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第1章 现代货币金融理论和消费—投资组合分析 1

1.1 引言 1

1.1.1 现代货币理论和货币价值的研究 1

1.1.2 消费—投资组合原理 2

1.1.3 投资和家庭理财 3

1.1.4 本章要点 3

1.2 现代货币需求原理与效用和生产模型 4

1.2.1 货币需求的多样性 5

1.2.2 希德劳斯基模型与货币需求 7

1.2.3 货币需求与生产资本 11

1.2.4 内部货币与外部货币 13

1.3 货币的时间价值、利率与资产收益率 15

1.3.1 货币的时间价值与利率 16

1.3.2 利率在金融市场中的实际应用 19

1.3.3 实际复利收益率与持有证券收益率 22

1.3.4 到期收益率 22

1.3.5 利率的差别反映投资风险的差别 23

1.4 单时期消费和投资 24

1.4.1 单时期消费—投资的基本模型 25

1.4.2 不确定市场上消费—投资组合均衡的概念、均衡条件和风险中性度量方法 28

1.4.3 不确定市场中消费与投资的均值—方差组合原理 32

1.5 多时期消费和投资 33

1.5.1 多时期消费—投资与动态规划理论 34

1.5.2 两时期的消费—投资模型 36

1.5.3 多时期的消费—投资模型 37

1.6 生命周期原理与家庭理财 40

1.6.1 生命周期消费与最优储蓄模型 41

1.6.2 永葆青春模型 42

1.6.3 家庭理财分析举例 46

附录1 单时期投资组合模型 48

思考题 52

2.1.1 现代金融市场及其一般均衡理论 55

2.1 引言 55

第2章 金融市场和资产组合分析 55

2.1.2 不确定性、金融风险和资产选择 56

2.1.3 金融市场的结构与效率 57

2.1.4 本章要点 58

2.2 金融市场与金融资产的基本概念 58

2.2.1 金融市场 59

2.2.2 股票市场及其衍生资产 60

2.2.3 债券市场 63

2.2.4 期货市场 65

2.2.5 金融市场的效率与风险 66

2.3.1 不确定性与金融资产的概念 68

2.3 不确定的市场与资产价值 68

2.3.2 不确定市场一般均衡原理与金融资产的价值决定 75

2.3.3 不确定市场的资产价格 79

2.4 不确定性与金融风险 80

2.4.1 风险的度量与分散 81

2.4.2 风险与收益的分析原理 83

2.5 风险管理与风险投资模型 87

2.5.1 风险管理概论 87

2.5.2 规避风险和风险分散化 90

2.5.3 最优风险投资的基本模型 91

2.6.1 公司理财与企业资本结构的基本概念 92

2.6 公司理财与莫迪利亚尼—米勒定理（M-M定理） 92

2.6.2 无摩擦市场的资本结构无关性 94

2.6.3 政府税收与通过融资创造价值 96

2.7 金融市场结构与效率性分析 97

2.7.1 金融市场基本模型 98

2.7.2 金融市场均衡分析 99

2.7.3 完备市场与不完备市场 100

2.7.4 完备市场的具体假设条件 101

2.7.5 完备市场有效性的基本条件 102

附录2 金融市场一般均衡理论 103

思考题 109

3.1.1 资产定价理论的背景和发展 110

第3章 均值—方差原理和资产定价 110

3.1 引言 110

3.1.2 资产定价理论的研究框架和方法论 111

3.1.3 资产定价理论的模型简介 112

3.1.4 本章要点 112

3.2 最优资产组合与资产定价原理 114

3.2.1 资产组合的一般均衡分析理论与资产定价 114

3.2.2 单时期资产组合理论与均值—方差资产定价 115

3.2.3 跨时期资产组合理论与消费—资产定价 118

3.2.4 均方差资产定价分析与资本资产定价 119

3.3 资本资产定价模型 122

3.3.1 消费资本资产定价（CAMP）模型 123

3.3.2 CAMP基本模型 126

3.3.3 CAMP标准模型 129

3.3.4 关于资本资产定价模型的几点总结 130

3.4 一般金融资产定价模型 131

3.4.1 离散增长模型 132

3.4.2 一般资产定价模型及其原理 133

3.4.3 一般资产定价模型的均衡分析 136

3.5 多时期资产选择与二叉树定价模型 137

3.5.1 多时期资产选择与二叉树模型的背景 138

3.5.2 二叉树模型 139

附录3 资本市场一般均衡模型及其应用 142

