图书介绍
投资分析与组合管理 第8版 下pdf电子书版本下载
- （美）赖利，（美）布朗著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：7300131535
- 出版时间：2011
- 标注页数：1539页
- 文件大小：2MB
- 文件页数：11页
- 主题词：
PDF下载
下载说明
投资分析与组合管理 第8版 下PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第五部分 债券分析与管理 790
第17章 债券基础知识 790
债券的基本特点 791
债券特征 791
债券的收益率 794
全球债券市场的结构 795
债券发行人 796
债券投资者 798
债券评级 799
可供选择的债券 801
国内政府债券 801
政府机构债券 804
市政债券 806
公司债券 808
国际债券 816
获取债券价格信息 818
解读债券报价 818
第18章 债券分析与估值 830
债券估值基础 832
现值模型 832
收益率模型 835
计算债券收益率 836
名义收益率 836
当前收益率 837
允诺到期收益率 837
允诺提前赎回收益率 840
实现（期间）收益率 841
计算未来的债券价格 842
不同再投资收益率下的实现（期间）收益率 844
确定非付息日的债券价格与收益率 846
免税债券的收益率调整 847
债券收益率簿册 847
运用即期利率进行债券估值 848
利率的决定因素有哪些？ 851
预测利率 852
利率的基本决定因素 853
利率期限结构 856
根据即期利率曲线计算远期利率 862
利率期限结构理论 865
预期假说 865
流动性偏好假说 867
市场分割假说 868
期限结构对于交易的含义 869
收益率价差 869
决定债券价格波动性的因素有哪些？ 870
交易策略 874
久期指标 874
修正久期和债券价格的波动性 878
债券的凸性 880
可提前赎回债券的久期和凸性 887
麦考利久期和修正久期的局限性 890
附有嵌入式期权的收益率价差 898
静态收益率价差 899
经期权调整的价差 901
第18章 附录 918
第19章 债券组合管理策略 920
几种债券组合管理策略 921
被动型管理策略 921
积极型管理策略 923
全球固定收益投资策略 936
核心—附加债券组合管理 938
资金匹配方法 939
或有免疫程序 949
资本市场理论和有效市场假说对债券组合管理的含义 956
债券与整体资产组合理论 957
债券与资本市场理论 958
资本资产定价模型理论框架中的债券价格行为 958
债券市场效率 960
第六部分 衍生证券分析 978
第20章 衍生市场与衍生证券导论 978
衍生市场概述 980
远期和期货市场的术语与结构 981
解读期货合约报价：一个例子 983
期权市场的术语和结构 985
解读期权的报价：一个例子 988
衍生证券投资 990
衍生证券投资的基本特征 991
远期合约的基本收益图解 993
看涨期权与看跌期权的基本收益图解 995
期权收益图解：一个例子 997
远期合约与期权合约之间的关系 1000
看跌期权—看涨期权—现货平价关系 1000
看跌—看涨期权平价：一个例子 1002
利用看跌—看涨期权平价关系创造合成式证券 1004
根据股利支付调整看跌期权—看涨期权—现货平价关系 1006
看跌期权—看涨期权—远期平价关系 1007
金融衍生工具在投资组合管理中的应用概述 1009
运用远期合约对资产组合进行结构调整 1009
运用看跌期权保护投资组合的价值 1011
为保护性看跌期权支付成本的另一种替代性方法 1014
第21章 远期和期货合约 1028
远期和期货交易概述 1029
期货合约的交易机制 1031
远期合约与期货合约之间的比较 1034
运用远期合约和期货合约进行套期保值 1034
套期保值和基差 1034
理解基差风险 1036
计算最优的套期保值比率 1037
远期合约和期货合约：基本的估值概念 1038
