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第一篇 投资理念篇 3

第一章 市场有效性与量化投资 3

第一节 引言 3

第二节 有效市场假说 4

第三节 行为金融学的解释 6

第四节 适应性市场假说 7

第五节 适应性市场假说对投资的指导意义 9

第六节 小结 12

第二章 著名量化投资者的交易经验 14

第一节 引言 14

第二节 系统性的交易策略开发 15

第三节 利用资金管理提升业绩 18

第四节 在投资领域引入科学精神 19

第五节 交易基础资产 20

第六节 数据挖掘技术的应用 21

第七节 小结 24

本章附录 西蒙斯和巴菲特的投资回报率数据 25

第三章 资本资产定价模型简介 27

第一节 引言 27

第二节 资本资产定价模型的假设及其扩展 28

第三节 CAPM的应用 32

第四节 小结 37

第四章 基于Black - Litterman模型构建投资组合 39

第一节 引言 39

第二节 投资组合理论与实践 40

第三节 Black-Litterman投资组合理论的分析框架 43

第四节 Black - Litterman模型与Markowitz均值—方差模型的比较 46

第五节 结论与投资建议 48

第二篇 市场运行篇 53

第五章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测 53

第一节 引言 53

第二节 贝叶斯向量自回归模型（BVAR）和参数估计 54

第三节 模型预测能力的稳健性分析 57

第四节 经济如何软着陆 61

第五节 主要结论与投资建议 66

第六章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换 68

第一节 引言 68

第二节 风格轮动的解释 69

第三节 模型设定 73

第四节 数据及实证结果 75

第五节 结论与投资建议 81

第七章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动 83

第一节 引言 83

第二节 利用时变Levy过程捕捉各类波动 85

第三节 参数模型设定 89

第四节 模型计量估计方法 92

第五节 数据与实证分析 95

第六节 结论 101

第八章 成交量与股市周期波动关系研究 103

第一节 引言 103

第二节 交易量与股市波动的关联分析 105

第三节 交易量与股市波动关系的实证检验 108

第四节 交易量波动的趋势与股市投资策略分析 113

第五节 结论 117

第九章 中国股市价格与成交量的多分形特性分析 118

第一节 引言 118

第二节 研究方法 119

第三节 数据描述 121

第四节 实证结果 122

第五节 结论与建议 127

第十章 基差变化与沪深300指数和股指期货的波动性——基于马可夫状态转换模型的考察 128

第一节 引言 128

第二节 模型与方法 130

第三节 数据来源与变量选取 131

第四节 实证结果与分析 133

第五节 结论与建议 139

第三篇 交易策略上篇 143

第十一章A+H股配对交易研究 143

第一节 引言 143

第二节 套利原理 143

第三节 配对交易套利步骤 145

第四节 A+H配对套利分析 145

第五节 结论 151

第十二章 沪深 300指数期货在动态组合保险中的应用研究 152

第一节 引言 152

第二节 组合保险技术主要策略回顾 153

第三节 基于股指期货的投资组合保险策略的改进研究 154

第四节 实证检验与分析 160

第五节 小结 164

第十三章 基于股指期货主力持仓数据的市场趋势预测指数模型研究 165

第一节 引言 165

第二节 股指期货主力持仓数据预测能力的理论分析 166

第三节 股指期货主力会员持仓数据的特征分析 167

第四节 期指主力持仓数据预测能力的实证分析 170

第五节 基于期指主力持仓的股指运行的动力模型 172

第六节 股市运行动力模型的非线性建模 174

第七节 小结 178

第十四章 DEA方法在量化投资中的应用 179

第一节 生产效率分析基本原理 180

第二节 数据包络分析基本模型CCR 182

第三节 数据包络分析扩展模型 187

第四节 考虑价格因素时的DEA模型 190

第五节 DEA方法在LED行业投资中的运用 195

第六节 LED行业竞争力分析 202

第七节 小结 205

第十五章 基于状态空间模型的动态Alpha识别 206

第一节 引言 206

第二节 获取Alpha收益的理论方法以及其实践 208

第三节 捕捉动态Alpha的状态空间模型设定 210

第四节 数据及实证结果 214

第五节 结论与投资建议 221

第十六章 对数周期幂律在A股市场中的应用 223

第一节 引言 223

第二节LPPL模型及优化目标函数 224

第三节 反弹与负泡沫 236

第四节 结论 238

第四篇 交易策略中篇 241

第十七章 Fama-French模型在中国股票市场的应用 241

第一节 引言 241

第二节 数据处理 243

第三节 数据分析 245

第四节 结论 250

第十八章 动量模型及其应用 252

第一节 引言 252

第二节 数据与方法 256

第三节 动量效应的实证分析 258

第四节 规模、交易量与动量策略 264

第十九章 因子模型的投资策略分析 279

第一节 引言 279

第二节 分析方法 279

第三节 实证结果 280

第四节 结论 290

第二十章 因子模型的扩展及应用 291

第一节 多因子模型的样本内解释能力 291

第二节 多因子模型的样本外预测能力 300

第五篇 交易策略下篇 319

第二十一章 基于市场结构的序贯学习模型 319

第一节 引言 319

第二节 Glosten-Milgrom信息模型及其推广 320

第三节 EKOP模型及其发展 327

第四节 模型实现与实证分析 332

第五节 结论与建议 337

第二十二章 基于二阶段模型的中国股市资金流向研究 339

第一节 引言 339

第二节 资金流向理论模型 341

第三节 中国股市资金流向实证分析 347

第四节 结论 357

第二十三章 基于峰度和偏度的投资组合策略及其在A股市场上的应用 358

第一节 引言 358

第二节 基于高阶矩的投资组合构造 362

第三节 基于已实现矩策略的收益率 364

第四节 结论 368

第六篇 策略检验篇 373

第二十四章 趋势交易策略稳健性检验 373

第一节 趋势交易策略及其实证文献 373

第二节 趋势交易策略的构建 377

第三节 实证分析 380

第四节 结论及投资建议 388

第二十五章 量化交易策略的评价与回溯检验 390

第一节 引言 390

第二节 交易策略的回溯检验与预测性指标构建 398

第三节 结论 403

参考文献 404

后记 427