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第一篇 巴塞尔资本协议Ⅲ：新监管框架的形成 3

第一章 危机后的金融监管改革 3

一、危机后金融监管改革的新方向 3

二、美国的金融监管改革 5

三、英国的金融监管改革 10

四、欧盟的金融监管改革 13

五、美国、英国和欧盟方案的比较分析 16

第二章 从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ 20

一、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ的演变历程 20

二、巴塞尔Ⅰ的主要内容 22

三、巴塞尔Ⅰ的影响和评价 23

四、巴塞尔Ⅱ的主要改进 25

五、巴塞尔Ⅱ的实施及影响 28

六、从巴塞尔Ⅰ到巴塞尔Ⅱ看银行业监管变革 30

第三章 从巴塞尔Ⅱ到巴塞尔Ⅲ 33

一、金融危机暴露巴塞尔Ⅱ的不足 33

二、巴塞尔Ⅲ的历史沿革 37

三、巴塞尔Ⅲ的主要内容 41

四、巴塞尔Ⅲ的评述与展望 45

第二篇 巴塞尔Ⅲ资本监管新框架 53

第四章 巴塞尔资本协议下的资本监管改革进程 53

一、资本监管的概念和兴起 53

二、巴塞尔资本协议之前的银行资本监管 54

三、巴塞尔Ⅰ的资本监管框架 56

四、巴塞尔Ⅱ的资本监管框架 58

五、从巴塞尔Ⅲ看全球资本监管的改革趋势 62

第五章 巴塞尔资本协议Ⅲ下的资本监管 65

一、巴塞尔Ⅲ下资本监管框架的改进 65

二、资本的重分类和重定义 67

三、多层次监管资本框架的构建 71

四、资本监管新标准对全球银行业的影响 74

第六章 杠杆率：新监管指标的引入 78

一、杠杆率与资本充足率 78

二、杠杆率风险暴露计算方法的修订及其影响 79

三、杠杆率的信息披露要求及其影响 83

四、杠杆率新规对中国银行业的影响 84

第三篇 流动性风险监管新框架 89

第七章 巴塞尔流动性风险监管改革进程 89

一、流动性的定义及监管重要性 89

二、流动性风险管理和监管的历史追溯 92

三、危机中的流动性风险监管问题及挑战 96

四、危机后的流动性风险监管变革 98

五、流动性风险监管的改革趋势与展望 100

第八章 巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管 103

一、后危机时代流动性风险监管原则的确立 103

二、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的两个定量指标 104

三、巴塞尔Ⅲ下流动性风险监管的五个监测工具 113

四、巴塞尔Ⅲ下的流动性风险监管的特点 115

五、流动性风险监管新框架对国际银行业的影响 116

第九章 中国银行业流动性风险监管的指标探讨 120

一、中国银行业流动性风险监管的进程 120

二、中国银行业流动性风险的现状 123

三、现行的流动性风险监管体系及其缺陷 126

四、巴塞尔Ⅲ流动性监管指标在中国的落地 129

五、进一步完善中国银行业的流动性风险监管体系 130

第四篇 宏观审慎监管改革 137

第十章 监管理念演变：巴塞尔Ⅲ下的宏观审慎 137

一、宏观审慎监管的提出 137

二、各国宏观审慎监管框架的建立 141

三、中国实施宏观审慎监管的建议 155

第十一章 系统性风险的度量及监管 158

一、系统性风险的概述 158

二、系统性风险的度量方法及应用 161

三、系统性风险的度量与监管实践 169

第十二章 逆周期监管工具及适用性探讨 170

一、资本计提模型的参数调整 170

二、逆周期资本缓冲工具 173

三、前瞻性动态拨备制度 176

四、差别存款准备金率 186

五、逆周期监管的实施难题 188

第十三章 全球系统重要性金融机构的评估及监管 190

一、对全球系统重要性银行的识别和评估 190

二、全球系统重要性保险机构的评估 201

三、全球系统重要性非银行非保险金融机构的评估 210

四、完善国内系统重要性金融机构的管理框架 213

第五篇 巴塞尔Ⅲ监管框架的细化和完善 217

第十四章 巴塞尔Ⅲ大额风险暴露监管框架 217

一、大额风险暴露的监管演进 217

二、大额风险暴露的相关概念 219

三、特殊风险暴露类型的处理 221

四、大额风险暴露新框架的比较研究与评价 226

五、大额风险暴露监管新规对中国的启示 229

第十五章 巴塞尔Ⅲ交易对手信用风险的度量与监管 234

一、交易对手信用风险的定义与特征 234

二、交易对手信用风险的度量模型 237

三、中央交易对手信用风险度量模型 244

四、交易对手信用风险的防范 247

第十六章 巴塞尔Ⅲ下资产证券化风险计量框架 250

一、资产证券化概述 250

二、巴塞尔协议下资产证券化监管框架的演变 254

三、巴塞尔Ⅲ资产证券化度量新方法 259

四、资产证券化监管框架对中国的启示 265

第十七章 巴塞尔Ⅲ下市场风险的监管框架的改革和应用 268

一、巴塞尔Ⅰ和巴塞尔Ⅱ下市场风险监管框架的演进 268

二、巴塞尔Ⅱ.5 中市场风险监管框架的修订 272

三、巴塞尔Ⅱ.5 中市场风险监管框架的缺陷 276

四、巴塞尔Ⅲ市场风险监管框架的修订进展 278

五、巴塞尔协议市场风险监管框架在中国的应用 289

第十八章 巴塞尔Ⅲ下的操作风险监管框架 292

一、操作风险的定义及特征 292

二、巴塞尔资本协议下操作风险监管框架的演进过程 295

三、巴塞尔Ⅲ下操作风险监管框架的计量方法 298

四、中国商业银行操作风险监管实施与启示 308

第十九章 巴塞尔Ⅲ的市场约束改革框架 311

一、巴塞尔协议下市场约束的历史沿革 311

二、巴塞尔Ⅲ下市场约束框架的修订 316

三、市场约束改革框架的国际经验 329

四、市场约束框架改革对完善中国市场约束建设的启示 333

第六篇 巴塞尔资本协议Ⅲ的实施及其影响 339

第二十章 巴塞尔Ⅲ的全球实施进展及影响 339

一、巴塞尔Ⅲ的全球实施进程 339

二、巴塞尔Ⅲ全球实施中面临的挑战 345

三、巴塞尔Ⅲ在发展中国家的实施与影响 348

第二十一章 中国银行业实施巴塞尔Ⅲ：现状与挑战 354

一、中国银行业的现行监管体系 354

二、巴塞尔Ⅲ的中国版本 356

三、巴塞尔Ⅲ在中国的实施 360

四、中国银行业实施巴塞尔Ⅲ的挑战与建议 363

后记 367

参考文献 371