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总序 1

第一章 期权基础知识 1

1．什么是期权？ 3

2．什么是期权的买方与卖方？分别有哪些权利和义务？ 3

3．期权合约的标的资产有哪些？ 4

4．什么是认购期权？ 4

5．什么是认沽期权？ 4

6．什么是合约单位？ 5

7．什么是行权价？ 5

8．什么是合约面值？ 5

9．什么是到期月份？ 5

10．什么是到期日？ 6

11．什么是行权？ 6

12．什么是行权日和行权交收日？ 6

13．什么是欧式期权？ 6

14．什么是美式期权？ 7

15．什么是实物交割？ 7

16．什么是现金交割？ 7

17．什么是权利金？ 7

18．什么是实值、平值、虚值期权？ 7

19．什么是期权的内在价值？ 8

20．什么是期权的时间价值？ 8

21．什么是行权价格间距？ 9

22．什么是合约编码？ 9

23．什么是合约交易代码？ 9

24．什么是合约简称？ 11

25．期权在什么时间交易？ 11

26．什么是开仓和平仓？ 12

27．期权有哪些买卖指令？ 12

28．期权有哪些订单类型？ 13

29．最小价格变动单位是多少？ 13

30．期权的涨跌停价如何设置？ 13

31．认购期权的涨跌幅度如何规定？ 14

32．认沽期权的涨跌幅度如何规定？ 15

33．什么是断路器？ 16

34．交易单位是多少？ 17

35．单笔申报最大数量是多少？ 17

36．什么是未平仓合约？ 17

37．行权有哪些相关指令？ 17

38．什么是自动行权？ 17

39．什么是做市商？ 18

40．在何种情况下会出现合约新挂？ 18

41．在何种情况下会出现合约加挂？ 18

42．在何种情况下会出现合约调整，如何调整？ 19

43．合约发生调整后，合约交易代码和合约简称如何调整？ 20

44．在何种情况下会出现合约停牌？ 21

45．在何种情况下会出现合约摘牌？ 22

46．期权价格的影响因素有哪些？ 22

47．什么是隐含波动率？ 23

48．什么是历史波动率？ 23

49．期权与权证有什么区别？ 23

50．期权与期货有什么区别？ 24

习题 25

第二章 备兑开仓与保险策略 29

1．什么是备兑开仓策略？ 31

2．备兑开仓有何交易目的？ 31

3．如何计算备兑开仓的成本？ 31

4．如何计算备兑开仓的到期日损益？ 32

5．如何计算备兑开仓的盈亏平衡点？ 32

6．什么是备兑开仓指令？ 33

7．什么是备兑平仓指令？ 33

8．什么是证券锁定和证券解锁指令？ 33

9．合约调整对备兑开仓有什么影响？ 33

10．什么是保险策略？它的交易目的是什么？ 34

11．如何计算保险策略的构建成本？ 34

12．如何计算保险策略的到期日损益？ 34

13．如何计算保险策略的盈亏平衡点？ 35

14．对于一级投资者，保险策略有何开仓要求？ 35

15．什么是限仓制度？ 35

16．什么是限购制度？ 36

17．什么是限开仓制度？ 36

习题 36

第三章 买入开仓策略 41

1．什么是认购期权买入开仓策略？它的交易目的是什么？ 43

2．如何计算认购期权买入开仓的成本和到期日损益？ 43

3．如何计算认购期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？ 45

4．认购期权买入开仓的买方有何风险？ 45

5．什么是认沽期权买入开仓策略？它的交易目的是什么？ 45

6．如何计算认沽期权买入开仓的成本和到期日损益？ 46

7．如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？ 47

8．认沽期权买入开仓的买方有何风险？ 48

9．期权买方如何终结期权合约？ 48

10．期权的常用定价公式是什么？ 48

11．什么是Delta？ 49

12．如何应用Delta？ 50

13．如何判断不同行权价情况下买入开仓的杠杆倍数大小？ 51

习题 52

第四章 卖出开仓策略 55

1．什么是认购期权卖出开仓策略？它的交易目的是什么？ 57

2．如何计算认购期权卖出开仓的成本和到期日损益？ 57

3．如何计算认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？ 59

4．卖出认购期权有何风险？ 59

5．什么是认沽期权卖出开仓策略？它的交易目的是什么？ 59

6．如何计算认沽期权卖出开仓的成本和到期日损益？ 59

7．如何计算认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点？ 61

8．卖出认沽期权有何风险？ 61

9．卖出开仓合约有哪些终结方式？ 61

10．什么是初始保证金？ 62

11．什么是维持保证金？ 63

12．什么是Gamma，有何用途？ 64

13．什么是Theta，有何用途？ 64

14．什么是Rho，有何用途？ 65

15．什么是Vega，有何用途？ 65

16．卖出开仓风险对冲的方法有哪些？ 66

17．什么是认购—认沽期权平价公式，有何用途？ 66

18．什么是“波动率微笑”？ 67

19．哪些情形下可能发生强行平仓？ 67

20．如何利用现货证券交易实现Delta中性策略？ 68

习题 69

第五章 基础组合交易策略 75

1．什么是合成股票策略？它的交易目的是什么？ 77

2．如何构建合成股票多头策略？ 77

3．如何计算合成股票多头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 78

4．如何构建合成股票空头策略？ 78

5．如何计算合成股票空头策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 79

6．什么是牛市价差策略？它的交易目的是什么？ 80

7．如何构建牛市价差策略？ 80

8．如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 81

9．什么是熊市价差策略？它的交易目的是什么？ 82

10．如何构建熊市价差策略？ 82

11．如何计算熊市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 83

12．什么是跨式策略？它的交易目的是什么？ 84

13．如何构建跨式策略？ 84

14．如何计算跨式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 85

15．什么是勒式（宽跨式）策略？它的交易目的是什么？ 86

16．如何构建勒式策略？ 86

17．如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 87

18．什么是领口策略？它的交易目的是什么？ 87

19．如何构建领口策略？ 88

20．如何计算领口策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 88

21．什么是蝶式策略？它的交易目的是什么？ 89

22．如何构建蝶式策略？ 89

23．如何计算蝶式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点？ 90

习题 91

上海证券交易所期权投资者知识测试大纲 93

上海证券交易所期权投资者测试一级样卷 98

上海证券交易所期权投资者测试二级样卷 102

上海证券交易所期权投资者测试三级样卷 104

参考答案 108

后记 110