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序言　 1

第1章　导论　 1

Ⅰ．马科维兹有效性　 1

Ⅱ．一种资产管理工具　 4

Ⅲ．传统的反对意见　 4

Ⅳ．均值—方差优化最重要的局限性　 5

Ⅴ．解决均值—方差最优化局限性的方法　 6

Ⅵ．技术说明　 8

第2章　经典均值—方差优化方法　 9

Ⅰ．投资组合的风险和收益　 10

Ⅱ．马科维兹有效性的定义　 12

Ⅲ．最优化的约束条件　 13

Ⅳ．残差风险—收益有效前沿　 14

Ⅴ．计算方法　 15

Ⅵ．资产配置与股票组合最优化　 16

Ⅶ．一个全球资产配置案例　 20

Ⅷ．参照投资组合及其分析　 23

Ⅸ．额外收益的有效边界　 25

附录：均值—方差有效性的数学表达　 28

第3章　传统的批评及替代方法　 33

Ⅰ．风险的其他度量方法　34　Ⅱ．效用函数的最优化　 36

Ⅱ．多期投资期限　 39

Ⅳ．资产—负债财务规划研究　 43

Ⅴ．线性规划最优化　 47

第4章　解读均值—方差有效性　 50

Ⅰ．均值—方差有效性的基本局限性　 51

Ⅱ．重复Jobson和Korkie的实验　 53

Ⅲ．Jobson和Korkie分析的含义　 55

Ⅳ．均值—方差有效性的统计特征　 56

Ⅴ．有效前沿的方差　 56

Ⅵ．统计等价区域　 57

Ⅶ．均值—方差优化是实际可用的投资工具吗　 60

第5章　投资组合评价及均值—方差有效性　 62

Ⅰ．投资组合评价及统计推断　 63

Ⅱ．资产定价模型的检验　 63

Ⅲ．直觉推断　 65

Ⅳ．样本接受域　 65

Ⅴ．对目标有效投资组合的统计推断　 68

Ⅵ．划分等级的有效组合　 69

第6章　投资组合的分析和重新抽样有效前沿　 72

Ⅰ．概念性投资组合的统计分析 72

Ⅱ．有效组合的统计性分析　 73

Ⅲ．重新抽样有效前沿　 78

Ⅳ．真实的和估计的优化输入量　 80

Ⅴ．重新抽样有效性的检验　 81

Ⅵ．重新抽样有效前沿的性质　 85

Ⅶ．重新抽样有效前沿的范围　 87

Ⅷ．一些警告　 88

Ⅸ．结论　 88

附录：重新抽样有效性的检验和替代方法　 90

第7章　投资组合的修正法和置信区域　 97

Ⅰ．置信区间和区域　 98

Ⅱ．重新抽样效率和距离函数　 99

Ⅲ．重新抽样有效前沿的置信区域　 100

Ⅳ．联合置信区间　 104

Ⅴ．联合置信区间实例　 105

Ⅵ．模糊性和投资组合的有效性　 108

Ⅶ．实用考虑　 109

附录A：样本均值向量的置信区域　 111

附录B：置信区域和联合置信区间的计算　 113

第8章　输入估计和斯坦因估计量　 115

Ⅰ．容许估计量　 117

Ⅱ．贝叶斯方法和先验值　 118

Ⅲ．四种斯坦因估计量　 119

Ⅳ．詹姆斯—斯坦因估计量　 120

Ⅴ．詹姆斯—斯坦因均值—方差效率　 123

Ⅵ．重新抽样和均值—方差效率的詹姆斯—斯坦因估计量检验 128

Ⅶ．弗朗斯特—塞文里奥估计量　 129

Ⅷ．协方差估计 131

Ⅸ．斯坦因协方差估计　 133

Ⅹ．股票风险和收益预测　 135

Ⅺ．效用函数和输入估计　 136

Ⅻ．特殊估计量　 136

Ⅷ．结论　 137

附录：Ledoit协方差估计　 139

第9章　基准积极资产配置　 141

Ⅰ．基准相关的积极资产配置　 142

Ⅱ．内含收益资产配置　 148

Ⅲ．内含收益与基准相关前沿的比较　 151

Ⅳ．定标和内含收益　 152

Ⅴ．罗尔的分析　 156

Ⅵ．另外的方法　 157

第10章　投资政策和经济负债　 158

Ⅰ．误用均值—方差效率　 159

Ⅱ．经济负债模型　 160

Ⅲ．一个例子：捐赠基金的投资政策　 161

Ⅳ．养老金负债和基准优化　 162

Ⅴ．精算负债估计的局限性　 163

Ⅵ．经济养老金负债　 164

Ⅶ．目前的养老金负债　 164

Ⅷ．总的和可变的养老金负债　 165

Ⅸ．可变负债的经济显著性　 166

Ⅹ．可变负债的经济特征　 168

Ⅺ．一个例子：经济负债养老金的投资政策　 170

Ⅻ．结论　 174

第11章　收益预测与混合估计　 176

Ⅰ．资产配置和特殊输入量　 177

Ⅱ．混合估计预测　 178

Ⅳ．指数相关的积极资产配置　 179

Ⅲ．混合估计资产配置输入量　 179

Ⅴ．好处　 182

Ⅵ．股权收益预测和混合估计　 182

第12章　避免优化误差　 184

Ⅰ．定标输入　 185

Ⅱ．融资现实　 187

Ⅲ．流动性因素　 188

Ⅳ．约束条件　 189

Ⅴ．偏倚的组合特征　 190

Ⅵ．指数基金和优化　 191

Ⅶ．从现金开始的优化　 192

Ⅷ．收益预测的局限性　 194

Ⅸ．结论　 196

后记　197　参考文献　 200