图书介绍
高频交易pdf电子书版本下载
- （美）艾琳·奥尔德里奇著 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111343240
- 出版时间：2011
- 标注页数：298页
- 文件大小：22MB
- 文件页数：308页
- 主题词：计算机应用－证券交易－研究
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图书目录
第1章 简介 1
第2章 高频交易的发展 7
金融市场与技术革新 7
交易方法的演变 13
第3章 高频交易综览 20
和传统交易的比较 21
市场参与者 23
运作模型 25
经济效益 30
高频交易系统的资金 32
结论 33
第4章 适合高频交易的金融市场 34
金融市场及其对高频交易的适用性 36
结论 44
第5章 高频交易策略表现评估 45
收益的基本特征 45
有可比性的比率 47
绩效归因 53
策略评估中的其他考虑因素 54
结论 56
第6章 指令、交易者及其在高频交易中的应用 57
指令类型 57
指令分布 67
结论 69
第7章 不同频率下的市场无效和获利机会 70
高频下的价格波动的可预测性 72
结论 83
第8章寻找高频交易机会 84
收益率的统计特征 84
线性计量经济学模型 90
协整 94
波动率建模 95
非线性模型 100
结论 105
第9章 处理分笔数据 106
分笔数据的属性 107
分笔数据的数量和质量 108
买卖价差 109
买卖价格反弹 111
对分笔数据的到达进行建模 112
用传统计量经济学方法处理分笔数据 114
结论 116
第10章 市场微观结构下的交易——存货模型 117
存货交易策略概述 118
指令、交易者和流动性 120
有利可图的做市 124
有方向的流动性供应 130
结论 132
第11章 市场微观结构下的交易——信息模型 133
度量信息不对称性 134
信息交易模型 136
结论 151
第12章 事件套利 152
开发事件套利交易策略 152
什么构成了一次事件 153
预测方法 155
可用于交易的新闻 159
宏观经济新闻 161
事件套利的应用 162
结论 171
第13章 高频统计套利 172
数学基础 173
统计套利的实际应用 175
结论 186
第14章 创建和管理高频策略投资组合 187
投资组合优化的解析基础 188
有效的投资组合管理实践 196
结论 201
第15章 交易模型的回顾测试 202
评估点位预测 203
评估方向预测 205
结论 213
第16章 实施高频交易系统 214
模型开发的生命周期 215
系统实施 217
测试交易系统 227
结论 230
第17章 风险管理 231
确定风险管理目标 231
风险度量 233
风险管理 246
结论 251
第18章 高频交易的执行和监控 252
执行高频交易系统 253
高频交易执行的监控 259
结论 260
第19章 交易后的盈利分析 261
交易后成本分析 262
交易后表现分析 272
结论 278
参考文献 279