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第一章 导论 1

第一节 金融计量学含义及其建模步骤 1

第二节 常用金融计量软件介绍 4

第三节 统计学与概率相关知识 18

第二章 回归模型及其应用 32

第一节 一元线性回归模型及其应用 32

第二节 多元线性回归模型及其应用 41

第三节 线性回归模型的检验 48

第四节 虚拟变量引入与模型稳定性检验 62

第三章 非典型回归模型及其应用 70

第一节 普通最小二乘假设的违背 70

第二节 广义矩模型 84

第三节 面板数据模型 90

第四节 离散因变量模型 98

第四章 一元时间序列分析 107

第一节 时间序列的相关概念 107

第二节 随机时间序列分析模型 110

第三节 单整自回归移动平均模型 124

第四节 平稳性与单位根检验 131

第五章 多元时间序列分析 142

第一节 协整检验 142

第二节 误差修正模型 157

第三节 向量自回归模型 161

第四节 格兰杰因果检验 170

第六章 波动率模型及其应用 177

第一节 ARCH过程 177

第二节 GARCH类模型的检验与估计 186

第三节 GRACH类模型的扩展 191

第四节 随机波动模型及其应用 199

第七章 资本资产定价模型实证研究 206

第一节 传统CAPM检验方法与实证分析 206

第二节 三因素资产定价模型及其实证检验 224

第八章 市场有效性与事件研究法 235

第一节 有效市场假说及其基本形态 235

第二节 市场有效性检验方法及其中国股市实证 239

第三节 事件研究法及其应用 253

第九章 利率期限结构模型与实证 262

第一节 债券收益率曲线与期限结构 262

第二节 传统利率期限结构理论与实证 267

第三节 收益率曲线的拟合及应用 274

第四节 利率动态模型及其估计 286

第十章 期权定价理论与实证 295

第一节 二叉树期权定价模型及其应用 295

第二节 Black-Scholes期权定价模型在期权定价中的应用 300

第三节 Monte Carlo模拟在期权定价中的应用 318

第十一章 金融市场风险管理 322

第一节 系统风险与非系统风险 322

第二节 VaR在风险管理中的应用 325

第三节 衍生工具在市场风险对冲中的应用 335

附录：统计分布表 340

参考文献 347