思考题 148

第4章 期权定价理论和套利分析 150

4.1 引言 150

4.1.1 期权定价理论简史 150

4.1.2 期权定价理论的基本内容、发展和应用 151

4.1.3 期权定价、套利定价和市场效率理论 152

4.1.4 期权定价的方法论和要点 153

4.2 期权、期货与衍生金融资产 154

4.2.1 远期合约与期货的基本概念 154

4.2.2 未定权益与期权的基本概念 155

4.2.3 期货价格 156

4.2.4 期权价格 159

4.3 期权的运作与期权定价原理 160

4.3.1 看涨期权 160

4.3.2 看跌期权 162

4.3.3 卖空 163

4.3.4 卖出—买入期权的平价原理 163

4.4 期权价格的维纳—布朗过程与Black-Scholes定价理论 164

4.4.1 期权定价理论与Black-Scholes公式的发展简介 165

4.4.2 期权价格与随机过程 166

4.4.3 期权价格的基本维纳—布朗过程 167

4.4.4 期权价格的一般维纳—布朗过程 170

4.4.5 期权定价的Black-Scholes公式及其基本性质 174

4.4.6 Black-Scholes公式的应用 176

4.4.7 期权定价理论的应用 178

4.5 二叉树模型与期权定价 180

4.5.1 二叉树证券价格模型及其特征 181

4.5.2 二叉树模型在期权价格计算中的基本运用 182

4.6 期权价格与套利理论 188

4.6.1 期权价格与套利的举例分析 188

4.6.2 套利行为 190

4.6.3 一价律原理与套利 191

4.6.4 套利与金融资产价格 193

4.7 套利定价（APT）模型与有效市场理论 194

4.7.1 APT模型的基本表述 194

4.7.2 AFT模型 195

4.7.3 APT模型与CAMP模型的比较 197

4.7.4 APT模型与有效市场假说理论 198

附录4 Black-Scholes期权定价公式的简单推导 202

思考题 208

第5章 利率理论和债券定价 210

5.1 引言 210

5.1.1 关于经典的债券价值理论 210

5.1.2 关于利率期限结构理论 211

5.1.3 关于债券和未定权益的现代研究及发展 212

5.2 利率衍生证券和债券定价原理 212

5.2.1 零息债券和付息债券 213

5.2.2 债券的收益与债券市场均衡 213

5.2.3 利率与债券价值评估的基本原则 215

5.2.4 债券定价原则 216

5.3 利率期限结构理论 217

5.3.1 债券的利率期限概念 218

5.3.2 确定性利率的期限结构 219

5.3.3 基本期限结构模型——零息债券期限结构模型 222

5.3.4 利率期限结构与市场流动性理论 223

5.4 利率、收益率和债券定价模型 225

5.4.1 利率和债券收益率 226

5.4.2 利率和零息债券的价格 227

5.4.3 零息债券价格模型 229

5.4.4 零息债券价格计算方法 231

附录5 公司债务定价和未定权益定价理论 233

思考题 243

第6章 最优化理论和现代金融分析 244

6.1 引言 244

6.1.1 关于金融研究中的最优化方法 244

6.1.2 关于金融研究中的博弈论方法 245

6.1.3 关于金融研究中的随机过程方法 246

6.2 消费—投资组合最优化模型 247

6.2.1 消费—投资最优化模型的经济学背景与基础 247

6.2.2 金融学中消费—投资分析的基本要素 249

6.2.3 消费—投资的静态最优化模型 251

6.2.4 消费—投资的动态最优化模型及其风险中性度量方法 254

6.3 资产组合的最优化模型与线性规划方法 256

6.3.1 确定性资产组合最优模型 257

6.3.2 不确定性投资组合最优模型 261

6.3.3 风险投资的组合与线性规划 263

6.3.4 最小方差组合模型及其解法 264

6.4 金融研究的博弈论模型 265

6.4.1 博弈论在金融学中的一个简单运用 266

6.4.2 资产定价的博弈树 268

6.4.3 金融市场博弈的基本概念 270

6.4.4 套利的博弈论分析 272

6.5 新经济增长理论和现代金融研究 275

6.5.1 随机增长模型 275

6.5.2 人口增长的随机过程 276

6.5.3 增长模型中的现代金融含义 277

思考题 279

参考文献 280