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第1章 绪论 1

1.1 研究背景与问题提出 1

1.2 研究意义 4

1.3 研究方法与研究思路 5

1.4 研究内容与结构安排 8

1.5 主要创新 12

第2章 文献综述 15

2.1 关于机构投资者能否稳定市场的争论 15

2.2 机构投资者高频交易的研究综述 20

2.2.1 高频交易的概念 21

2.2.2 高频交易对市场稳定性的影响 25

2.3 异质投资者与市场复杂性 31

2.4 证券市场监管 36

第3章 机构投资者投资频率对市场稳定性影响研究 43

3.1 研究问题与研究思路 43

3.2 模型建立 46

3.2.1 低频投资环境下动态投资决策模型 46

3.2.2 高频投资环境下动态投资决策模型 49

3.3 市场稳定性分析 50

3.3.1 低频投资环境下市场的稳定性分析 50

3.3.2 高频投资环境下市场的稳定性分析 53

3.4 数值模拟 55

3.5 本章小结 61

第4章 低频投资环境下市场不稳定控制 64

4.1 研究问题与研究思路 64

4.2 低频投资环境下市场的不稳定性 65

4.3 市场不稳定的阈值控制法 70

4.4 市场不稳定的直线控制法 89

4.5 本章小结 98

第5章 机构投资者高频交易行为动机研究 100

5.1 研究问题与研究思路 100

5.2 高频交易行为动机模型及指标选取 105

5.2.1 高频交易行为动机模型的架构 105

5.2.2 高频交易行为动机模型的具体指标选取和研究假设 108

5.3 高频交易行为动机模型的实证分析 113

5.3.1 问卷设计、样本选取与数据采集 113

5.3.2 问卷信度与效度 118

5.3.3 描述性统计分析 120

5.3.4 结构方程模型验证 123

5.3.5 结果分析与讨论 126

5.4 本章小结 129

第6章 结论与展望 131

6.1 研究结论 131

6.2 进一步的研究方向 134

附录 高频交易行为动机调查问卷 136

参考文献 142

致谢 163