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第1章 风险管理提高企业的价值 1

风险管理、现金流波动和公司价值 1

降低波动率和税赋 2

降低波动率和交易成本 3

降低投资决策错误和增加举债能力 4

风险类别 4

第2章 采用外汇远期合约及期权规避外汇风险 6

外汇远期合约与风险管理 6

外汇期货合约与风险管理 9

货币市场套期保值的风险管理策略 9

外汇期权与风险管理 11

对冲竞争者的外汇优势 14

会计暴露的风险管理 15

第3章 利用期货进行利率风险管理 16

利率期货对冲：基本概念 16

基差风险：与到期日不匹配 18

条式套期保值 19

滚动套期保值 21

交叉套期保值 22

尾随对冲 24

第4章 使用掉期管理利率风险 26

利率掉期 26

利率掉期的使用过程 27

利用利率掉期管理利率风险 28

基差掉期 30

利率掉期定价 32

掉期利率 35

第5章 利用远期利率合约管理利率风险 37

定义及定价 37

实践中的风险管理 38

FRA与IRS之间的关系 40

第6章 利率看涨期权和看跌期权用于管理利率风险 42

简介 42

利率看涨期权的特点：管理利率上升风险 43

利用利率看涨期权管理利率上升的风险：范例 44

以离岸美元定期存单期货为标的资产的利率看涨期权：管理利率下跌风险 46

利用利率看跌期权管理利率下跌风险 49

以离岸美元CD期货为标的的利率看跌期权管理利率上升风险 51

第7章 利率上限和下限期权：多期利率风险管理的原理 54

简介 54

利率看涨期权的定价公式与单期利率上升的风险管理 55

利率看跌期权的定价公式与单期利率下跌的风险管理 57

利率上限期权的定价公式与多期利率上升风险的管理 58

利率下限期权的定价公式与多期利率下跌风险的管理 60

第8章 Delta、 Gamma及Bucket规避利率风险策略 62

简介 62

基本理论模型 63

利率上限和下限期权的Delta与Gamma 65

Cap Delta及Gamma避险方法的应用 66

Delta-Gamma中性 69

分段避险法 70

第9章 利用股指期权或期货期权对冲股票投资组合风险 74

股票投资组合保护性看跌期权 74

债券和股权投资组合的保护性看跌期权：投资组合保险 76

90/10策略 80

保护性看涨期权 81

第10章 风险值与风险管理 83

风险值的定义 83

风险值的估计 85

以样本概率分布估计风险值 86

以正态分布估计风险值 89

各种风险值的互换 91

在参数概率分布下的风险值 93

第11章 金融投资组合的风险值 94

简介 94

投资组合收益率期望值和方差 94

边际增量风险值 95

投资组合风险的拆解：个股的边际递增风险 98

风险值的拆解 99

正相关收益率的风险值 100

负相关收益率的风险值 102

第12章 股票和债券组合的风险值 105

利率期限的结构 105

久期的概念 107

久期的经济意义 108

调整久期 108

利用久期求算风险值 109

债券的凸性风险与风险值 112

债券组合的久期和凸性 116

股票和债券组合的风险值 117

风险分散与未分散的风险值 119

第13章 货币投资组合的风险值 122

简介 122

货币的风险值 123

货币投资组合的风险值 125

第14章 远期（或期货）契约的风险值 129

简介 129

决定远期或期货契约的风险值：理论基础 130

Delta-Normal方法 132

第15章 利率和货币掉期的风险值 137

利率掉期风险值的理论基础 137

货币掉期风险值的理论基础 138

范例：货币掉期的风险值 140

范例：利率掉期的风险值 143

第16章 期权的风险值 149

简介 149

期权的定价 150

期权的风险因子 151

期权的风险值 152

收益率的非正态分布 154

第17章 利用γ分布导入偏斜率：风险值 157

传统风险分析的参数 157

多因子风险的非正态分布 158

建构多种风险因子模型和估计线性及非线性风险 159

Gamma（γ）分布和风险值 162

风险值分解 165

压力测试 167

第18章 12个案例分析 168

案例分析1：奥兰治县投资基金的崩溃 168

案例分析2：巴林银行的破产 172

案例分析3：长期资本管理公司（LTCM）的破产 176

案例分析4：次级房贷风暴之前因与后果：对金融投资与企业的影响 180

案例分析5：美国公司P&G事件：企业投机或误用衍生品的后果与教训 188

案例分析6：美国公司G&G事件 192

案例分析7：台湾“中华电信”事件 196

案例分析8：中粮、中航油和国储铜事件 198

案例分析9：深南电事件之一：第一份期权协议书 202

案例分析10：深南电事件之二：第二份期权协议书（续前一章） 206

案例分析11：国内航空公司事件之一一 208

案例分析12：国内航空公司事件之二 212