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第一章　商业银行的风险本质与资本监管 1

第一节　风险的本质、定义与度量 1

一、风险的本质：不确定性 1

二、风险的定义及其与不确定性的区别 2

三、金融风险的定义与度量 4

四、风险的规避 5

第二节　银行存在的独特性与其风险的内在性 8

一、银行在经济体系中的独特性 8

二、银行风险的内在性 10

三、银行风险的外化：挤提、破产与银行危机 12

第三节　银行资本监管与巴塞尔协议 15

一、银行资本监管的理论探讨 15

二、资本监管的背景与由来 17

三、巴塞尔协议的演进 19

第二章　信用风险定价的一般原理 25

第一节　商业银行的风险识别与度量方法 25

一、商业银行的业务组合与风险来源 25

二、银行风险的识别与分类 28

三、银行风险的度量方法：VaR 32

第二节　商业银行的信用风险定价 34

一、信用风险定价的必要性 34

二、信用风险定价的几个基本概念 35

三、信用风险定价的主要内容 39

第三节　信用风险的金融市场定价 43

一、市场流动性与无信用风险的市场定价 43

二、信用风险的金融市场定价 46

三、银行定价与市场定价的联系与区别 49

第三章　资本监管与银行信用风险定价的内在联系 53

第一节　经济资本与监管资本 53

一、银行资本的本质 53

二、经济资本与监管资本的差异 56

三、资本监管与银行资本管理 59

第二节　资本监管与银行的资本套利 61

一、资本套利的动因分析 61

二、资本套利的几种形式 62

三、资本套利对资本充足率计算的影响：一个例子 66

第三节　资本监管与信用风险定价的关系 71

一、最低资本充足率的由来和作用 71

二、定价的核心：资本分配与资本监管基础 73

三、定价内涵与监管目标的一致性 75

第四章 中国银行业信用风险的基本特征与资本监管 78

第一节　中国银行业信用风险的基本特征 78

一、信用风险的过度集中 78

二、信用风险的顺周期 81

三、信用风险的过度暴露 84

第二节　中国银行业信用风险的监管体制演变 85

一、早期的银行信贷规模控制监管 86

二、银行贷存比与资产负债比率监管 88

三、银行业监管体制的转变与改革 89

第三节　各国对巴塞尔新资本协议的实施安排与基本考虑 92

一、巴塞尔新资本协议实施的过渡期安排 92

二、美国实施巴塞尔新资本协议的基本考虑 94

三、发展中国家关于巴塞尔新资本协议的总体反应 97

四、中国商业银行资本监管的总体安排 98

五、改进中国商业银行资本监管的方向探讨 101

第五章 中国实施银行资本监管的现实基础和必要条件 105

第一节　企业授信的信用风险度量：现状及改进方向 105

一、中国银行业信用风险度量的现状 105

二、中国银行业授信风险度量的问题与原因 108

三、中国银行业授信风险度量方法的改进方向 110

第二节 中国商业银行的信用风险定价行为与能力分析 112

一、中国商业银行的信用风险定价行为 112

二、银行授信定价行为扭曲的原因和后果 114

三、中国商业银行的信用风险定价能力分析 117

第三节　外汇贷款的市场化定价及存在问题 120

一、中国利率市场化进程与外币利率市场化 120

二、外币利率市场化定价的初步形成与同业价格竞争 121

三、外币利率市场化定价表现差强人意的原因和启示 124

第四节　中国无担保消费贷款的信用风险度量与定价难题 126

一、中国无担保消费信贷市场的现状及问题 126

二、无担保贷款市场的经济学分析 128

三、美国消费者信用局制度及其启示 130

第五节　中国商业银行资本监管的必要条件 132

一、资本监管的必要条件 132

二、资本分配的精细与准确 133

三、提升信用风险定价能力的基本路径 134

第六章　确立中国商业银行信用风险的定价标杆 139

第一节　国债收益率曲线与信用风险定价标杆 139

一、国债收益率曲线的标杆地位 139

二、美国国债市场的流动性与定价标杆 141

三、风险定价标杆与可替代标杆：国际经验 143

第二节　中国国债市场的历史、现状及存在问题 145

一、中国国债市场历史的简要回顾 145

二、中国国债市场的现状与特点 147

三、中国国债市场存在的主要问题 149

第三节　中国国债回购利率与银行短期产品定价基准 152

一、人民币货币市场的回顾与现状 152

二、银行同业拆借市场与短期债券市场的流动性 155

三、债券回购利率：银行短期产品定价基准 158

第四节　确立中国信用风险定价标杆的途径探讨 159

一、国债市场的定位问题 160

二、国债预发行及新发行市场的建设 162

三、国债市场的基础设施建设 163

四、国债市场的微观结构重构 165

五、与市场交易环境相关的制度建设 166

第七章 中国非政府债券市场的发展与信用风险的市场定价 169

第一节　非政府债券市场发展的国际经验 169

一、非政府债券市场的地位和作用 170

二、发达国家非政府债券市场发展的经验和特点 171

三、新兴国家非政府债券市场发展的现状和特点 173

四、非政府债券市场与商业银行职能 175

第二节　中国非政府债券市场：历史与现状 178

一、中国非政府债券市场的历史和现状 178

二、中国非政府债券市场的特点和问题 182

第三节　发展中国非政府债券市场的若干建议 189

一、中国非政府债券市场发展的定位问题 189

二、企业债券的创新问题 191

三、推进资产证券化的若干政策思考 194

四、商业融资票据的发展问题 197

第八章　资本监管下中国商业银行信用风险的分散、转移 201

第一节　信用风险分散与转移的基本动因 201

一、银行资本的稀缺性 201

二、资本充足比率的强约束 203

三、银行资本配置的效率性 205

第二节　信用风险分散与转移的基本条件 208

一、信用风险定价的充分自主性 208

二、金融管制的放松 209

三、金融市场的完整与完善 210

第三节　信用风险分散与转移的基本途径 211

一、授信资产的证券化与表外化 211

二、信用衍生品的意义与功能 214

三、信用衍生品的简要介绍 215

四、信用衍生品在中国的实践意义 219

第一节　资本监管与金融创新 222

一、金融创新：国际经验的简要回顾 222

第九章　资本监管与中国商业银行的金融创新空间 222

二、中国商业银行金融创新的基本条件 225

三、中国商业银行金融创新的空间及原则 228

第二节　中国商业银行金融创新的现实选择 231

一、价值导向型金融创新 232

二、票据业务的创新 236

三、资产证券化的现实选择：私募型证券化 239

四、集合委托贷款：分散风险与民间融资 243

一、盈利模式的转变 245

第三节　金融创新与中国商业银行的深刻转型 245

二、业务结构的转变 247

三、风险管理的转变 250

四、资本配置的转变 252

附录：结构化票据简介及其创新借鉴 255

一、结构化票据简介 255

二、创新借鉴之一：人民币浮动利率产品 257

三、创新借鉴之二：结构性外汇集合理财产品 258

参考文献 261

后记 273