寸 160

第三节 主要期权合约 164

第四节 期权交易与价格 170

第五节 保证金与结算 173

第六节 场外期权市场 176

第11章 基本数学知识 180

第一节 概率 180

第二节 正态分布 186

第三节 累积正态分布函数 189

第四节 对数正态分布 192

第五节 对数正态概率计算 194

第12章 期权定价初论 197

第一节 期权的内在价值与时间价值 198

第二节 影响股票期权价格的因素 200

第三节 无股利支付欧式股票期权的价格区间 204

第四节 股利对欧式股票期权价格区间的影响 207

第五节 欧式期权的平价关系 211

第六节 美式期权的提前执行 213

第七节 美式期权的价格区间 217

第八节 美式期权的平价关系 221

第13章 期权交易策略 227

第一节 合成证券 227

第二节 包含股票期权与股票的交易策略 230

第三节 期权展期策略 233

第四节 复合交易策略 235

第14章 二叉树期权定价 244

第一节 单期二叉树定价模型 244

第二节 风险中性定价原则 249

第三节 多期二叉树定价模型 251

第四节 二叉树与美式期权定价 255

第五节 股利与二叉树期权定价 258

第六节 股票价格分布与二叉树参数 261

第七节 波动率估计 264

第15章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论 269

第一节 股票价格分布的假设 269

第二节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的假设条件 271

第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的推导思路 273

第四节 布莱克-斯科尔斯期权定价公式的局限性 275

第五节 隐性波动率 277

第六节 默顿的期权定价思路 279

第16章 布莱克-斯科尔斯期权定价理论的应用 285

第一节 股利与期权定价 285

第二节 股利率与期权定价 287

第三节 股指期权 288

第四节 外汇期权 290

第五节 期货期权 292

第17章 期权的风险参数及其对冲策略 298

第一节 期权头寸及其风险 298

第二节 delta及delta对冲策略 299

第三节 其他风险参数及其对冲策略 303

第四节 现实世界中的风险对冲 312

第五节 合成期权与组合保险 312

第18章 美式期权定价 319

第一节 美式期权的精确定价 319

第二节 美式期权定价的分析近似类模型 324

第三节 美式期权定价的数值方法——二叉树模型 326

第四节 美式期权定价的数值方法——三叉树模型 332

第五节 美式期权定价的数值方法——有限差分法 333

第六节 蒙特卡洛模拟 339

附录18.1 RGW模型的Matlab代码 345

附录18.2 有限差分法的Matlab代码 348

第19章 现实世界中的期权价格 350

第一节 期权平价等式的深层含义 350

第二节 波动率微笑：外汇期权的价格表现 351

第三节 波动率微笑：股权类期权的价格表现 353

第四节 波动率的期限结构 355

第20章 奇异期权 361

第一节 奇异期权概览 361

第二节 亚式期权的定价 365

第三节 障碍期权的定价 368

第四节 复合期权的定价 373

第五节 回望期权的定价 375

第六节 对冲问题 377

第21章 公司财务政策中的期权应用 381

第一节 债务、股权与期权 381

第二节 认股权证 385

第三节 可转换债券 387

第四节 薪酬期权 390

第五节 实物期权 391

第22章 衍生工具市场监管 398

第一节 衍生工具市场监管体制 398

第二节 美国衍生工具市场监管 402

第三节 英国衍生工具市场监管 405

第四节 衍生工具市场监管面临的挑战 408