远期合约和期货合约的估值 1038
即期价格与远期价格之间的关系 1040
金融远期和期货合约：应用与策略 1042
利率远期和期货 1042
长期利率期货 1043
短期利率期货 1049
股票指数期货 1056
货币远期和期货 1063
第21章附录 1080
A．计算久期的封闭方程式 1080
B．货币市场的隐含远期利率的计算 1082
第22章 期权合约 1085
期权市场和期权合约概述 1087
期权市场的惯例 1087
交易所交易期权的报价 1088
期权估值基础 1096
基本方法 1097
提高预测的精确性 1099
二项式期权估值模型 1105
布莱克-斯科尔斯估值模型 1108
估计波动性 1112
布莱克-斯科尔斯估值模型存在的问题 1114
期权估值：拓展与深化 1115
欧式看跌期权的估值 1116
以支付股利的证券作为基础资产的期权估值 1117
美式期权估值 1119
布莱克-斯科尔斯模型的其他拓展 1121
期权交易策略 1124
保护性看跌期权 1125
保护性看涨期权 1127
跨式、条式和带式组合 1129
勒式组合 1132
择式期权 1133
价差 1133
范围远期 1137
第23章 互换合约、可转换证券和其他嵌入式金融衍生工具 1151
OTC利率协议 1152
基于远期的利率合约 1152
基于期权的利率合约 1162
互换合约的拓展 1166
股票指数互换 1166
认股权证和可转换证券 1169
认股权证 1170
可转换证券 1171
可转换优先股 1172
可转换债券 1173
其他嵌入式金融衍生工具 1178
双重货币债券 1178
股票指数关联债券 1180
与商品价格相关联的看涨债券和看跌债券 1184
与互换相关联的票据 1187
为灵活性估值：实物期权导论 1190
利用实物期权对公司估值 1191
第七部分 资产管理规范与评估 1209
第24章 专业资产管理 1209
资产管理行业：结构与演变 1210
私人管理和咨询公司 1214
私人资金管理公司的投资策略 1217
投资公司的组织和管理 1218
评估投资公司的股票价值 1219
封闭式投资公司和开放式投资公司 1220
基金管理费用 1225
投资公司的目标投资组合 1226
根据基金特征的分类 1229
全球投资公司 1231
共同基金的组织和策略：一个案例 1232
对冲基金 1235
对冲基金的特征 1237
对冲基金的策略 1239
风险套利投资：一个详细的考察 1241
对冲基金的业绩表现 1243
专业资产管理行业中的道德和管制 1245
资产管理行业的管制 1246
道德行为准则 1248
道德冲突的案例 1250
你希望从专业投资管理者那里获得什么？ 1252
第25章 投资组合业绩评估 1264
投资组合管理者应具备哪些基本要求？ 1266
早期的投资业绩评估方法 1267
1960年以前的投资组合评估 1267
同类比较法 1268
投资组合业绩的综合衡量指标 1269
特雷诺投资组合业绩衡量指标 1269
夏普投资组合业绩衡量指标 1273
詹森投资组合业绩衡量指标 1275
信息比率投资业绩衡量指标 1277
投资组合业绩衡量指标的应用 1279
投资组合的业绩评估：一些拓展 1289
投资业绩衡量指标的组成 1289
基于证券持仓分布的投资业绩衡量指标 1292
投资业绩归因分析 1298
衡量市场时机把握能力 1303
影响投资业绩衡量指标应用的因素 1304
全球基准问题的举例说明 1306
基准问题的含义 1309
基准投资组合的必要特征 1310
债券组合的投资业绩评估 1311
基于收益率的债券投资业绩衡量指标 1311
债券组合投资业绩的归因分析 1313
报告投资业绩 1316
时间加权收益率和资金加权收益率 1316
投资业绩报告标准 1318
附录 1334
附录A 如何成为一名注册金融分析师资格持有者 1334
附录B 《道德规范》和《职业行为准则》 1336
附录C 利率表 1340
附录D 标准正态分布表 1347
全部参考文献列表 1349
词汇表 1412
索引 1445
译后记 1537