金融数学 金融工程引论pdf电子书版本下载

点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示：（请使用BT下载软件FDM进行下载）软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

金融数学 金融工程引论PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！

（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 简单市场模型 1

1.1基本概念和假设 1

1.2无套利原则 4

1.3单期二叉树模型 6

1.4风险和收益 8

1.5远期合约 8

1.6看涨期权和看跌期权 11

1.7外汇 15

1.8利用期权管理风险 16

第2章 无风险资产 19

2.1货币的时间价值 19

2.2货币市场 33

第3章 资产组合管理 40

3.1风险和收益率 40

3.2两证券 43

3.3多个证券 54

3.4资本资产定价模型 64

第4章 远期合约和期货合约 70

4.1远期合约 70

4.2期货合约 76

第5章 期权：一般性质 86

5.1定义 86

5.2看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity） 88

5.3期权价格的边界 92

5.4决定期权价格的变量 96

5.5期权的时间价值 103

第6章 二叉树模型 106

6.1模型的定义 106

6.2期权定价 110

6.3美式权益 118

6.4鞅性质 122

6.5套期保值 125

第7章 一般的离散时间模型 131

7.1三叉树模型 131

7.2一般模型 135

7.3资产定价基本定理 141

7.4扩展模型 145

第8章 连续时间模型 149

8.1离散模型的缺陷 149

8.2连续时间极限 150

8.3随机分析概述 154

8.4在布莱克-斯科尔斯模型中的期权 159

8.5风险管理 164

第9章 利率 177

9.1工具 177

9.2与到期日无关的收益率 178

9.3一般的期限结构 189

9.4随机利率的二叉树模型 196

9.5债券的套利定价 202

9.6利率衍生证券 209

9.7最后的评注 214

第10章 附录 216

10.1微积分 216

10.2测度与积分 217

10.3概率 218

10.4协方差矩阵 220

10.5收益率之间的回归 221

练习解答 223

符号术语表 255

参考文献 258

译后记 260